Hreyfandi meðaltal (MA)

Hvað er meðaltal á hreyfingu?

Hreyfanlegt meðaltal er tæknilegur vísir sem notaður er til að ákvarða hvort eigi að kaupa eða selja verðbréf,. venjulega hlutabréf eða hrávöru, og það ber saman nýjasta verðið við meðalverð á ákveðnum tímaramma. Hreyfanlegt meðaltal jafnar út daglegar verðhreyfingar og skapar tilvísunarþróun fyrir sögulegt verð.

Þrjár algengustu tegundirnar eru einföld, veldisvísis og vegin.

Einfalt hreyfanlegt meðaltal

Einfalt hreyfanlegt meðaltal (SMA) er grundvallaratriðið af þessum þremur, endurreikna á hverjum degi meðalverð yfir ákveðinn fjölda daga. Þegar nýr viðskiptadagur hefst er síðasta verðinu í gamla gagnasafninu skipt út fyrir það nýjasta og því er meðaltalið talið „hreyfa sig“ eftir því sem viðskiptadagarnir líða.

Veldibundið hreyfanlegt meðaltal

Veldisjafnandi meðaltal (EMA) leggur meiri áherslu á nýjustu verð. SMA tiltekins dags er notað sem fyrsti gagnapunktur EMA. Formúla EMA notar þyngdarmargfaldara, eða sléttunarfasta, sem byggir á tilteknum fjölda daga í hlaupandi meðaltali.

Vegið meðaltal

Vegið hreyfanlegt meðaltal, eins og veldisvísis hlaupandi meðaltal, forgangsraðar nýjustu verðinum frekar en fyrri gögnum yfir ákveðið tímabil, en úthlutar vægi til nýjustu verðanna. Það hefur tilhneigingu til að gera vegið hreyfanlegt meðaltal nákvæmara en hið einfalda hlaupandi meðaltal, sem leggur jafnt vægi á öll verð.

Hver er merkingin með meðaltali á hreyfingu?

Öll þrjú meðaltölin gefa til kynna hvort verð nýjustu viðskipta fari undir eða yfir hlaupandi meðaltali og getur gefið til kynna kaup eða sölu. Hreyfingin meðaltöl veita greiningu á skammtíma- og langtímaþróun og jafna út sveiflur. Sem viðskiptastefna er hlaupandi meðaltal oft notað fyrir skammtímaviðskipti til að nýta upp og niður sveiflur í hlutabréfaverði. Verð og hlaupandi meðaltöl þeirra geta byggst á lokun eða háum og lágum viðskiptum innan dags.

Hverjir eru algengustu dagarnir sem notaðir eru í meðaltalinu?

Algengustu dagarnir sem notaðir eru við útreikning á hlaupandi meðaltali eru 50 og 200, þó það sé ekki óvenjulegt að sjá 10, 20, 30, 40 eða 100 daga, allt eftir þörf greiningarinnar. Styttri tímalengd (10 og 20 dagar) gera hlaupandi meðaltal næmari fyrir verðbreytingum, en lengri tímabil (100 og 200 dagar) gætu verið notaðir sem staðfestingarskekkju (þ.e. til að staðfesta að stefnan um að kaupa eða selja var rétt).

Hvernig er meðaltalið í samanburði við aðrar tæknilegar vísbendingar?

Hreyfanlegt meðaltal er hluti af megindlegri greiningu og er hægt að nota það í tengslum við aðrar tæknilegar vísbendingar eins og Bollinger bands eða hlutfallslegan styrkleikavísitölu til að ákvarða hvort hlutabréf eða vara sé ofkeypt eða ofseld.

Hverjar eru takmarkanir á hreyfanlegu meðaltali?

Rétt eins og allir vísbendingar sem nota söguleg verðlagningargögn, þá er hlaupandi meðaltal vísbending um seinkun og það getur ekki spáð fyrir um framtíðarþróun. Daglegar, skarpar upp og niður verðbreytingar geta gert það erfitt að innleiða skammtímaviðskiptastefnu.

Hvert er hreyfanlegt meðaltal samleitni/munur?

Hreyfimeðaltal samleitni/frávik (MACD) er byggt á tilteknum tímabilum hlaupandi meðaltals, venjulega 9, 12 og 26 dagar (eða tímabil) í EMA. 12 daga EMA er dregið frá 26 daga EMA og það MACD getur sýnt þróun og skriðþunga. Einnig er hægt að líkja MACD við merkjalínuna, sem, í þessu tilviki 12 og 26 daga EMA, er 9 daga EMA. MACD sem fer yfir og færist fyrir ofan merkislínuna gefur til kynna bullish crossover, en MACD sem fer undir og færist undir merkislínunni er bearish crossover.

Hvernig á að reikna út einfalt meðaltal

Vegna þess að hreyfanlegt meðaltal er best myndskreytt á myndrænan hátt er besta leiðin til að reikna út og sjá það fyrir sér með því að búa til töflureikni. Fyrir einfalt hreyfanlegt meðaltal, bætið lokaverði fyrir hvern dag á tímabilinu saman og deilið síðan niðurstöðunni með heildarfjölda daga á tímabilinu. Í þessu dæmi verða hreyfanleg meðaltöl fyrir 10, 50 og 200 daga reiknuð.

Dæmi um hreyfanlegt meðaltal útreiknings og grafík

Skref 1: Til að mynda 200 daga hlaupandi meðaltal hlutabréfa (eða jafnvel lengri tíma) er tilvalið að safna fjölbreyttu gagnamagni. Fáðu lokaverð að minnsta kosti 13 mánuði aftur í tímann frá síðasta verði. Afritaðu þessi gögn á töflureikni. Í þessu dæmi nær verð hlutabréfa yfir tvö ár og fyllir meira en 500 raðir. (Sjá mynd 1.)

Skref 2: Reiknaðu meðaltölin. Í þessu dæmi eru meðalmeðaltöl reiknuð fyrir 10, 50 og 200 daga. (Sjá mynd 2, 3 og 4.)

Skref 3: Settu öll gögnin á línurit. Gögnin meðfram x-ásnum byrja á y-ásnum með lokaverði og upphafslínur fyrir 10, 50 og 200 dagana eru skiptar á milli vegna þess að þær reikna út meðaltöl á samsvarandi dögum. (Sjá mynd 5.)

Hvernig á að túlka meðaltalið

Nýjustu verð sem eru yfir eða undir hlaupandi meðaltali gefa til kynna kaup eða sölumerki. Nýjustu viðskiptin sem eru undir hlaupandi meðaltali benda til kaupa. Aftur á móti benda nýjustu verð yfir meðallagi til sölu.

Í línuritinu hér að neðan gefa lokaverðin sem eru fyrir neðan línurnar fyrir 10, 50 og 200 daga hlaupandi meðaltöl til kynna kaupmerki. Aftur á móti gefur lokaverð yfir 10, 50 og 200 daga hlaupandi meðaltali til kynna sölumerki.

Hápunktar

Veldvísishreyfandi meðaltöl (EMA) er vegið meðaltal sem gefur gengi hlutabréfa meira vægi á undanförnum dögum, sem gerir það að vísbendingu sem svarar betur nýjum upplýsingum.
Hreyfanlegt meðaltal (MA) er hlutabréfavísir sem er almennt notaður í tæknigreiningu.
Einfalt hreyfanlegt meðaltal (SMA) er útreikningur sem tekur reiknað meðaltal tiltekins verðsetts yfir tiltekinn fjölda daga í fortíðinni; til dæmis yfir síðustu 15, 30, 100 eða 200 daga.
Ástæðan fyrir því að reikna út hreyfanlegt meðaltal hlutabréfa er að hjálpa til við að slétta verðgögnin yfir tiltekið tímabil með því að búa til stöðugt uppfært meðalverð.

Algengar spurningar

Hvað gefur meðaltal á hreyfingu til kynna?

Hreyfanlegt meðaltal er tölfræði sem fangar meðalbreytingu í gagnaröð yfir tíma. Í fjármálum eru hreyfanleg meðaltöl oft notuð af tæknifræðingum til að fylgjast með verðþróun tiltekinna verðbréfa. Hækkandi stefna í hlaupandi meðaltali gæti táknað uppsveiflu í verði eða skriðþunga verðbréfs, á meðan lækkandi stefna væri talin merki um lækkun. Í dag er mikið úrval af hreyfanlegum meðaltölum til að velja úr, allt frá einföldum mælingum til flókinna formúla sem krefjast tölvuforrits til að reikna út á skilvirkan hátt.

Í hvað eru hreyfanleg meðaltöl notuð?

Hreyfandi meðaltöl eru mikið notuð í tæknigreiningu, grein fjárfestingar sem leitast við að skilja og hagnast á verðhreyfingarmynstri verðbréfa og vísitölu. Almennt munu tæknifræðingar nota hlaupandi meðaltöl til að greina hvort breyting á skriðþunga eigi sér stað fyrir verðbréf, svo sem ef það er skyndileg lækkun á verði verðbréfs. Að öðru leyti munu þeir nota hlaupandi meðaltöl til að staðfesta grunsemdir sínar um að breyting gæti verið í gangi. Til dæmis, ef hlutabréfaverð fyrirtækis hækkar yfir 200 daga hlaupandi meðaltali, gæti það verið tekið sem bullish merki.

Hver eru nokkur dæmi um meðaltal á hreyfingu?

Margar mismunandi gerðir af hreyfanlegum meðaltölum hafa verið þróaðar til notkunar í fjárfestingum. Til dæmis er veldisvísis hlaupandi meðaltal (EMA) tegund hlaupandi meðaltals sem gefur meira vægi til nýlegra viðskiptadaga. Þessi tegund hlaupandi meðaltals gæti verið gagnlegra fyrir skammtímakaupmenn sem langtíma söguleg gögn gætu skipt minna máli. Einfalt hreyfanlegt meðaltal er aftur á móti reiknað út með því að miða röð verðs að meðaltali á sama tíma og hvert þeirra verðs sem um ræðir eru jafn vægi.