Правило F

Что такое Положение F?

Положение F представляет собой набор правил Федеральной резервной системы (ФРС), которые устанавливают ограничения на риски, которые банки, вклады которых застрахованы Федеральной компанией по страхованию депозитов (FDIC), могут принимать на себя в своих деловых отношениях с другими финансовыми учреждениями.

Понимание правила F

Цель Правила F состоит в том, чтобы ограничить потенциальный риск, который банкротство депозитарного учреждения может принести застрахованным учреждениям, подпадающим под действие FDIC.

Положение требует, чтобы банки установили внутренние правила, контролирующие степень кредитного риска и риска ликвидности,. которые они принимают на себя в своих операциях с другими банками. Он также ограничивает размер кредитного риска между банками до 25% от капитала банка в большинстве случаев, что означает, что банкам с высокой капитализацией разрешено ссужать больше денег клиентам.

Положение F охватывает сбор чеков и различные другие услуги, которые более крупные банки предоставляют более мелким. Банки могут заключать такие соглашения, чтобы работать более эффективно, в то время как более мелкие банки могут не иметь ресурсов, чтобы предлагать такие услуги самостоятельно.

Кроме того, регулирование распространяется на отдельные виды операций на финансовых рынках. Процентные свопы и соглашения об обратном выкупе (РЕПО ) также подпадают под действие этих правил.

Требования к Положению F

Положение устанавливает общие лимиты, основанные на капитале банка, в отношении кредитного риска овернайт в других финансовых учреждениях. Он требует, чтобы такие учреждения, как сберегательные ассоциации, банки и филиалы иностранных банков, вклады которых застрахованы FDIC, разработали внутреннюю политику для оценки и контроля своих рисков в депозитарных учреждениях, с которыми они ведут бизнес.

Банки также должны разработать политику учета операционных рисков, рисков ликвидности и кредитных рисков при выборе других учреждений для ведения бизнеса.

ФРС допускает отмену правил для небольших учреждений, зависящих от услуг более крупных банков.

Банки могут нарушить 25-процентный предел кредитного риска, если они смогут продемонстрировать, что организация, с которой они ведут бизнес, достаточно капитализирована. Операции также могут быть исключены из расчетного лимита кредитного риска, если они сопряжены с низким риском убытков. Сюда входят сделки, полностью обеспеченные легко реализуемым залогом или государственными ценными бумагами.

Отказ

Банки могут подать заявку на отмену, чтобы игнорировать ограничения, установленные Положением F. Это может произойти, если основной федеральный надзорный орган банка информирует Совет Федеральной резервной системы (FRB), что банк не будет иметь доступа к необходимым услугам, если он не откроется для экспозиция, превышающая нормативные пределы.

Например, если небольшой банк нуждается в услугах по инкассации чеков более крупного банка, но его риск превышает лимит, небольшой банк может потребовать отказа, если у него нет других доступных вариантов для предоставления услуги.

Банки, которые не являются застрахованными депозитными учреждениями, как правило, не подпадают под действие правил Положения F.

Особенности

• Цель правила состоит в том, чтобы ограничить риск убытков по депозитам, застрахованным на федеральном уровне.

• Правило F требует, чтобы банки минимизировали риски, которые они берут на себя, когда ведут дела с другими банками.

• Правило распространяется на все банки, имеющие федерально застрахованные вклады.