Кредитный риск

Что такое кредитный риск?

Кредитный риск — это измерение максимальных потенциальных убытков для кредитора в случае невыполнения заемщиком своих обязательств по платежу. Это просчитанный риск для ведения бизнеса в качестве банка.

Например, если банк предоставил компании ряд краткосрочных и долгосрочных кредитов на общую сумму 100 миллионов долларов, его кредитный риск по этому бизнесу составляет 100 миллионов долларов.

Понимание кредитного риска

Банки стремятся ограничить свои кредитные риски, предоставляя кредиты клиентам с высоким кредитным рейтингом,. избегая при этом клиентов с более низким кредитным рейтингом.

Если клиент сталкивается с неожиданными финансовыми проблемами, банк может попытаться уменьшить свой кредитный риск, чтобы смягчить убытки, которые могут возникнуть в результате потенциального дефолта. Например, пользователь кредитной карты, пропустивший платеж, может быть вынужден заплатить штраф и более высокую процентную ставку за будущие покупки. Эта практика снижает общий кредитный риск эмитента карты.

Как кредиторы контролируют кредитный риск

У кредиторов есть несколько способов контролировать кредитный риск. Компания-эмитент кредитных карт устанавливает кредитные лимиты на основе своей оценки вероятной способности заемщика погасить задолженность.

Например, он может наложить кредитный лимит в размере 300 долларов США на студента колледжа без кредитной истории до тех пор, пока у этого человека не будет подтвержденного опыта своевременных платежей. Одна и та же компания, выпускающая кредитные карты, может иметь право предлагать лимит в 100 000 долларов клиенту с высоким доходом, у которого показатель FICO выше 800.

Во-первых, компания, выпускающая карты, сокращает кредитный риск заемщика с более высоким риском. В последнем случае компания поддерживает деловые отношения с богатым клиентом.

Кредитные дефолтные свопы

Более сложным методом ограничения кредитного риска является покупка дефолтных свопов. Своп кредитного дефолта — это инвестиция, которая эффективно передает кредитный риск третьей стороне. Покупатель свопа выплачивает премию продавцу свопа, который соглашается принять на себя риск долга. Продавец свопа компенсирует покупателю процентные платежи, а также возвращает премии, если заемщик не выполняет свои обязательства.

Свопы кредитного дефолта сыграли важную роль в финансовом кризисе 2008 года, после того как продавцы неправильно оценили риск долга, который они брали на себя при выпуске свопов по пакетам субстандартных ипотечных кредитов.

Кредитный риск по сравнению с кредитным риском

Термины кредитный риск и кредитный риск часто используются взаимозаменяемо. Однако кредитный риск фактически является составной частью кредитного риска.

Кредитный дефолтный своп был разработан как способ ограничения кредитного риска. Так не получилось во время финансового кризиса 2007-2008 годов.

Другие компоненты включают в себя вероятность дефолта,. которая оценивает вероятность того, что заемщик не сможет или не захочет погасить долг, и уровень возмещения,. который количественно определяет долю убытков, которая может быть возмещена в результате процедуры банкротства или взыскания долга. усилия.

Особенности

• Кредитный риск является одним из компонентов кредитного риска.

• Система кредитного рейтинга была создана, чтобы помочь кредиторам контролировать кредитный риск.

• Это указывает на максимальные потери для кредитора, если заемщик по умолчанию не по кредиту.