Риск кредита

Что такое кредитный риск?

Кредитный риск – это мера кредитоспособности заемщика. При расчете кредитного риска кредиторы оценивают вероятность того, что они возместят всю свою основную сумму и проценты при предоставлении кредита. Заемщикам, имеющим низкий кредитный риск, взимаются более низкие процентные ставки. Кредиторы, инвесторы и другие контрагенты консультируются с рейтинговыми агентствами для оценки кредитного риска ведения бизнеса с компаниями.

Более глубокое определение

При определении кредитного риска, связанного с выдачей кредитов, кредиторы оценивают способность заемщиков погасить долг. При оценке кредитного риска учитывается ряд факторов, включая кредитную историю и кредитный рейтинг,. соотношение долга к доходу и обеспечение.

• Кредитная история и кредитный рейтинг: независимые кредитные бюро ведут учет кредитной истории платежей заемщиков, общей долговой нагрузки и типов кредитов, взятых для получения кредитных рейтингов. Они продают эти данные финансовым учреждениям, чтобы помочь им оценить кредитные риски.

• Общая долговая нагрузка: измеряет, сколько существующего кредита было предоставлено заемщику и сколько из этого кредита она уже использовала. Чем меньше кредита использовал заемщик, тем больше у него должно быть возможностей погасить новый кредит. Кредиторам нравится видеть, насколько легко заемщик может получить кредит, и они разумно балансируют его.

• Отношение долга к доходу: это сравнивает сумму, которую человек зарабатывает, с его расходами на проживание и платежами по долгам. Кредиторы используют его, чтобы решить, может ли заемщик позволить себе новый платеж по долгу.

• Залог: это активы, принадлежащие заемщику, которые могут быть использованы для обеспечения кредита. Чем больше залога у заемщика, тем ниже возможный кредитный риск для кредитора.

Для компаний кредитный риск представляет собой риск того, что компания не сможет произвести платежи по своему непогашенному долгу. Рейтинговые агентства — например, Moody’s и Standard & Poor’s — анализируют предложения облигаций и присваивают кредитные рейтинги,. которые оценивают кредитный риск различных долговых инструментов.

Вы можете улучшить свою кредитоспособность, проверив свой кредитный отчет на наличие ошибок, погасив задолженность по кредитной карте, своевременно внося все платежи и сократив расходы, где это возможно.

Пример кредитного риска

Игнорирование кредитных рисков стало основным оживляющим фактором финансового кризиса 2007-2008 гг. В годы, предшествовавшие кризису, банки и другие кредиторы ссужали огромные суммы в виде низкокачественных ипотечных кредитов заемщикам с высоким уровнем риска. По мере замедления экономического роста в 2006–2007 годах многие из этих рискованных заемщиков не смогли погасить свои кредиты, а потрясения из-за этой системной неспособности должным образом учитывать кредитный риск чуть не разрушили мировую финансовую систему в конце 2008 года. Крупные банки понесли убытки из-за модели, которые они использовали, неправильно оценивали вероятность дефолта по ипотечным платежам.

Особенности

• Кредитный риск – это возможность потери кредитором взятых на себя обязательств из-за возможности невозврата кредита заемщиком.

• Потребительский кредитный риск может быть измерен пятью Cs: кредитная история, платежеспособность, капитал, условия кредита и соответствующее обеспечение.

• Потребители, подвергающиеся более высокому кредитному риску, обычно платят более высокие процентные ставки по кредитам.