Коэффициент волатильности

Что такое коэффициент волатильности?

Коэффициент волатильности — это технический показатель, используемый для определения ценовых моделей и прорывов. В техническом анализе используется истинный диапазон, чтобы понять, как цена ценной бумаги движется в текущий день по сравнению с ее прошлой волатильностью.

Существует несколько различных версий коэффициентов волатильности, наиболее распространенной из которых является адаптация среднего истинного диапазона (ATR).

Понимание коэффициентов волатильности

Коэффициент волатильности — это показатель, который помогает инвесторам следить за волатильностью цены акции. Это один из немногих технических индикаторов, ориентированных на волатильность. В общем, стандартное отклонение обычно является одним из наиболее распространенных показателей, используемых для отслеживания волатильности. Стандартное отклонение лежит в основе нескольких технических каналов, включая полосы Боллинджера.

Технические аналитики используют всесторонне огибающие каналы многих различных типов для определения ценовых диапазонов и моделей волатильности, которые помогают получать торговые сигналы. Историческая волатильность также является еще одной распространенной линией тренда, которую можно использовать для отслеживания волатильности.

Коэффициент волатильности был разработан для анализа волатильности цен. В разных отраслях расчеты волатильности и коэффициента волатильности могут различаться. Для технического анализа Джек Швагер известен тем, что ввел понятие коэффициента волатильности в своей книге «Технический анализ».

Расчет коэффициента волатильности

Методология Швагера для расчета коэффициента волатильности основана на концепции истинного диапазона, которая была разработана и введена Уэллсом Уайлдером, но имеет несколько итераций. Швагер рассчитывает коэффициент волатильности из следующего:

$\begin &\text = \frac { \text }{ \text } \ &\textbf{где:} \ &\text = \text{Коэффициент волатильности} \ &\text = \text{Сегодняшний истинный диапазон} \ &\text{Сегодняшний истинный диапазон} = \text{Макс.} - \text{Мин.} \ &\text{Макс. } = \text{Сегодняшний максимум, вчерашнее закрытие} \ &\text{Минимум} = \text{Сегодняшний минимум, вчерашнее закрытие} \ & \text = \text{Средний истинный диапазон за последний N-дневный период} \ \end$

Другие итерации коэффициента волатильности могут включать следующее:

$\begin &\text = \frac { \mid \text \mid }{ \text } \ &\textbf{где:} \ &amp ;\текст{| TTR |} = \text{Абсолютное значение макс.} \ &\text{Абсолютное значение макс.} = \text - \text, \text - \text, \ text - \text \ &\text = \text{Сегодняшний максимум} \ &\text = \text{Сегодняшний минимум} \ &\text = \text{Вчерашнее закрытие} \ \end$

$\begin{ выровнено} &\text = \frac { \mid \text \mid }{ \text } \ &\textbf{где:} \ &\text = \text{Экспоненциальное скользящее среднее истинного диапазона} \ &\text{прошлого N-дневного периода} \ \end$

Сигналы коэффициента волатильности

Инвесторы и трейдеры будут иметь свои собственные механизмы отслеживания и обнаружения закономерностей на основе коэффициента волатильности. Это соотношение обычно отображается в виде одной линии на техническом графике либо в виде наложения, либо в отдельном окне отображения.

Более высокий коэффициент волатильности будет сигнализировать о существенной волатильности цен в текущий торговый день. В общем, волатильность может быть сигналом возмущений или событий, влияющих на цену ценной бумаги. Следовательно, высокая волатильность может привести к новому тренду цены ценной бумаги как в положительную, так и в отрицательную сторону. Трейдеры следят за волатильностью и коэффициентом волатильности в сочетании с другими торговыми моделями,. чтобы подтвердить торговый сигнал для инвестиций.

Особенности

Наиболее распространенная версия коэффициента волатильности берет пропорцию истинного дневного диапазона актива к его среднему истинному диапазону.
Технические трейдеры используют истинный диапазон или разницу между максимальной и минимальной ценой в любой день, чтобы показать, насколько волатильна акция.
Коэффициент волатильности измеряет относительные изменения в движении цены актива, чтобы определить торговые возможности.