Sveifluhlutfall

Hvert er sveifluhlutfallið?

Sveifluhlutfallið er tæknilegur mælikvarði sem notaður er til að bera kennsl á verðmynstur og útbrot. Í tæknilegri greiningu notar það raunverulegt svið til að öðlast skilning á því hvernig verð verðbréfs hreyfist á núverandi degi í samanburði við fyrri sveiflur.

Það eru til nokkrar mismunandi útgáfur af flöktunarhlutföllum, sú algengasta er aðlögun á meðalsönn svið (ATR).

Skilningur á sveifluhlutföllum

Sveifluhlutfallið er mælikvarði sem hjálpar fjárfestum að fylgjast með sveiflum í verði hlutabréfa. Það er einn af fáum tæknilegum vísbendingum sem einbeita sér að óstöðugleika. Almennt séð er staðalfrávik venjulega ein algengasta mælikvarðinn sem notaður er til að fylgja eftir sveiflum. Staðalfrávik myndar grunn fyrir nokkrar tæknilegar rásir, þar á meðal Bollinger Bands.

Alhliða umslagsrásir af mörgum mismunandi afbrigðum eru notaðar af tæknisérfræðingum til að bera kennsl á verðbil og sveiflumynstur sem hjálpa til við að leiða til viðskiptamerkja. Sögulegt flökt er einnig önnur algeng þróunarlína sem hægt er að nota til að fylgja sveiflunum.

Sveifluhlutfallið var þróað til að stuðla að greiningu á verðsveiflum. Útreikningar á óstöðugleika og sveifluhlutfalli geta verið mismunandi í greininni. Fyrir tæknilega greiningu er Jack Schwager þekktur fyrir að kynna hugmyndina um sveifluhlutfall í bók sinni Ttechnical Analysis.

Útreikningur á sveifluhlutfalli

Aðferðafræði Schwager til að reikna út sveifluhlutfallið byggir á hugmyndinni um raunverulegt svið sem var þróað og kynnt af Welles Wilder en hefur nokkrar endurtekningar. Schwager reiknar sveifluhlutfallið út frá eftirfarandi:

$\begin &\text = \frac { \text }{ \text } \ &\textbf{þar:} \ &\text = \text \ &\text = \text{Rannlegt svið dagsins} \ &\text{Rannlegt svið dagsins} = \text{Hámark} - \text{Lágmark} \ &\text{Hámark } = \text{Í dag's, í gær's loka} \ &\text{Lág.} = \text{Í dag's lágmark, í gær's loka} \ & \text = \text{Meðaltalssvið síðasta N-daga tímabils} \ \end$ </ span>

Aðrar endurtekningar á sveifluhlutfallinu geta falið í sér eftirfarandi:

$\begin &\text = \frac { \mid \text \mid }{ \text } \ &\textbf \ &amp ;\texti{| TTR |} = \text{Algert gildi hámarks} \ &\text{Algert gildi hámarks} = \text - \text, \text - \text, \ text - \text \ &\text = \text{Í dag} \ &\text = \text{Í dag's lágmark} \ &\text = \text{Lokað í gær} \ \end$

$\begin &\text = \frac { \mid \text \mid }{ \text } \ &\textbf{þar:} \ &\text = \text{Valvísishreyfandi meðaltal sanna bilsins} \ &\text{ síðasta N-daga tímabils} \ \end$

Merki um sveifluhlutfall

Fjárfestar og kaupmenn munu hafa sitt eigið kerfi til að fylgja og greina mynstur frá sveifluhlutfallinu. Þetta hlutfall er venjulega teiknað sem ein lína á tæknikorti annað hvort sem yfirlag eða í eigin skjáglugga.

Hærra óstöðugleikahlutfall mun gefa til kynna umtalsverða verðsveiflu á núverandi viðskiptadegi. Almennt séð getur óstöðugleiki verið merki um truflanir eða þróun sem hefur áhrif á verð verðbréfsins. Þess vegna getur mikið flökt leitt til nýrrar þróunar fyrir verð verðbréfsins í annað hvort jákvæða eða neikvæða átt. Kaupmenn fylgja óstöðugleika og sveifluhlutfalli í tengslum við önnur viðskiptamynstur til að staðfesta viðskiptamerki um fjárfestingu.

Hápunktar

Algengasta útgáfan af óstöðugleikahlutfalli tekur hlutfall sanna dagsbils eignar af meðaltalsbili hennar.
Tæknilegir kaupmenn nota raunverulegt svið, eða muninn á háu og lágu verði á hverjum degi, til að sýna hversu sveiflukenndar hlutabréf eru.
Sveifluhlutfallið mælir hlutfallslegar breytingar á verðhreyfingum eignar til að greina viðskiptatækifæri.