Volatilitetskvot

Vad är volatilitetskvoten?

Volatilitetskvoten är ett tekniskt mått som används för att identifiera prismönster och breakouts. I teknisk analys använder den verkligt intervall för att få en förståelse för hur ett värdepappers pris rör sig den aktuella dagen i jämförelse med dess tidigare volatilitet.

Det finns flera olika versioner av volatilitetskvoter, den vanligaste är anpassningar av genomsnittligt sant intervall (ATR).

Förstå volatilitetsförhållanden

Volatilitetskvoten är ett mått som hjälper investerare att följa volatiliteten i en akties pris. Det är en av få tekniska indikatorer fokuserade på volatilitet. I allmänhet är standardavvikelsen vanligtvis ett av de vanligaste måtten som används för att följa volatilitet. Standardavvikelse ligger till grund för flera tekniska kanaler inklusive Bollinger Bands.

Omfattande kuvertkanaler av många olika varianter används av tekniska analytiker för att identifiera prisklasser och volatilitetsmönster som hjälper till att leda till handelssignaler. Historisk volatilitet är också en annan vanlig trendlinje som kan användas för att följa volatiliteten.

Volatilitetskvoten utvecklades för att bidra till analysen av prisvolatilitet. Inom branschen kan volatilitets- och volatilitetsberäkningar variera. För teknisk analys är Jack Schwager känd för att ha introducerat begreppet volatilitetskvot i sin bok Ttechnical Analysis.

Beräknar volatilitetskvoten

Schwagers metod för att beräkna volatilitetskvoten bygger på konceptet med sann intervall som utvecklades och introducerades av Welles Wilder men har flera iterationer. Schwager beräknar volatilitetskvoten från följande:

$\begin &\text = \frac { \text }{ \text } \ &\textbf{där:} \ &\text = \text{Volatilitetsförhållande} \ &\text = \text \ &\text = \text - \text \ &\text = \text{Dagens högsta, gårdagens slut} \ &\text = \text{Dagens låga, gårdagens slut} \ & \text = \text{Genomsnittligt sannt intervall för den senaste N-dagarsperioden} \ \end$

Andra iterationer av volatilitetskvoten kan inkludera följande:

$\begin &\text = \frac { \mid \text \mid }{ \text } \ &\textbf{där:} \ &amp ;\text{| TTR |} = \text{Absolut värde för max} \ &\text{Absolut värde för max} = \text - \text, \text - \text, \ text - \text \ &\text = \text{Dagens högsta} \ &\text = \text{Dagens låga} \ &\text = \text{Gårdagens stängning} \ \end$

$\begin &\text = \frac { \mid \text \mid }{ \text } \ &\textbf{där:} \ &\text = \text{Exponentiellt glidande medelvärde för det sanna intervallet} \ &\text{för den senaste N-dagarsperioden} \ \end$

Volatilitetskvotsignaler

Investerare och handlare kommer att ha sina egna mekanismer för att följa och upptäcka mönster från volatilitetskvoten. Detta förhållande ritas vanligtvis som en enda linje på ett tekniskt diagram, antingen som en överlagring eller i sitt eget visningsfönster.

En högre volatilitetskvot kommer att signalera betydande prisvolatilitet under den aktuella handelsdagen. I allmänhet kan volatilitet vara en signal om störningar eller utveckling som påverkar värdepapperets pris. Därför kan hög volatilitet leda till en ny trend för värdepapperets pris i antingen positiv eller negativ riktning. Handlare följer volatiliteten och volatilitetskvoten i samband med andra handelsmönster för att hjälpa till att bekräfta en handelssignal för investeringar.

Höjdpunkter

Den vanligaste versionen av en volatilitetskvot tar andelen av en tillgångs sanna dagintervall till dess genomsnittliga sanna intervall.
Tekniska handlare använder verkligt intervall, eller skillnaden mellan de höga och låga priserna på en viss dag, för att avslöja hur volatil en aktie är.
Volatilitetskvoten mäter relativa förändringar i en tillgångs prisrörelser för att identifiera handelsmöjligheter.