Wskaźnik zmienności

Jaki jest współczynnik zmienności?

Wskaźnik zmienności jest miarą techniczną używaną do identyfikacji formacji cenowych i wybić. W analizie technicznej wykorzystuje prawdziwy zakres, aby zrozumieć, w jaki sposób zmienia się cena papieru wartościowego w bieżącym dniu w porównaniu z jego zmiennością w przeszłości.

Istnieje kilka różnych wersji współczynników zmienności, z których najczęstszą jest adaptacja średniego rzeczywistego zakresu (ATR).

Zrozumienie współczynników zmienności

Wskaźnik zmienności jest miarą, która pomaga inwestorom śledzić zmienność ceny akcji. Jest to jeden z nielicznych wskaźników technicznych skupiających się na zmienności. Ogólnie rzecz biorąc, odchylenie standardowe jest zazwyczaj jedną z najczęstszych miar stosowanych do śledzenia zmienności. Odchylenie standardowe stanowi podstawę dla kilku kanałów technicznych, w tym wstęg Bollingera.

Kompleksowe kanały kopertowe wielu różnych odmian są wykorzystywane przez analityków technicznych do identyfikowania zakresów cen i wzorców zmienności, które pomagają prowadzić do sygnałów transakcyjnych. Zmienność historyczna to również kolejna powszechna linia trendu, którą można wykorzystać do śledzenia zmienności.

Wskaźnik zmienności został opracowany, aby przyczynić się do analizy zmienności cen. W całej branży obliczenia zmienności i współczynnika zmienności mogą się różnić. Jeśli chodzi o analizę techniczną, Jack Schwager jest znany z wprowadzenia koncepcji współczynnika zmienności w swojej książce Technical Analysis.

Obliczanie współczynnika zmienności

Metodologia Schwagera do obliczania współczynnika zmienności opiera się na koncepcji prawdziwego zakresu, która została opracowana i wprowadzona przez Wellesa Wildera, ale ma kilka iteracji. Schwager oblicza współczynnik zmienności z następującego wzoru:

$\begin &\text = \frac { \text }{ \text } \ &\textbf \ &\text = \text{Współczynnik zmienności} \ &\text = \text \ &\text = \text - \text \ &\text = \text{Dzisiejszy szczyt, wczorajszy koniec} \ &\text = \text{Dzisiejszy najniższy, wczorajszy koniec} \ & \text = \text{Średni rzeczywisty zakres przeszłego okresu N-dniowego} \ \end$

Inne iteracje wskaźnika zmienności mogą obejmować:

$\begin &\text = \frac { \mid \text \mid }{ \text } \ &\textbf \ &amp ;\text{| TTR |} = \text{Wartość bezwzględna maks.} \ &\text{Wartość bezwzględna maks.} = \text - \text, \text - \text, \ text - \text \ &\text = \text \ &\text = \text \ &\text = \text{Wczorajsze zamknięcie} \ \end$

$\begin{ wyrównane} &\text = \frac { \mid \text \mid }{ \text } \ &\textbf \ &\text = \text{Wykładnicza średnia krocząca rzeczywistego zakresu} \ &\text{przeszłego okresu N-dniowego} \ \end$

Sygnały wskaźnika zmienności

Inwestorzy i handlowcy będą mieli własne mechanizmy śledzenia i wykrywania wzorców ze wskaźnika zmienności. Współczynnik ten jest zwykle wykreślany jako pojedyncza linia na wykresie technicznym jako nakładka lub we własnym oknie wyświetlania.

Wyższy wskaźnik zmienności będzie sygnalizował znaczną zmienność cen w bieżącym dniu handlowym. Ogólnie rzecz biorąc, zmienność może być sygnałem zakłóceń lub wydarzeń wpływających na cenę papieru wartościowego. Dlatego wysoka zmienność może prowadzić do nowego trendu ceny papieru wartościowego w kierunku pozytywnym lub negatywnym. Handlowcy śledzą zmienność i współczynnik zmienności w połączeniu z innymi wzorcami handlowymi, aby potwierdzić sygnał transakcyjny dla inwestycji.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

Najpopularniejsza wersja wskaźnika zmienności przyjmuje proporcję rzeczywistego zakresu dnia aktywów do jego średniego rzeczywistego zakresu.
Prawdziwy zakres handlowców technicznych lub różnica między najwyższą a niską ceną w danym dniu, aby pokazać, jak zmienne są akcje.
Wskaźnik zmienności mierzy względne zmiany w ruchach cen aktywów w celu identyfikacji możliwości handlowych.