Ortalama Gerçek Aralık (ATR)

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Nedir?

Ortalama gerçek aralık (ATR), piyasa teknisyeni J. Welles Wilder Jr. tarafından tanıtılan bir teknik analiz göstergesidir. O dönem için bir varlık fiyatının tüm aralığını ayrıştırarak piyasa oynaklığını ölçen Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar adlı kitabında .

Gerçek aralık göstergesi aşağıdakilerin en büyüğü olarak alınır: akım yüksekten akım düşük; bir önceki kapanıştan daha düşük akımın mutlak değeri ; ve mevcut düşükün mutlak değeri, önceki kapanıştan daha az. ATR daha sonra gerçek aralıkların genellikle 14 gününü kullanan hareketli bir ortalamadır .

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Formülü

ATR'yi hesaplamanın ilk adımı, bir menkul kıymet için bir dizi gerçek aralık değeri bulmaktır. Belirli bir işlem günü için bir varlığın fiyat aralığı, yalnızca en yüksek eksi en düşük değeridir. Bu arada, gerçek aralık daha kapsamlıdır ve şu şekilde tanımlanır:

$\begin &TR = \text[(H\ -\ L), \text(H\ - \ C_P),\text(L\ -\ C_P)]\ &ATR=\bigg(\frac1n\bigg)\sum\limits^{(n)}_{(i=1)}TR_i \ &\textbf\ &TR_i=\text{Belirli bir gerçek aralık}\ &n=\text{Kullanılan zaman aralığı} \end{hizalı}$