Investor's wiki
tr Türkçe
Navigation
Home Glossary
YatırımStoklarTahvillerKriptoKişisel FinansTemel AnalizTeknik AnalizTicaretBankacılıkVergiler
Disclaimer Terms of Use Privacy Policy Cookie Policy
Navigation
Home Glossary
YatırımStoklarTahvillerKriptoKişisel FinansTemel AnalizTeknik AnalizTicaretBankacılıkVergiler
Disclaimer Terms of Use Privacy Policy Cookie Policy

Yönlü Hareket Endeksi (DMI)

Yönlü Hareket Endeksi (DMI)
TicaretTeknik AnalizTeknik Analiz Temel Eğitimi

Yönlü Hareket Endeksi (DMI) Nedir?

Yönlü hareket endeksi (DMI), 1978'de J. Welles Wilder tarafından geliştirilen ve bir varlığın fiyatının hangi yönde hareket ettiğini belirleyen bir göstergedir. Gösterge bunu önceki yüksekleri ve alçakları karşılaştırarak ve iki çizgi çizerek yapar: pozitif yönlü hareket çizgisi (+DI) ve negatif yönlü hareket çizgisi (-DI). Ortalama yön indeksi (ADX) olarak adlandırılan isteğe bağlı bir üçüncü satır, yükseliş veya düşüş trendinin gücünü ölçmek için de kullanılabilir.

+DI, -DI'nin üzerinde olduğunda, fiyatta aşağı yönlü baskıdan daha fazla yukarı yönlü baskı vardır. Tersine, -DI +DI'nin üzerindeyse, fiyat üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı vardır. Bu gösterge, tüccarların trend yönünü değerlendirmesine yardımcı olabilir. Satırlar arasındaki geçişler bazen alım veya satım için ticaret sinyalleri olarak da kullanılır.

Yönlü Hareket İndeksi (DMI) Formülleri

+DI=<mo çit="true" >>(Düzeltilmiş +DMATR <mo çit="true">)×100< mrow>-DI< mo>=<mo çit="true">(Düzleştirilmiş -DMATR <mo çit="true">)×100 DX=<mo çit="true">(< mfrac> ∣ +DI−-DI ∣ ∣ +DI+-DI ∣ <mo çit="true">)×100< /mtr>burada:< mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true">< /mrow>+DM (Yön Hareketi)=Mevcut Yüksek−PH< /mrow>< mtd>PH=Önceki yüksek -DM=Önceki Düşük−Mevcut Düşük Düzleştirilmiş +/-DM=∑t=1 14DM−<mo çit="true">(∑t=114 DM14<mo çit="true">)< ay>+CDM</ mrow>CDM=Geçerli DM< mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true">< /mrow>ATR=Ortalama Gerçek Aralık< annotation encoding="application/x-tex">\begin &\text{+DI} = \left ( \frac{ \text{Düzleştirilmiş +DM} }{ \text } \right ) \ times 100 \ &\text{-DI} = \left ( \frac{ \text{Düzleştirilmiş -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ \ &\textbf\ &\text{+DM (Yön Hareketi)} = \text{Mevcut Yüksek} - \text \ &\text = \text{Önceki yüksek} \ &\text{-DM} = \text{Önceki ous Düşük} - \text{Mevcut Düşük} \ &\text{Düzeltilmiş +/-DM} = \textstyle{ \sum_{14} \text - \left ( \frac{ \sum_{14} \text }{ 14 } \right ) + \text } \ &\text = \text \ & \text = \text{Ortalama Gerçek Aralık} \ \end{hizalı}

span>< span class="mord text">+DI< span class="mrel">=(< span class="mfrac">ATR Düzeltilmiş +DM</ span> < /span>)×</ span >100< span style="top:-9.1544885em;">< / span> -DI=(<span class="vlist-t vlist" -t2">ATR </ span>< /span>Düzeltilmiş -DM​ span>)×1 00DX</ span>=( ∣ +DI+-DI ∣ < span class="frac-line" style="border-bottom-width:0.04em;"> ∣ +DI−-DI ∣ ​ )×100burada:< span class="mord text">+DM (Yön Hareketi)< /span>=Mevcut Yüksek−</ span>PH PH=Önceki yüksek-DM=</ span>Önceki Düşük

span>−</spa n>Mevcut Düşük

span>Düzeltilmiş +/-DM=∑< span style="top:-2.40029em;sol kenar boşluğu:0em;sağ kenar boşluğu:0.05em;">t=1< span style="top:-3.2029em;margin-right:0.05em;">14 span></ span >DM −(<span class="mopen nullde" sınırlayıcı">14 ∑t=1< /span>14​DM

span ></ span>)+ CDMCDM=Mevcut DM< /span>ATR< /span>=Ortalama Gerçek Aralık span>

Yönlü Hareket İndeksinin Hesaplanması

  1. Her dönem için +DM, -DM ve gerçek aralığı (TR) hesaplayın. Tipik olarak 14 periyot kullanılır.

  2. +DM mevcut en yüksek - önceki en yüksek değerdir.

  3. -DM önceki düşük akımdır.

  4. Mevcut yüksek - önceki yüksek, önceki düşük - akım düşük değerinden daha büyük olduğunda +DM'yi kullanın. Önceki düşük - akım düşük değeri mevcut yüksek - önceki yüksek değerden büyük olduğunda -DM kullanın.

  5. TR, mevcut yüksek - mevcut düşük, mevcut yüksek - önceki kapanış veya mevcut düşük - önceki kapanıştan daha büyük olanıdır.

  6. +DM, -DM ve TR'nin 14 dönemlik ortalamalarını düzeltin. TR formülü aşağıdadır. Bunların da düzgünleştirilmiş ortalamalarını hesaplamak için -DM ve +DM değerlerini girin.

  7. İlk 14TR = İlk 14 TR okumasının toplamı.

  8. Sonraki 14TR değeri = İlk 14TR - (Önceki 14TR/14) + Mevcut TR

  9. Ardından, +DI'yi elde etmek için düzleştirilmiş +DM değerini düzleştirilmiş ortalama gerçek aralık (ATR) değerine bölün. 100 ile çarpın.

  10. -DI'yi elde etmek için düzleştirilmiş -DM değerini düzleştirilmiş TR değerine bölün. 100 ile çarpın.

  11. İsteğe bağlı yön indeksi (DX), +DI eksi -DI olup, +DI ve -DI (tüm mutlak değerler) toplamına bölünür. 100 ile çarpın.

  12. Ortalama yönlü hareket endeksi (ADX), DX'in düzleştirilmiş ortalamasıdır ve DMI'ye eklenebilecek başka bir göstergedir. ADX almak için en az 14 periyot boyunca DX değerlerini hesaplamaya devam edin. Ardından, ADX'i almak için sonuçları düzeltin.

Yönlü Hareket İndeksi Size Ne Söylüyor?

DMI, öncelikle trend yönünü değerlendirmeye yardımcı olmak ve ticaret sinyalleri sağlamak için kullanılır.

Geçişler ana ticaret sinyalleridir. +DI -DI'nin üzerine çıktığında uzun bir ticaret yapılır ve bir yükseliş trendi devam edebilir. Bu arada, +DI bunun yerine -DI'nin altına düştüğünde bir satış sinyali oluşur. Bu gibi durumlarda, bir düşüş eğilimi olabileceğinden kısa bir ticaret başlatılabilir.

Bu yöntem bazı iyi sinyaller üretebilirken, girişten sonra mutlaka bir eğilim gelişmeyebileceğinden bazı kötü sinyaller de üretecektir.

Gösterge ayrıca bir trend veya ticaret doğrulama aracı olarak da kullanılabilir. +DI, -DI'nin oldukça üzerindeyse, trendin yukarı yönlü gücü vardır ve bu, diğer giriş yöntemlerine dayalı olarak mevcut uzun alım satımların veya yeni uzun alım satım sinyallerinin teyit edilmesine yardımcı olacaktır. Tersine, -DI +DI'nin oldukça üzerindeyse, bu güçlü düşüş trendini veya kısa pozisyonları teyit eder.

Yönlü Hareket Endeksi vs. Aroon Göstergesi

DMI göstergesi, isteğe bağlı bir üçüncü satır ile iki satırdan oluşur. Aroon göstergesinin de iki çizgisi vardır . İki gösterge hem pozitif hem de negatif hareket göstererek trend yönünü belirlemeye yardımcı olur.

Yine de hesaplamalar farklıdır, bu nedenle göstergelerin her biri üzerinde geçişler farklı zamanlarda gerçekleşecektir.

Yönlü Hareket Endeksinin Sınırlamaları

DMI, ortalama yönlü hareket indeksi (ADX) adı verilen daha büyük bir sistemin parçasıdır. DMI'nin trend yönü, ADX'in güç okumaları ile birleştirilebilir. ADX'te 20'nin üzerindeki okumalar, fiyatın güçlü bir şekilde trend olduğu anlamına gelir. ADX kullansın ya da kullanmasın, gösterge hala çok sayıda yanlış sinyal üretmeye eğilimlidir.

Özellikle, +DI ve -DI okumaları ve geçişleri, geçmiş fiyatlara dayalıdır ve gelecekte ne olacağını mutlaka yansıtmaz. Bir geçiş meydana gelebilir, ancak fiyat yanıt vermeyebilir ve bu da ticaretin kaybedilmesine neden olabilir.

Çizgiler de çapraz olabilir, bu da birden fazla sinyale neden olabilir, ancak fiyatta herhangi bir eğilim olmayabilir. Bu, yalnızca uzun vadeli fiyat çizelgelerine dayalı daha geniş trend yönünde alım satım yaparak veya güçlü eğilimleri izole etmeye yardımcı olmak için ADX okumalarını dahil ederek bir şekilde önlenebilir .

##Öne çıkanlar

  • İki ana hat arasındaki fark ne kadar büyük olursa, fiyat eğilimi o kadar güçlü olur. +DI, -DI'nin çok üzerindeyse, fiyat eğilimi güçlü bir şekilde yükselir. -DI, +DI'nin çok üzerindeyse, fiyat eğilimi güçlü bir şekilde düşüyor.

  • Yönlü hareket endeksi (DMI), bir fiyat hareketinin hem gücünü hem de yönünü ölçen ve yanlış sinyalleri azaltmayı amaçlayan teknik bir göstergedir.

  • DMI, bir negatif (-DM) ve bir pozitif (+DN) olmak üzere iki standart göstergeyi, yönsüz olan ancak momentum gösteren üçüncü bir ortalama yön indeksi (ADX) ile birlikte kullanır.

  • ADX, yukarı veya aşağı trendin gücünü ölçer; 25'in üzerinde bir okuma güçlü bir eğilimi gösterir.