Investor's wiki

Algoritmik Ticaret

Algoritmik Ticaret

Algoritmik Ticaret Nedir?

Algoritmik ticaret, fiyat, zamanlama ve hacim gibi deikenleri hesaba katmak i癟in otomatik ve 繹nceden programlanm覺 ticaret talimatlar覺n覺 kullanan emirleri yerine getirmek i癟in bir s羹re癟tir. Algoritma , bir problemi 癟繹zmek i癟in bir dizi talimatt覺r. Bilgisayar algoritmalar覺, tam sipariin k羹癟羹k k覺s覺mlar覺n覺 zaman i癟inde piyasaya g繹nderir.

Algoritmik ticaret, bir borsada finansal menkul k覺ymetler sat覺n alma veya satma kararlar覺 almak i癟in matematiksel modeller ve insan g繹zetimi ile birletirilmi karma覺k form羹llerden yararlan覺r. Algoritmik t羹ccarlar genellikle bir firman覺n saniyede on binlerce ilem yapmas覺n覺 salayan y羹ksek frekansl覺 ticaret teknolojisini kullan覺r. Algoritmik ticaret, emir y羹r羹tme, arbitraj ve trend ticaret stratejileri dahil olmak 羹zere 癟ok 癟eitli durumlarda kullan覺labilir .

Algoritmik Ticareti Anlama

1970'lerde Amerikan finans piyasalar覺nda bilgisayarl覺 ticaret sistemlerinin tan覺t覺lmas覺ndan sonra ticarette algoritmalar覺n kullan覺m覺 artt覺. 1976'da New York Menkul K覺ymetler Borsas覺,. t羹ccarlardan borsadaki uzmanlara emir y繹nlendirmek i癟in Belirlenmi Sipari Geri D繹n羹羹 (DOT) sistemini tan覺tt覺 . Takip eden y覺llarda, borsalar elektronik ticareti kabul etme yeteneklerini gelitirdi ve 2009 y覺l覺na kadar, ABD'deki t羹m ilemlerin y羹zde 60'覺 bilgisayarlar taraf覺ndan ger癟ekletirildi .

Wall Street t羹ccarlar覺n覺n ve yap覺y覺 tan覺mlamaya gelen irketlerin kurulmas覺na yard覺mc覺 olan giriimcilerin hayatlar覺n覺 belgeleyen en 癟ok satan kitab覺 Flash Boys'u yay覺nlayarak y羹ksek frekansl覺, algoritmik ticareti halk覺n dikkatine sundu . Amerika'da elektronik ticaret. Kitab覺, bu irketlerin, ortalama yat覺r覺mc覺lar覺n aleyhine kendilerine fayda salayan emir t羹rlerini kullanarak, rakipler 羹zerinde h覺z ile avantaj elde etmek i癟in borsalarla daha h覺zl覺 iletiim kurabilen daha h覺zl覺 bilgisayarlar ina etmek i癟in bir silahlanma yar覺覺na girdiklerini savundu.

Kendin Yap Algoritmik Ticaret

Son y覺llarda, kendin yap algoritmik ticaret uygulamas覺 yayg覺nlat覺. rnein Quantopian gibi hedge fonlar覺,. en k璽rl覺 kodu yazmak i癟in komisyon kazanmak i癟in yar覺an amat繹r programc覺lar覺n kitle kayna覺 algoritmalar覺. Uygulama, y羹ksek h覺zl覺 internetin yayg覺nlamas覺 ve nispeten ucuz fiyatlarla daha h覺zl覺 bilgisayarlar覺n gelitirilmesiyle m羹mk羹n olmutur. Quantiacs gibi platformlar, algoritmik ticarette ellerini denemek isteyen g羹nl羹k t羹ccarlara hizmet etmek i癟in ortaya 癟覺kt覺.

Wall Street'te ortaya 癟覺kan bir baka teknoloji de makine 繹renimidir. Yapay zekadaki yeni gelimeler, bilgisayar programc覺lar覺n覺n derin 繹renme ad覺 verilen yinelemeli bir s羹re癟le kendilerini gelitirebilecek programlar gelitirmelerini salam覺t覺r. T羹ccarlar, kendilerini daha karl覺 hale getirmek i癟in derin 繹renmeye dayanan algoritmalar gelitiriyorlar.

Algoritmik Ticaretin Avantajlar覺 ve Dezavantajlar覺

Algoritmik ticaret, 癟ounlukla kurumsal yat覺r覺mc覺lar ve b羹y羹k arac覺 kurumlar taraf覺ndan ticaretle ilgili maliyetleri azaltmak i癟in kullan覺l覺r. Arat覺rmaya g繹re, algoritmik ticaret, toplam ticaret hacminin %10'unu oluturabilen b羹y羹k sipari boyutlar覺 i癟in 繹zellikle faydal覺d覺r. Tipik olarak piyasa yap覺c覺lar, likidite yaratmak i癟in algoritmik ilemler kullan覺r.

Algoritmik ticaret ayn覺 zamanda emirlerin daha h覺zl覺 ve daha kolay y羹r羹t羹lmesini salayarak borsalar i癟in 癟ekici hale getirir. Bu da, t羹ccarlar覺n ve yat覺r覺mc覺lar覺n fiyattaki k羹癟羹k deiikliklerden h覺zla k璽r elde edebilecekleri anlam覺na gelir. Scal ping ticaret stratejisi,. menkul k覺ymetlerin k羹癟羹k fiyat art覺lar覺yla h覺zl覺 al覺m ve sat覺m覺n覺 i癟erdiinden genellikle algoritmalar kullan覺r.

S覺radan koullarda bir avantaj olan emir y羹r羹tme h覺z覺, insan m羹dahalesi olmadan ayn覺 anda birka癟 emir y羹r羹t羹ld羹羹nde bir sorun haline gelebilir. 2010'un fla 癟繹k羹羹nden algoritmik ticaret sorumlu tutuldu .

Algoritmik ilemlerin bir baka dezavantaj覺, h覺zl覺 al覺 ve sat覺 emirleriyle oluturulan likiditenin bir anda ortadan kalkabilmesi ve t羹ccarlar覺n fiyat deiikliklerinden kar etme ans覺n覺 ortadan kald覺rmas覺d覺r. Ayr覺ca anl覺k likidite kayb覺na da yol a癟abilir. Arat覺rmalar, algoritmik ticaretin, 襤svi癟re Frang覺'n覺n 2015'te Euro peg'ini durdurmas覺n覺n ard覺ndan d繹viz piyasalar覺nda likidite kayb覺na neden olan 繹nemli bir fakt繹r olduunu ortaya 癟覺kard覺.

##ne 癟覺kanlar

  • Algoritmik ticaret, daha h覺zl覺 uygulama s羹resi ve daha d羹羹k maliyetler gibi avantajlar salarken, ani 癟繹kmelere ve an覺nda likidite kayb覺na neden olarak piyasan覺n olumsuz eilimlerini de iddetlendirebilir.

  • 1980'lerin ba覺ndan beri pop羹laritesi 繹nemli 繹l癟羹de artt覺 ve kurumsal yat覺r覺mc覺lar ve b羹y羹k ticaret firmalar覺 taraf覺ndan 癟eitli ama癟lar i癟in kullan覺l覺yor.

  • Algoritmik ticaret, ilemleri y羹r羹tmek i癟in stratejiler kullanmak i癟in s羹re癟 ve kurallara dayal覺 algoritmalar覺n kullan覺lmas覺d覺r.