hacim analizi

Hacim Analizi Nedir?

belirli bir zaman diliminde işlem görmüş bir menkul kıymetin hisse senedi veya sözleşme sayısının incelenmesidir . Hacim analizi, teknik analistler tarafından ticaret kararlarını bildiren birçok faktörden biri olarak kullanılır. Yatırımcılar, fiyat hareketleriyle birlikte hacimdeki eğilimleri analiz ederek, bir menkul kıymetin fiyatındaki değişikliklerin önemini belirleyebilir.

Hacim Analizini Anlama

Hacim analizi, finansal piyasalardaki belirli menkul kıymetleri takip eden her türlü analist tarafından yapılır. Genel olarak hacim,. günlük işlem gören hisse sayısını ifade eder. Tek bir holdingin hacmine karşı tüm piyasanın işlem hacmini anlamak, analistlerin hacim eğilimlerini ayırt etmesine yardımcı olan önemli bir karşılaştırma olabilir.

Çoğu zaman, yüksek hacimli ticaret, yatırımcıların bir piyasa veya menkul kıymete bakış açısı hakkında çok şey çıkarabilir. Örneğin, önemli bir hacim artışıyla birlikte önemli bir fiyat artışı, devam eden bir yükseliş eğiliminin veya yükselişin tersine çevrildiğinin güvenilir bir işareti olabilir. Tersine, önemli bir hacim artışıyla birlikte önemli bir fiyat düşüşü, devam eden bir düşüş eğilimine veya düşüş eğiliminin tersine çevrilmesine işaret edebilir.

Genel olarak, teknik analistlerin günlük grafik diyagramlarına hacim grafiklerini dahil etmeleri önemli olabilir. Hacim çizelgeleri genellikle standart bir mum grafiğinin altında bulunur. Bu grafikler genellikle hareketli ortalama trend çizgilerini de gösterir. Hacmi bir alım satım kararına dahil etmek, bir yatırımcının bir menkul kıymetin fiyatını etkileyebilecek tüm geniş piyasa faktörleri hakkında daha dengeli bir görüşe sahip olmasına yardımcı olabilir ve bu da yatırımcının daha bilinçli bir karar vermesine yardımcı olur.

##Hacim Göstergeleri

Teknik analizde, ticaret kararlarına hacmi dahil eden yatırımcıları desteklemek için özel olarak tasarlanmış iki popüler gösterge vardır. Pozitif Hacim İndeksi ( PVI) ve Negatif Hacim İndeksi (NVI), 1930'larda Paul Dysart tarafından geliştirilmiştir. Bu endeksler, 1975'te Norman Fosback'in 1976 tarihli "Borsa Mantığı" başlıklı kitabında tartışıldıklarında popülaritesini artırdı.

PVI ve NVI, önceki günün işlem hacmine ve bir menkul kıymetin piyasa fiyatına dayalıdır. İşlem hacmi bir önceki güne göre arttığında PVI ayarlanır. İşlem hacmi önceki güne göre düştüğünde NVI ayarlanır. Bu temel endeks hesaplamaları, hacmin fiyatı nasıl etkilediğini gösterir.

PVI arttığında veya azaldığında, fiyat değişikliklerinin yüksek hacimler tarafından yönlendirildiği anlamına gelir. Tersine, NVI arttığında veya azaldığında, fiyatların hacimden çok az etki ile dalgalandığı anlamına gelir.

Pozitif Hacim Endeksini Hesaplama

Mevcut hacim önceki günün hacminden büyükse:

$\begin{hizalanmış} &\text = \text${önceki} + \left(\frac{\text{bugün}-\text{dün}}{ \text{dün}}\sağ) * \text{önceki} \ &\textbf\ &\text{önceki} = \text{ Önceki PVI}\ &\text{bugün} ​​= \text{Bugünün kapanış fiyatı}\ &\text{önceki} = \text{Önceki kapanış fiyatı }\ \end{hizalanmış} < span class="vlist-t vlist-t2"> PVI=PVI previous​ +< span class="mspace" style="margin-right:0.2222222222222222em;">(<span class="vlist" -t vlist-t2">CP y</ span>esterd< /span>ay

Mevcut hacim önceki günün hacminden düşükse, PVI değişmez.

Negatif Hacim Endeksi

Mevcut hacim önceki günün hacminden azsa:

$\begin &\text = \text${önceki} + \left(\frac{\text{bugün}-\text{dün}}{ \text{dün}}\sağ) * \text{önceki} \ &\textbf\ &\text{önceki} = \text{ Önceki NVI}\ &\text{bugün} ​​= \text{Bugünün kapanış fiyatı}\ &\text{önceki} = \text{Önceki kapanış fiyatı }\ \end{hizalanmış} < span class="vlist-t vlist-t2"> NVI=NVI previous​ +< span class="mspace" style="margin-right:0.2222222222222222em;">(<span class="vlist" -t vlist-t2">CP y</ span>esterd< /span>ay

Mevcut hacim önceki günün hacminden yüksekse, NVI değişmez. Birçok yatırımcı, gürültü ticaretinin Pozitif Hacim Endeksi için önemli bir faktör olduğuna inanıyor. Bu nedenle, Negatif Hacim Endeksi, profesyonel tüccarların piyasa faaliyetlerine ilişkin içgörüsü için sıklıkla takip edilir.

##Öne çıkanlar

• Hacim analizi, gelecekteki fiyat hareketleri hakkında çıkarımlarda bulunmak için bir varlığın işlem hacmindeki göreli veya mutlak değişiklikleri incelemeyi içerir.

• Teknik analizde pozitif hacim indeksi (PVI) gibi çeşitli araçlar hacim kullanır.

• Hacim, artan hacim üzerine yükselen piyasalar tipik olarak güçlü ve sağlıklı olarak görüldüğünden, piyasa gücünün bir göstergesi olabilir. Fiyatlar artan hacim üzerine düştüğünde, eğilim aşağı yönde güçleniyor.