Riesgo actuarial

¿Qué es el riesgo actuarial?

El riesgo actuarial se refiere al riesgo de que los supuestos que implementan los actuarios en los modelos utilizados para cotizar pólizas de seguros específicas puedan resultar inexactos o incorrectos. Los posibles supuestos incluyen la frecuencia de las pérdidas, la gravedad de las pérdidas y la correlación de pérdidas entre contratos. El riesgo actuarial también se conoce como "riesgo de seguro".

Comprender el riesgo actuarial

El nivel de riesgo actuarial es directamente proporcional a la confiabilidad de los supuestos implementados en los modelos de precios utilizados por las compañías de seguros para fijar las primas.

La vida conlleva muchos riesgos. Un propietario enfrenta el potencial de variación asociado con la posibilidad de pérdidas económicas causadas por un incendio en la casa. Un conductor se enfrenta a una posible pérdida económica si su coche sufre daños. Se enfrenta a daños aún mayores si lesiona a un tercero en un accidente automovilístico del que es responsable. Un elemento importante del trabajo de un actuario consiste en predecir la frecuencia y la gravedad de estos riesgos en relación con el pasivo financiero por los riesgos asumidos por una aseguradora en un contrato de seguro.

Varios modelos de predicción

Los actuarios utilizan varios tipos de modelos de predicción para estimar los niveles de riesgo. Estos modelos de predicción se basan en suposiciones que pretenden reflejar la vida real, lo cual es vital para la fijación de precios de todos los tipos de seguros. Las fallas en los supuestos de un modelo pueden dar lugar a errores en la valoración de las primas. En el peor de los casos, un actuario puede subestimar la frecuencia de un evento. Los incidentes no contabilizados provocarán un aumento en la frecuencia de los pagos,. lo que posiblemente podría llevar a la quiebra a una aseguradora.

Las tablas de vida pueden estar basadas en registros históricos, que a menudo subestiman la mortalidad infantil, en comparación con las regiones que tienen registros superiores.

Tablas Actuariales de Riesgo y Vida

Las tablas de vida se encuentran entre los modelos de evaluación de riesgos más comunes utilizados. Estos dispositivos se emplean habitualmente para fijar el precio de las pólizas de seguro de vida. Las tablas de vida se esfuerzan por pronosticar la probabilidad de que un individuo muera antes de su próximo cumpleaños. Los siguientes dos tipos de tablas de vida dominan las ciencias actuariales:

• Tabla de vida por período: Esta tabla muestra las tasas de mortalidad de una población dada de individuos durante un período de tiempo específico y estrecho.

• Tabla de vida de cohorte: esta tabla muestra las tasas de mortalidad generales para la vida total de una población específica. A veces llamada "tabla de vida generacional", esta herramienta supone que los individuos de una población dada nacen todos durante el mismo intervalo de tiempo. Estas tablas se usan con mayor frecuencia porque pueden predecir cambios futuros en la tasa de mortalidad en una población determinada y pueden analizar los patrones de la tasa de mortalidad a lo largo del tiempo.

Reflejos

• El riesgo actuarial examina la posibilidad de que los supuestos que los actuarios incorporan en los modelos utilizados para cotizar pólizas de seguros específicas no se cumplan.

• El nivel de riesgo actuarial es proporcional a la confiabilidad de los supuestos implementados en los modelos de precios utilizados por las compañías de seguros en la fijación de las primas.

• Los actuarios usan tablas de vida por períodos, que muestran las tasas de mortalidad de una población específica de individuos, durante un período de tiempo determinado, y tablas de vida por cohortes, que muestran las tasas generales de mortalidad para la vida total de una población específica.