Rischio attuariale
Che cos'è il rischio attuariale?
Il rischio attuariale si riferisce al rischio che le ipotesi che gli attuari implementano nei modelli utilizzati per valutare specifiche polizze assicurative possano rivelarsi imprecise o errate. Le possibili ipotesi includono la frequenza delle perdite, la gravità delle perdite e la correlazione delle perdite tra i contratti. Il rischio attuariale è anche noto come "rischio assicurativo".
Capire il rischio attuariale
Il livello di rischio attuariale è direttamente proporzionale all'affidabilità delle ipotesi implementate nei modelli tariffari utilizzati dalle compagnie di assicurazione per la determinazione dei premi.
La vita comporta molti rischi. Un proprietario di casa deve affrontare il potenziale di variazione associato alla possibilità di una perdita economica causata da un incendio in casa. Un conducente deve affrontare una potenziale perdita economica se la sua auto viene danneggiata. Rischia danni ancora maggiori se ferisce terzi in un incidente stradale di cui è responsabile. Un elemento importante del lavoro di un attuario consiste nel prevedere la frequenza e la gravità di questi rischi in quanto si riferiscono alla responsabilità finanziaria per i rischi assunti da un assicuratore in un contratto assicurativo.
Vari modelli di previsione
Gli attuari utilizzano vari tipi di modelli di previsione per stimare i livelli di rischio. Questi modelli di previsione si basano su ipotesi che mirano a riflettere la vita reale, che è vitale per la determinazione del prezzo di tutti i tipi di assicurazione. I difetti nelle ipotesi di un modello possono portare a prezzi errati del premio. Nel peggiore dei casi, un attuario può sottovalutare la frequenza di un evento. Gli incidenti non contabilizzati causeranno un aumento della frequenza dei pagamenti,. che potrebbe plausibilmente far fallire un assicuratore.
Le tabelle di vita possono essere basate su documenti storici, che spesso sottostimano la mortalità infantile, rispetto a regioni che hanno record superiori.
Rischio attuariale e tabelle di vita
Le tabelle di vita sono tra i modelli di valutazione del rischio più comuni utilizzati. Questi dispositivi sono abitualmente utilizzati ai fini della determinazione del prezzo delle polizze assicurative sulla vita. Le tabelle della vita si sforzano di prevedere la probabilità che un individuo muoia prima del suo prossimo compleanno. I seguenti due tipi di tabelle di vita dominano le scienze attuariali:
Tabella del periodo di vita: questa tabella mostra i tassi di mortalità di una determinata popolazione di individui durante un periodo di tempo specifico e ristretto.
Tabella di vita della coorte: questa tabella mostra i tassi di mortalità complessivi per la vita totale di una specifica popolazione. A volte chiamato "tabella di vita della generazione", questo strumento presuppone che gli individui in una data popolazione nascano tutti nello stesso intervallo di tempo. Queste tabelle vengono utilizzate più frequentemente perché possono prevedere le future variazioni del tasso di mortalità in una determinata popolazione e possono analizzare i modelli di tasso di mortalità nel tempo.
Mette in risalto
Il rischio attuariale esamina la possibilità che gli attuari presupposti incorporati nei modelli utilizzati per valutare specifiche polizze assicurative non abbiano successo.
Il livello di rischio attuariale è proporzionale all'affidabilità delle assunzioni implementate nei modelli tariffari utilizzati dalle compagnie di assicurazione nella determinazione dei premi.
Gli attuari utilizzano tabelle di vita periodiche, che mostrano i tassi di mortalità di una specifica popolazione di individui, durante un dato periodo di tempo, e utilizzano tabelle di vita di coorte, che mostrano i tassi complessivi di mortalità per la vita totale di una specifica popolazione.
