精算风险

什么是精算风险？

精算风险是指精算师在为特定保险单定价的模型中实施的假设可能被证明不准确或错误的风险。可能的假设包括损失的频率、损失的严重程度以及合同之间损失的相关性。精算风险也称为“保险风险”。

了解精算风险

精算风险水平与保险公司用于设定保费的定价模型中实施的假设的可靠性成正比。

生活有很多风险。房主面临与房屋火灾造成经济损失的可能性相关的变化的可能性。如果他的汽车损坏，司机将面临潜在的经济损失。如果他在自己负责的车祸中伤害了第三方，他将面临更大的损失。精算师工作的一个主要内容是预测这些风险的频率和严重程度，因为它们与保险人在保险合同中承担的风险的财务责任有关。

各种预测模型

精算师使用各种类型的预测模型来估计风险水平。这些预测模型基于旨在反映现实生活的假设，这对于所有类型的保险的定价至关重要。模型假设的缺陷可能导致溢价错误定价。在最坏的情况下，精算师可能会低估事件的频率。下落不明的事件将导致支付频率增加，这可能会使保险公司破产。

生命表可能基于历史记录，与记录较好的地区相比，这些记录通常低估了婴儿死亡率。

精算风险和寿命表

寿命表是最常用的风险评估模型之一。这些设备通常用于为人寿保险单定价。生命表力求预测一个人在他或她的下一个生日之前死亡的概率。以下两种类型的生命表在精算科学中占主导地位：

• 生命周期表：该表显示了特定人群在特定和狭窄时间段内的死亡率。

• 队列生命表：此表显示特定人群总寿命的总体死亡率。该工具有时被称为“世代生命表”，它假设给定人群中的个体都是在同一时间间隔内出生的。这些表格使用最频繁，因为它们可以预测给定人群的未来死亡率变化，并且可以分析一段时间内的死亡率模式。

＃＃ 强调

• 精算风险检查精算师嵌入用于为特定保单定价的模型中未能成功的可能性。

• 精算风险水平与保险公司在设定保费时使用的定价模型中实施的假设的可靠性成正比。

• 精算师使用周期寿命表，显示特定人群在给定时间段内的死亡率，他们使用队列寿命表，显示特定人群总寿命的总体死亡率。