Ryzyko aktuarialne
Co to jest ryzyko aktuarialne?
Ryzyko aktuarialne odnosi się do ryzyka, że założenia, które aktuariusze wprowadzają do modeli stosowanych do wyceny poszczególnych polis ubezpieczeniowych mogą okazać się niedokładne lub błędne. Możliwe założenia obejmują częstotliwość strat, dotkliwość strat oraz korelację strat między kontraktami. Ryzyko aktuarialne jest również znane jako „ryzyko ubezpieczeniowe”.
Zrozumienie ryzyka aktuarialnego
Poziom ryzyka aktuarialnego jest wprost proporcjonalny do wiarygodności założeń przyjętych w modelach wyceny stosowanych przez zakłady ubezpieczeń do ustalania składek.
Życie niesie ze sobą wiele zagrożeń. Właściciel domu stoi w obliczu potencjalnej zmienności związanej z możliwością strat ekonomicznych spowodowanych pożarem domu. Kierowca ponosi potencjalną stratę ekonomiczną, jeśli jego samochód ulegnie uszkodzeniu. Jeszcze większe szkody grozi mu, jeśli w wypadku samochodowym, za który jest odpowiedzialny, rani osobę trzecią. Ważnym elementem pracy aktuariusza jest przewidywanie częstotliwości i dotkliwości tych ryzyk, ponieważ odnoszą się one do odpowiedzialności finansowej za ryzyka podejmowane przez ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczeniowej.
Różne modele prognoz
Do szacowania poziomów ryzyka aktuariusze stosują różne typy modeli predykcyjnych. Te modele predykcyjne opierają się na założeniach, które mają na celu odzwierciedlenie rzeczywistego życia, co ma kluczowe znaczenie dla wyceny wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Błędy w założeniach modelu mogą prowadzić do błędnej wyceny premii. W najgorszym przypadku aktuariusz może nie doszacować częstotliwości zdarzenia. Nierozliczone incydenty spowodują wzrost częstotliwości wypłat,. co może doprowadzić do bankructwa ubezpieczyciela.
Tablice trwania życia mogą opierać się na danych historycznych, które często zaniżają śmiertelność niemowląt w porównaniu z regionami, które mają lepsze dane.
Aktuarialne tabele ryzyka i życia
Tablice trwania życia należą do najczęściej stosowanych modeli oceny ryzyka. Urządzenia te są zwyczajowo wykorzystywane do wyceny polis na życie. Tabele życia mają na celu przewidzenie prawdopodobieństwa śmierci danej osoby przed jej kolejnymi urodzinami. W naukach aktuarialnych dominują dwa rodzaje tablic trwania życia:
Tabela okresów życia: Ta tabela przedstawia wskaźniki śmiertelności danej populacji osobników w określonym i wąskim okresie czasu.
Tabela życia kohorty: Ta tabela wyświetla ogólne wskaźniki śmiertelności w całym okresie życia określonej populacji. Narzędzie to, czasami nazywane „tablicą życia pokoleń”, zakłada, że wszystkie osobniki w danej populacji rodzą się w tym samym przedziale czasowym. Tabele te są używane najczęściej, ponieważ pozwalają przewidzieć przyszłe zmiany śmiertelności w danej populacji oraz analizować wzorce śmiertelności w czasie.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Ryzyko aktuarialne bada możliwość, że założenia zawarte przez aktuariuszy w modelach stosowanych do wyceny konkretnych polis ubezpieczeniowych nie spełnią się.
Poziom ryzyka aktuarialnego jest proporcjonalny do wiarygodności założeń przyjętych w modelach wyceny stosowanych przez zakłady ubezpieczeń przy ustalaniu składek.
Aktuariusze posługują się tablicami trwania życia, które pokazują współczynniki umieralności określonej populacji osób w danym okresie czasu oraz stosują tablice kohortowe, które pokazują łączne współczynniki umieralności w całym okresie życia danej populacji.
