Aktüeryal Risk
Aktüeryal Risk Nedir?
Aktüeryal risk, aktüerlerin belirli sigorta poliçelerini fiyatlandırmak için kullanılan modellerde uyguladığı varsayımların hatalı veya yanlış olduğunun kanıtlanabileceği riski ifade eder. Olası varsayımlar, kayıpların sıklığını, kayıpların ciddiyetini ve sözleşmeler arasındaki kayıpların korelasyonunu içerir. Aktüeryal risk aynı zamanda "sigorta riski" olarak da bilinir.
Aktüeryal Riski Anlama
Aktüeryal risk düzeyi, sigorta şirketlerinin prim belirlemede kullandıkları fiyatlandırma modellerinde uygulanan varsayımların güvenilirliği ile doğru orantılıdır.
Hayat birçok risk taşır. Bir ev sahibi, bir ev yangınının neden olduğu ekonomik kayıp olasılığı ile ilişkili varyasyon potansiyeli ile karşı karşıyadır. Bir sürücü, arabası hasar görürse potansiyel bir ekonomik kayıpla karşı karşıya kalır. Sorumlu olduğu bir trafik kazasında üçüncü bir şahsı yaralarsa daha da büyük zararlarla karşı karşıya kalır. Bir aktüerin işinin önemli bir unsuru, bir sigorta sözleşmesinde bir sigortacı tarafından üstlenilen risklere ilişkin finansal yükümlülükle ilgili olduklarından, bu risklerin sıklığını ve ciddiyetini tahmin etmeyi içerir.
Çeşitli Tahmin Modelleri
Aktüerler, risk seviyelerini tahmin etmek için çeşitli tahmin modelleri kullanır. Bu tahmin modelleri, her türlü sigortanın fiyatlandırılması için hayati önem taşıyan gerçek hayatı yansıtmayı amaçlayan varsayımlara dayanmaktadır. Bir modelin varsayımlarındaki kusurlar, prim yanlış fiyatlandırmasına yol açabilir. En kötü senaryoda, bir aktüer bir olayın sıklığını hafife alabilir. Açıklanmayan olaylar, ödeme sıklığında bir artışa neden olacak ve bu da muhtemelen bir sigortacıyı iflas ettirebilecektir.
Yaşam tabloları, daha üstün kayıtlara sahip bölgelerle karşılaştırıldığında, bebek ölümlerini genellikle eksik hesaplayan geçmiş kayıtlara dayalı olabilir.
Aktüeryal Risk ve Yaşam Tabloları
Hayat tabloları, kullanılan en yaygın risk değerlendirme modelleri arasındadır. Bu cihazlar, genellikle hayat sigortası poliçelerinin fiyatlandırılması amacıyla kullanılmaktadır. Yaşam tabloları, bir bireyin bir sonraki doğum gününden önce ölme olasılığını tahmin etmeye çalışır. Aşağıdaki iki tür yaşam tablosu aktüerya bilimlerine hakimdir:
Dönem yaşam tablosu: Bu tablo, belirli bir birey popülasyonunun belirli ve dar bir zaman diliminde ölüm oranlarını gösterir.
Kohort yaşam tablosu: Bu tablo, belirli bir popülasyonun toplam yaşam süresi için genel ölüm oranlarını gösterir. Bazen "nesil yaşam tablosu" olarak adlandırılan bu araç, belirli bir popülasyondaki bireylerin hepsinin aynı zaman aralığında doğduğunu varsayar. Bu tablolar, belirli bir popülasyondaki gelecekteki ölüm hızı değişikliklerini tahmin edebildikleri ve zaman içindeki ölüm oranı modellerini analiz edebildikleri için en sık kullanılır.
##Öne çıkanlar
Aktüeryal risk, aktüerlerin belirli sigorta poliçelerini fiyatlandırmak için kullanılan modellere yerleştirdikleri varsayımların başarılı olamama olasılığını inceler.
Aktüeryal risk düzeyi, sigorta şirketlerinin prim belirlemede kullandıkları fiyatlandırma modellerinde uyguladıkları varsayımların güvenilirliği ile orantılıdır.
Aktüerler, belirli bir zaman diliminde belirli bir birey popülasyonunun ölüm oranlarını gösteren dönem yaşam tablolarını ve belirli bir popülasyonun toplam ömrü boyunca toplam ölüm oranlarını gösteren kohort yaşam tablolarını kullanır.
