Vakuutusmatemaattinen riski
Mikä on vakuutusmatemaattinen riski?
Vakuutusmatemaattisella riskillä tarkoitetaan riskiä, jonka vakuutusmatemaatikoiden tiettyjen vakuutusten hinnoittelussa käytettäviin malleihin soveltamat oletukset voivat osoittautua epätarkiksi tai vääriksi. Mahdollisia oletuksia ovat tappioiden esiintymistiheys, tappioiden vakavuus ja tappioiden korrelaatio sopimusten välillä. Vakuutusmatemaattinen riski tunnetaan myös "vakuutusriskinä".
Vakuutusmatemaattisen riskin ymmärtäminen
Vakuutusmatemaattisen riskin taso on suoraan verrannollinen vakuutusyhtiöiden maksujen määrittämisessä käyttämiin hinnoittelumalleihin käytettyjen oletusten luotettavuuteen.
Elämään liittyy monia riskejä. Asunnonomistaja kohtaa mahdollisen vaihtelun, joka liittyy talopalon aiheuttaman taloudellisen menetyksen mahdollisuuteen. Kuljettaja kohtaa mahdollisen taloudellisen menetyksen, jos hänen autonsa vaurioituu. Hän joutuu vielä suuremmat vahingot, jos hän vahingoittaa kolmatta osapuolta auto-onnettomuudessa, josta hän on vastuussa. Tärkeä osa aktuaarin työtä on näiden riskien esiintymistiheyden ja vakavuuden ennustaminen, koska ne liittyvät vakuutuksenantajan vakuutussopimuksessa ottamaan riskeihin liittyvään taloudelliseen vastuuseen.
Erilaisia ennustusmalleja
Aktuaarit käyttävät erilaisia ennustemalleja arvioidakseen riskitasoja. Nämä ennustemallit perustuvat oletuksiin, jotka pyrkivät heijastamaan todellista elämää, joka on olennaista kaikentyyppisten vakuutusten hinnoittelussa. Virheet mallin oletuksissa voivat johtaa palkkion väärään hinnoitteluun. Pahimmassa tapauksessa aktuaari saattaa aliarvioida tapahtuman esiintymistiheyden. Selvittämättömät tapahtumat lisäävät maksujen tiheyttä , mikä saattaa mahdollisesti ajaa vakuutusyhtiön konkurssiin.
Elinikätaulukot voivat perustua historiallisiin tietoihin, joissa lapsikuolleisuus lasketaan usein liian vähän verrattuna alueisiin, joilla on parempia ennätyksiä.
Vakuutusmatemaattiset riski- ja henkitaulukot
Elinikätaulukot ovat yleisimpiä käytettyjä riskinarviointimalleja. Näitä laitteita käytetään tavallisesti henkivakuutusten hinnoittelussa. Elämäntaulukot pyrkivät ennustamaan yksilön todennäköisyyttä kuolla ennen seuraavaa syntymäpäiväänsä. Seuraavat kaksi elämäntaulukkotyyppiä hallitsevat vakuutusmatemaattisia tieteitä:
Elinajan taulukko: Tämä taulukko osoittaa tietyn yksilöpopulaation kuolleisuusluvut tietyllä ja kapealla ajanjaksolla.
Kohortin elinaikataulukko: Tämä taulukko näyttää yleiset kuolleisuusluvut tietyn väestön koko eliniän ajalta. Joskus "sukupolven elämätaulukoksi" kutsuttu työkalu olettaa, että tietyn populaation yksilöt ovat kaikki syntyneet saman ajanjakson aikana. Näitä taulukoita käytetään useimmin, koska niillä voidaan ennustaa tulevia kuolleisuuden muutoksia tietyssä populaatiossa ja niillä voidaan analysoida kuolleisuusmallia ajan mittaan.
##Kohokohdat
Vakuutusmatemaattinen riski tarkastelee mahdollisuutta, että vakuutusmatemaatikkojen tiettyjen vakuutusten hinnoitteluun käytettyihin malleihin sisällyttämät oletukset epäonnistuvat.
Vakuutusmatemaattisen riskin taso on verrannollinen vakuutusyhtiöiden maksujen määrittämisessä käyttämiin hinnoittelumalleihin sovellettujen oletusten luotettavuuteen.
Aktuaarit käyttävät ajanjakso-elämän taulukoita, jotka osoittavat tietyn yksilöiden populaation kuolleisuusasteet tietyn ajanjakson aikana, ja he käyttävät kohorttielämän taulukoita, jotka osoittavat kuolleisuuden kokonaislukuja tietyn populaation koko eliniän ajalta.
