Aktuariell risiko
Hva er aktuariell risiko?
Aktuariell risiko refererer til risikoen for at forutsetningene aktuarer implementerer i modeller som brukes til å prise spesifikke forsikringer, kan vise seg å være unøyaktige eller feil. Mulige forutsetninger inkluderer hyppigheten av tap, alvorlighetsgraden av tap og korrelasjonen av tap mellom kontrakter. Aktuariell risiko er også kjent som "forsikringsrisiko."
Forstå aktuariell risiko
Nivået på aktuariell risiko er direkte proporsjonal med påliteligheten til forutsetninger implementert i prismodeller som brukes av forsikringsselskaper for å fastsette premier.
Livet har mange risikoer. En huseier står overfor potensialet for variasjon knyttet til muligheten for økonomisk tap forårsaket av en husbrann. En sjåfør står overfor et potensielt økonomisk tap hvis bilen hans blir skadet. Han står overfor enda større skader dersom han skader en tredjepart i en bilulykke han er ansvarlig for. En viktig del av en aktuars jobb innebærer å forutsi hyppigheten og alvorlighetsgraden av disse risikoene ettersom de er knyttet til det økonomiske ansvaret for risikoer som påtas av et forsikringsselskap i en forsikringskontrakt.
Ulike prediksjonsmodeller
Aktuarer bruker ulike typer prediksjonsmodeller for å estimere risikonivåer. Disse prediksjonsmodellene er basert på forutsetninger som tar sikte på å reflektere det virkelige liv, noe som er avgjørende for prisingen av alle typer forsikringer. Feil i en modells forutsetninger kan føre til feilprising av premium. I verste fall kan en aktuar undervurdere hyppigheten av en hendelse. De urapporterte hendelsene vil føre til en økning i frekvensen av utbetalinger,. noe som kan tenkes å slå et forsikringsselskap konkurs.
Livstabeller kan være basert på historiske poster, som ofte underberegner spedbarnsdødelighet, sammenlignet med regioner som har overlegne rekorder.
Aktuariell risiko og levetidstabeller
Livstabeller er blant de vanligste risikovurderingsmodellene som brukes. Disse enhetene brukes vanligvis for å prise livsforsikringer. Livstabeller streber etter å forutsi sannsynligheten for at en person dør før neste bursdag. Følgende to typer livstabeller dominerer aktuarvitenskap:
Levetidstabell: Denne tabellen viser dødeligheten for en gitt populasjon av individer i løpet av en spesifikk og smal tidsperiode.
Kohortlivstabell: Denne tabellen viser de totale dødelighetsratene for en bestemt populasjons totale levetid. Noen ganger kalt en "generasjonslivstabell", antar dette verktøyet at individer i en gitt populasjon alle er født i samme tidsintervall. Disse tabellene brukes oftest fordi de kan forutsi fremtidige endringer i dødeligheten i en gitt populasjon, og de kan analysere dødelighetsmønstre over tid.
##Høydepunkter
Aktuariell risiko undersøker muligheten for at forutsetninger som aktuarer bygger inn i modeller som brukes til å prise spesifikke forsikringer, ikke klarer å slå ut.
Nivået på aktuariell risiko er proporsjonalt med påliteligheten av forutsetninger implementert i prismodeller som brukes av forsikringsselskaper ved fastsettelse av premier.
Aktuarer bruker periodelevetabeller, som viser dødelighetsratene til en spesifikk populasjon av individer, i løpet av en gitt tidsperiode, og de bruker kohortlivstabeller, som viser de totale dødelighetsratene for en spesifikk populasjons totale levetid.
