Versicherungsmathematisches Risiko
Was ist ein versicherungsmathematisches Risiko?
Das versicherungsmathematische Risiko bezieht sich auf das Risiko, dass sich die Annahmen, die Versicherungsmathematiker in Modelle umsetzen, die zur Preisbildung für bestimmte Versicherungspolicen verwendet werden, als ungenau oder falsch erweisen könnten. Mögliche Annahmen umfassen die Häufigkeit von Verlusten, die Schwere von Verlusten und die Korrelation von Verlusten zwischen Verträgen. Das versicherungsmathematische Risiko wird auch als „Versicherungsrisiko“ bezeichnet.
Versicherungsmathematische Risiken verstehen
Die Höhe des versicherungsmathematischen Risikos ist direkt proportional zur Zuverlässigkeit der Annahmen, die in Preismodellen implementiert sind, die von Versicherungsunternehmen zur Festsetzung von Prämien verwendet werden.
Das Leben birgt viele Risiken. Ein Hausbesitzer sieht sich dem Schwankungspotenzial gegenüber, das mit der Möglichkeit eines wirtschaftlichen Verlusts verbunden ist, der durch einen Hausbrand verursacht wird. Einem Fahrer droht ein potenzieller wirtschaftlicher Verlust, wenn sein Auto beschädigt wird. Ein noch größerer Schaden droht ihm, wenn er bei einem von ihm zu vertretenden Autounfall einen Dritten verletzt. Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit eines Versicherungsmathematikers besteht darin, die Häufigkeit und Schwere dieser Risiken vorherzusagen, da sie sich auf die finanzielle Haftung für Risiken beziehen, die von einem Versicherer in einem Versicherungsvertrag übernommen werden.
Verschiedene Vorhersagemodelle
Versicherungsmathematiker verwenden verschiedene Arten von Vorhersagemodellen, um das Risikoniveau abzuschätzen. Diese Vorhersagemodelle basieren auf Annahmen, die darauf abzielen, das wirkliche Leben widerzuspiegeln, was für die Preisgestaltung aller Versicherungsarten von entscheidender Bedeutung ist. Fehler in den Annahmen eines Modells können zu einer Fehlbewertung der Prämien führen. Im schlimmsten Fall kann ein Aktuar die Häufigkeit eines Ereignisses unterschätzen. Die nicht berücksichtigten Vorfälle werden zu einer Zunahme der Auszahlungshäufigkeit führen,. was möglicherweise einen Versicherer in den Bankrott treiben könnte.
Sterbetafeln können auf historischen Aufzeichnungen basieren, die die Säuglingssterblichkeit im Vergleich zu Regionen mit besseren Aufzeichnungen oft unterschätzen.
Versicherungsmathematische Risiko- und Sterbetafeln
Sterbetafeln gehören zu den am häufigsten verwendeten Risikobewertungsmodellen. Diese Vorrichtungen werden üblicherweise zum Zwecke der Preisfestsetzung von Lebensversicherungspolicen verwendet. Sterbetafeln bemühen sich, die Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, dass eine Person vor ihrem nächsten Geburtstag stirbt. Die folgenden zwei Arten von Sterbetafeln dominieren die Versicherungsmathematik:
Periodensterbetafel: Diese Tabelle zeigt die Sterblichkeitsraten einer bestimmten Population von Personen während eines bestimmten und engen Zeitraums.
Kohortensterbetabelle: Diese Tabelle zeigt die Gesamtsterblichkeitsraten für die gesamte Lebenszeit einer bestimmten Bevölkerung. Dieses Tool, das manchmal als „Generationssterbetafel“ bezeichnet wird, geht davon aus, dass Personen in einer bestimmten Population alle im gleichen Zeitintervall geboren werden. Diese Tabellen werden am häufigsten verwendet, da sie zukünftige Änderungen der Sterblichkeitsrate in einer bestimmten Bevölkerung vorhersagen und Sterblichkeitsmuster im Laufe der Zeit analysieren können.
Höhepunkte
Das versicherungsmathematische Risiko untersucht die Möglichkeit, dass Annahmen, die Versicherungsmathematiker in Modelle einbetten, die zur Preisgestaltung bestimmter Versicherungspolicen verwendet werden, nicht aufgehen.
Die Höhe des versicherungsmathematischen Risikos ist proportional zur Zuverlässigkeit der Annahmen, die in Preismodellen implementiert sind, die von Versicherungsunternehmen bei der Festsetzung von Prämien verwendet werden.
Versicherungsmathematiker verwenden Periodensterbetafeln, die die Sterblichkeitsraten einer bestimmten Bevölkerungsgruppe während eines bestimmten Zeitraums zeigen, und sie verwenden Kohortensterbetafeln, die die Gesamtsterblichkeitsraten für die gesamte Lebenszeit einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zeigen.
