Risque actuariel
Qu'est-ce que le risque actuariel ?
Le risque actuariel fait référence au risque que les hypothèses mises en œuvre par les actuaires dans les modèles utilisés pour tarifer des polices d'assurance spécifiques puissent s'avérer inexactes ou erronées. Les hypothèses possibles incluent la fréquence des pertes, la gravité des pertes et la corrélation des pertes entre les contrats. Le risque actuariel est également appelé « risque d'assurance ».
Comprendre le risque actuariel
Le niveau de risque actuariel est directement proportionnel à la fiabilité des hypothèses mises en œuvre dans les modèles de tarification utilisés par les compagnies d'assurance pour fixer les primes.
La vie comporte de nombreux risques. Un propriétaire est confronté au potentiel de variation associé à la possibilité de perte économique causée par un incendie domestique. Un conducteur fait face à une perte économique potentielle si sa voiture est endommagée. Il fait face à des dommages encore plus importants s'il blesse un tiers dans un accident de voiture dont il est responsable. Un élément majeur du travail d'un actuaire consiste à prédire la fréquence et la gravité de ces risques en ce qui concerne la responsabilité financière pour les risques assumés par un assureur dans un contrat d'assurance.
Divers modèles de prédiction
Les actuaires utilisent divers types de modèles de prédiction pour estimer les niveaux de risque. Ces modèles de prédiction sont basés sur des hypothèses qui visent à refléter la vie réelle, ce qui est essentiel pour la tarification de tous les types d'assurance. Des défauts dans les hypothèses d'un modèle peuvent entraîner une tarification erronée des primes. Dans le pire des cas, un actuaire peut sous-estimer la fréquence d'un événement. Les incidents non comptabilisés entraîneront une augmentation de la fréquence des paiements,. ce qui pourrait éventuellement entraîner la faillite d'un assureur.
Les tables de mortalité peuvent être basées sur des enregistrements historiques, qui sous-estiment souvent la mortalité infantile, par rapport aux régions qui ont des enregistrements supérieurs.
Risque actuariel et tables de mortalité
Les tables de mortalité comptent parmi les modèles d'évaluation des risques les plus couramment utilisés. Ces dispositifs sont habituellement utilisés à des fins de tarification des polices d'assurance-vie. Les tables de mortalité s'efforcent de prévoir la probabilité qu'un individu meure avant son prochain anniversaire. Les deux types de tables de mortalité suivants dominent les sciences actuarielles :
Table de mortalité par période : cette table montre les taux de mortalité d'une population donnée d'individus au cours d'une période de temps spécifique et étroite.
Table de mortalité de cohorte : cette table affiche les taux de mortalité globaux pour la durée de vie totale d'une population spécifique. Parfois appelé «table de mortalité des générations», cet outil suppose que les individus d'une population donnée sont tous nés au cours du même intervalle de temps. Ces tables sont les plus utilisées parce qu'elles peuvent prédire les changements futurs des taux de mortalité dans une population donnée et qu'elles peuvent analyser les tendances des taux de mortalité au fil du temps.
Points forts
Le risque actuariel examine la possibilité que les hypothèses que les actuaires intègrent dans les modèles utilisés pour tarifer des polices d'assurance spécifiques ne se concrétisent pas.
Le niveau de risque actuariel est proportionnel à la fiabilité des hypothèses retenues dans les modèles de tarification utilisés par les compagnies d'assurance pour la fixation des primes.
Les actuaires utilisent des tables de mortalité périodiques, qui montrent les taux de mortalité d'une population spécifique d'individus, au cours d'une période donnée, et ils utilisent des tables de mortalité de cohorte, qui montrent les taux de mortalité globaux pour la durée de vie totale d'une population spécifique.
