Актуарный риск

Что такое актуарный риск?

Актуарный риск относится к риску того, что допущения, которые актуарии используют в моделях, используемых для определения цены конкретных страховых полисов, могут оказаться неточными или неправильными. Возможные допущения включают частоту убытков, серьезность убытков и корреляцию убытков между контрактами. Актуарный риск также известен как «страховой риск».

Понимание актуарного риска

Уровень актуарного риска прямо пропорционален надежности допущений, реализованных в моделях ценообразования, используемых страховыми компаниями для установления премий.

Жизнь сопряжена со многими рисками. Домовладелец сталкивается с потенциальными отклонениями, связанными с возможностью экономических потерь, вызванных пожаром в доме. Водитель сталкивается с потенциальным экономическим ущербом, если его автомобиль поврежден. Ему грозит еще больший ущерб, если он нанесет травму третьему лицу в автокатастрофе, за которую он несет ответственность. Важным элементом работы актуария является прогнозирование частоты и серьезности этих рисков, поскольку они связаны с финансовой ответственностью за риски, принятые на себя страховщиком по договору страхования.

Различные модели прогнозирования

Актуарии используют различные типы моделей прогнозирования для оценки уровней риска. Эти модели прогнозирования основаны на предположениях, которые призваны отражать реальную жизнь, что жизненно важно для ценообразования всех видов страхования. Ошибки в допущениях модели могут привести к неправильному ценообразованию надбавок. В худшем случае актуарий может недооценить частоту события. Неучтенные инциденты приведут к увеличению частоты выплат,. что может привести к банкротству страховщика.

Таблицы смертности могут быть основаны на исторических записях, которые часто занижают младенческую смертность по сравнению с регионами, имеющими более высокие показатели.

Таблицы актуарных рисков и дожития

Таблицы смертности являются одними из наиболее распространенных моделей оценки рисков. Эти устройства обычно используются для целей ценообразования полисов страхования жизни. Таблицы смертности призваны предсказать вероятность того, что человек умрет до своего следующего дня рождения. В актуарных науках преобладают следующие два типа таблиц дожития:

• Таблица продолжительности жизни за определенный период: в этой таблице показаны показатели смертности данной популяции людей в течение определенного узкого периода времени.

• Таблица продолжительности жизни когорты: в этой таблице показаны общие показатели смертности для определенной популяции за всю жизнь. Этот инструмент, который иногда называют «таблицей жизни поколений», предполагает, что все люди в данной популяции родились в один и тот же интервал времени. Эти таблицы используются чаще всего, потому что они могут предсказать будущие изменения уровня смертности в данной популяции, а также могут анализировать закономерности уровня смертности с течением времени.

Особенности

• Актуарный риск исследует возможность того, что допущения, заложенные актуариями в модели, используемые для оценки конкретных страховых полисов, не оправдаются.

• Уровень актуарного риска пропорционален надежности допущений, реализованных в моделях ценообразования, используемых страховыми компаниями при установлении премий.

• Актуарии используют таблицы дожития за периоды, которые показывают уровень смертности определенной группы людей в течение определенного периода времени, и они используют таблицы дожития для когорт, которые показывают общие уровни смертности за всю жизнь конкретной группы населения.