Aktuarmæssig risiko

Hvad er aktuarmæssig risiko?

Aktuarmæssig risiko refererer til risikoen for, at de antagelser, aktuarer implementerer i modeller, der anvendes til at prissætte specifikke forsikringer, kan vise sig at være unøjagtige eller forkerte. Mulige antagelser omfatter hyppigheden af tab, omfanget af tab og korrelationen af tab mellem kontrakter. Aktuarmæssig risiko er også kendt som "forsikringsrisiko".

Forståelse af aktuarmæssig risiko

Niveauet for den aktuarmæssige risiko er direkte proportional med pålideligheden af antagelser implementeret i prisfastsættelsesmodeller, der anvendes af forsikringsselskaber til at fastsætte præmier.

Livet rummer mange risici. En boligejer står over for potentialet for variation i forbindelse med muligheden for økonomisk tab forårsaget af en husbrand. En chauffør står over for et potentielt økonomisk tab, hvis hans bil bliver beskadiget. Han står over for endnu større skader, hvis han skader en tredjemand i en bilulykke, som han er ansvarlig for. Et vigtigt element i en aktuars job involverer at forudsige hyppigheden og alvoren af disse risici, da de vedrører det økonomiske ansvar for risici, som et forsikringsselskab påtager sig i en forsikringskontrakt.

Forskellige forudsigelsesmodeller

Aktuarer bruger forskellige typer af forudsigelsesmodeller til at estimere risikoniveauer. Disse forudsigelsesmodeller er baseret på antagelser, der sigter mod at afspejle det virkelige liv, hvilket er afgørende for prisfastsættelsen af alle typer forsikringer. Fejl i en models antagelser kan føre til præmie forkerte priser. I det værste tilfælde kan en aktuar undervurdere hyppigheden af en hændelse. De urapporterede hændelser vil medføre en stigning i hyppigheden af udbetalinger,. hvilket kunne tænkes at slå et forsikringsselskab konkurs.

Livstabeller kan være baseret på historiske optegnelser, som ofte underberegner spædbørnsdødelighed sammenlignet med regioner, der har overlegne optegnelser.

Aktuarmæssige risici og levetidstabeller

Livstabeller er blandt de mest anvendte risikovurderingsmodeller. Disse enheder bruges sædvanligvis med henblik på prisfastsættelse af livsforsikringer. Livstabeller stræber efter at forudsige sandsynligheden for, at en person dør før hans eller hendes næste fødselsdag. Følgende to typer livstabeller dominerer aktuarvidenskaben:

• Tabel over levetid: Denne tabel viser dødeligheden for en given population af individer i en specifik og snæver tidsperiode.

• Tabel over kohorteliv: Denne tabel viser de overordnede dødelighedsrater for en specifik populations samlede levetid. Nogle gange kaldet et "generationslivstabel", antager dette værktøj, at individer i en given population alle er født i samme tidsinterval. Disse tabeller bruges oftest, fordi de kan forudsige fremtidige ændringer i dødeligheden i en given population, og de kan analysere dødelighedsmønstre over tid.

##Højdepunkter

• Aktuarmæssig risiko undersøger muligheden for, at antagelser, som aktuarer indlejrer i modeller, der bruges til at prissætte specifikke forsikringer, ikke slår ud.

• Niveauet for den aktuarmæssige risiko er proportional med pålideligheden af forudsætninger implementeret i prisfastsættelsesmodeller, der anvendes af forsikringsselskaber ved fastsættelse af præmier.

• Aktuarer bruger periodelevetidtabeller, som viser dødeligheden for en specifik population af individer, i en given periode, og de bruger kohortelivstabeller, som viser de overordnede dødelighedsrater for en specifik populations samlede levetid.