Risco Atuarial
O que é Risco Atuarial?
O risco atuarial refere-se ao risco de que as premissas que os atuários implementam em modelos usados para precificar apólices de seguro específicas possam ser imprecisas ou erradas. As premissas possíveis incluem a frequência das perdas, a gravidade das perdas e a correlação das perdas entre os contratos. O risco atuarial também é conhecido como "risco de seguro".
Entendendo o Risco Atuarial
O nível de risco atuarial é diretamente proporcional à confiabilidade das premissas implementadas nos modelos de precificação utilizados pelas seguradoras para fixação de prêmios.
A vida traz muitos riscos. Um proprietário enfrenta o potencial de variação associado à possibilidade de perda econômica causada por um incêndio em casa. Um motorista enfrenta uma perda econômica potencial se seu carro for danificado. Ele enfrenta danos ainda maiores se ferir um terceiro em um acidente de carro pelo qual é responsável. Um elemento importante do trabalho de um atuário envolve a previsão da frequência e gravidade desses riscos no que se refere à responsabilidade financeira por riscos assumidos por uma seguradora em um contrato de seguro.
Vários modelos de previsão
Os atuários usam vários tipos de modelos de previsão para estimar os níveis de risco. Esses modelos de previsão são baseados em premissas que visam refletir a vida real, o que é vital para a precificação de todos os tipos de seguros. Falhas nas premissas de um modelo podem levar a erros de precificação do prêmio. No pior cenário, um atuário pode subestimar a frequência de um evento. Os incidentes não contabilizados causarão um aumento na frequência de pagamentos,. o que pode levar à falência de uma seguradora.
As tábuas de vida podem ser baseadas em registros históricos, que muitas vezes calculam menos a mortalidade infantil, em comparação com regiões que têm registros superiores.
Risco Atuarial e Tábuas de Vida
As tabelas de vida estão entre os modelos de avaliação de risco mais comuns usados. Esses dispositivos são normalmente empregados para fins de precificação de apólices de seguro de vida. As tabelas de vida se esforçam para prever a probabilidade de um indivíduo morrer antes de seu próximo aniversário. Os dois tipos de tábuas de vida a seguir dominam as ciências atuariais:
Tabela de vida do período: Esta tabela demonstra as taxas de mortalidade de uma determinada população de indivíduos durante um período de tempo específico e estreito.
Tabela de vida de coorte: Esta tabela exibe as taxas gerais de mortalidade para a vida total de uma população específica. Às vezes chamada de “tabela de vida de geração”, essa ferramenta assume que os indivíduos de uma determinada população nascem todos no mesmo intervalo de tempo. Essas tabelas são usadas com mais frequência porque podem prever mudanças futuras nas taxas de mortalidade em uma determinada população e podem analisar os padrões das taxas de mortalidade ao longo do tempo.
##Destaques
O risco atuarial examina a possibilidade de que os atuários de premissas incorporados aos modelos usados para precificar apólices de seguro específicas não dêem certo.
O nível de risco atuarial é proporcional à confiabilidade das premissas implementadas nos modelos de precificação utilizados pelas seguradoras na fixação de prêmios.
Os atuários usam tabelas de vida de período, que mostram as taxas de mortalidade de uma população específica de indivíduos, durante um determinado período de tempo, e usam tabelas de vida de coorte, que mostram as taxas gerais de mortalidade para a vida total de uma população específica.
