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Índice de movimiento direccional (DMI)

Índice de movimiento direccional (DMI)
ComercioAnálisis técnicoEducación básica en análisis técnico

¿Qué es el índice de movimiento direccional (DMI)?

El índice de movimiento direccional (DMI) es un indicador desarrollado por J. Welles Wilder en 1978 que identifica en qué dirección se mueve el precio de un activo. El indicador hace esto comparando máximos y mínimos anteriores y dibujando dos líneas: una línea de movimiento direccional positivo (+DI) y una línea de movimiento direccional negativo (-DI). También se puede usar una tercera línea opcional, llamada índice direccional promedio (ADX), para medir la fuerza de la tendencia alcista o bajista.

Cuando +DI está por encima de -DI, hay más presión alcista que bajista en el precio. Por el contrario, si -DI está por encima de +DI, entonces hay más presión a la baja sobre el precio. Este indicador puede ayudar a los comerciantes a evaluar la dirección de la tendencia. Los cruces entre las líneas también se utilizan a veces como señales comerciales para comprar o vender.

Las fórmulas para el índice de movimiento direccional (DMI) son

<semántica> +DI=(Suavizado +DMATR )×100< mrow>-DI< mo>=(Suavizado -DMATR )×100 DX=(< mfrac> ∣ +DI−-DI ∣ ∣ +DI+-DI ∣ )×100< /mtr>donde:< mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true">< /mrow>+DM (Movimiento direccional)=Actual máxima−PH< /mrow>< mtd>PH=Máximo anterior -DM=Mínimo anterior−Mínimo actual Suavizado +/-DM=∑t=1 14DM−(∑t=114 DM14)< mo>+CDM</ mrow>CDM=DM actual< mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true">< /mrow>ATR=Rango verdadero promedio< codificación de anotaciones="aplicación/x-tex">\begin &\text{+DI} = \left ( \frac{ \text{Suavizado +DM} }{ \text } \right ) \ veces 100 \ &\text{-DI} = \left ( \frac{ \text{Suavizado -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ \ &\textbf\ &\text{+DM (Movimiento direccional)} = \text{Máximo actual} - \text \ &\text = \text \ &\text{-DM} = \text - \text \ &\text{Smoothed +/-DM} = \textstyle{ \sum_{14} \text - \left ( \frac{ \sum_{14} \text }{ 14 } \right ) + \text } \ &\text = \text \ & \text = \text \ \end

Cálculo del índice de movimiento direccional

  1. Calcule +DM, -DM y el rango real (TR) para cada período. Por lo general, se utilizan 14 períodos.

  2. +DM es el máximo actual - máximo anterior.

  3. -DM es el mínimo anterior - mínimo actual.

  4. Utilice +DM cuando el máximo actual - máximo anterior sea mayor que el mínimo anterior - mínimo actual. Utilice -DM cuando el mínimo anterior - el mínimo actual sea mayor que el máximo actual - el máximo anterior.

  5. El TR es el mayor entre el máximo actual - mínimo actual, el máximo actual - cierre anterior o el mínimo actual - cierre anterior.

  6. Suavice los promedios de 14 períodos de +DM, -DM y TR. A continuación se muestra la fórmula para TR. Inserte los valores -DM y +DM para calcular los promedios suavizados de esos también.

  7. Primeras 14TR = Suma de las primeras 14 lecturas de TR.

  8. Siguiente valor 14TR = Primer 14TR - (14TR/14 anterior) + TR actual

  9. A continuación, divida el valor de +DM suavizado por el valor de rango verdadero promedio (ATR) suavizado para obtener +DI. Multiplica por 100.

  10. Divida el valor suavizado de -DM por el valor suavizado de TR para obtener -DI. Multiplica por 100.

  11. El índice direccional opcional (DX) es +DI menos -DI, dividido por la suma de +DI y -DI (todos valores absolutos). Multiplica por 100.

  12. El índice de movimiento direccional promedio (ADX) es un promedio suavizado de DX y es otro indicador que se puede agregar al DMI. Para obtener el ADX, continúe calculando los valores de DX durante al menos 14 períodos. Luego, suavice los resultados para obtener ADX.

¿Qué te dice el índice de movimiento direccional?

El DMI se utiliza principalmente para ayudar a evaluar la dirección de la tendencia y proporcionar señales comerciales.

Los cruces son las principales señales comerciales. Se realiza una operación larga cuando el +DI cruza por encima del -DI y podría estar en marcha una tendencia alcista. Mientras tanto, se produce una señal de venta cuando el +DI cruza por debajo del -DI. En tales casos, se puede iniciar una operación corta porque podría estar en marcha una tendencia bajista.

Si bien este método puede producir algunas buenas señales, también producirá algunas malas, ya que no necesariamente se desarrolla una tendencia después de la entrada.

El indicador también se puede utilizar como una herramienta de confirmación de tendencia o comercio. Si +DI está muy por encima de -DI, la tendencia tiene fuerza al alza,. y esto ayudaría a confirmar las operaciones largas actuales o las nuevas señales de operaciones largas basadas en otros métodos de entrada. Por el contrario, si -DI está muy por encima de +DI, esto confirma la fuerte tendencia bajista o las posiciones cortas.

El índice de movimiento direccional frente al indicador Aroon

El indicador DMI se compone de dos líneas, con una tercera línea opcional. El indicador Aroon también tiene dos líneas. Los dos indicadores muestran un movimiento positivo y negativo, lo que ayuda a identificar la dirección de la tendencia.

Sin embargo, los cálculos son diferentes, por lo que los cruces en cada uno de los indicadores ocurrirán en diferentes momentos.

Limitaciones del índice de movimiento direccional

El DMI es parte de un sistema más grande llamado índice de movimiento direccional promedio (ADX). La dirección de la tendencia de DMI se puede incorporar con las lecturas de fuerza del ADX. Las lecturas por encima de 20 en el ADX significan que el precio tiene una fuerte tendencia. Ya sea que use ADX o no, el indicador aún es propenso a producir muchas señales falsas.

En particular, las lecturas +DI y -DI y los cruces se basan en precios históricos y no reflejan necesariamente lo que sucederá en el futuro. Puede ocurrir un cruce, pero es posible que el precio no responda, lo que resulta en una operación perdedora.

Las líneas también pueden entrecruzarse, dando como resultado múltiples señales pero ninguna tendencia en el precio. Esto se puede evitar en cierta medida si solo se realizan operaciones en la dirección de la tendencia más amplia en función de los gráficos de precios a largo plazo,. o se incorporan las lecturas de ADX para ayudar a aislar las tendencias fuertes.

Reflejos

  • Cuanto mayor sea el diferencial entre las dos líneas principales, más fuerte será la tendencia del precio. Si +DI está muy por encima de -DI, la tendencia del precio es fuertemente alcista. Si -DI está muy por encima de +DI, la tendencia del precio es fuertemente bajista.

  • El índice de movimiento direccional (DMI) es un indicador técnico que mide tanto la fuerza como la dirección de un movimiento de precios y está destinado a reducir las señales falsas.

  • El DMI utiliza dos indicadores estándar, uno negativo (-DM) y otro positivo (+DN), junto con un tercero, el índice direccional promedio (ADX), que no es direccional pero muestra impulso.

  • ADX mide la fuerza de la tendencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo; una lectura superior a 25 indica una fuerte tendencia.