Arbitraggio
L'arbitraggio è la pratica di acquistare e vendere beni su due o più mercati come un modo per trarre vantaggio da prezzi diversi. Ad esempio, un trader potrebbe acquistare un determinato asset in un mercato e vendere rapidamente lo stesso asset in un altro mercato, a un prezzo più alto.
Il motivo per cui esiste l'arbitraggio è dovuto alle inefficienze dei mercati. Ciò significa che un determinato asset può presentare prezzi di negoziazione distinti in luoghi diversi, anche se entrambi i mercati offrono esattamente lo stesso asset (o molto simili).
Nel contesto dei mercati finanziari, l'arbitraggio è spesso considerato una forza fondamentale perché impedisce a mercati distinti di creare disparità di prezzo significative tra attività simili o identiche. Pertanto, la pratica dell'arbitraggio si basa su piccole divergenze di prezzo e, di conseguenza, tende a causare una convergenza di prezzo. La velocità con cui si verifica questa convergenza può essere utilizzata come misura dell'efficienza complessiva del mercato. Un mercato perfettamente efficiente non presenterebbe alcuna opportunità di arbitraggio poiché ogni attività di trading avrebbe lo stesso identico prezzo in tutte le borse.
Se eseguito correttamente, l'arbitraggio può essere considerato un modo privo di rischi per capitalizzare disparità di prezzo temporanee. Tuttavia, si dovrebbe tenere a mente che i robot di trading sono in esecuzione su tutti i tipi di mercati e molti di essi sono stati appositamente progettati per sfruttare le opportunità di arbitraggio. Pertanto, il trading di arbitraggio può presentare alcuni rischi a seconda della strategia e dell'esecuzione.
All'interno dei mercati delle criptovalute, il modo migliore per trarre profitto dalle opportunità di arbitraggio è evitare di dipendere dalle transazioni blockchain. Ad esempio, se un trader vuole fare arbitraggio con Bitcoin in due diversi scambi, sarebbe meglio che quel trader avesse un account su entrambe le piattaforme. Inoltre, entrambi i conti dovrebbero avere fondi sufficienti per assicurarsi di poter acquistare e vendere immediatamente, senza dover fare affidamento su conferme di deposito e prelievo (che potrebbero richiedere trenta minuti o più a seconda del traffico di rete).
Sebbene disponiamo di almeno dieci diversi tipi di strategie di arbitraggio, i trader si riferiscono spesso a quella che abbiamo appena descritto, che è la forma più tradizionale ed è nota come arbitraggio puro. Poiché questa strategia si basa sulla scoperta delle inefficienze del mercato e delle disparità di prezzo piuttosto che sulla speculazione, è spesso considerata un approccio a basso rischio.
Un altro metodo meno popolare è chiamato arbitraggio di fusione (o arbitraggio del rischio) e, come suggerisce il nome, è un approccio altamente speculativo che si basa sull'aspettativa di un trader di un evento futuro per influenzare il prezzo di un asset. Ciò può includere, ad esempio, acquisizioni di società , fusioni o dichiarazioni di fallimento.
Mette in risalto
Le operazioni di arbitraggio vengono effettuate in azioni, materie prime e valute.
L'arbitraggio è l'acquisto e la vendita simultanei di un bene in diversi mercati per sfruttare piccole differenze nei loro prezzi.
L'arbitraggio sfrutta le inevitabili inefficienze dei mercati.
FAQ
Quali sono alcuni esempi di arbitraggio?
La definizione standard di arbitraggio implica l'acquisto e la vendita di azioni, materie prime o valute su più mercati al fine di trarre profitto dalle inevitabili differenze di prezzo di minuto in minuto. Tuttavia, la parola arbitraggio è talvolta usata anche per descrivere altre attività di trading. L'arbitraggio di fusione,. che comporta l'acquisto di azioni di società prima di una fusione annunciata o prevista, è una strategia popolare tra gli investitori di hedge fund.
Perché l'arbitraggio è importante?
Nel realizzare un profitto, i trader di arbitraggio migliorano l'efficienza dei mercati finanziari. Quando acquistano e vendono, le differenze di prezzo tra asset identici o simili si restringono. Le attività a prezzo più basso vengono aumentate mentre le attività a prezzo più alto vengono vendute. In questo modo, l'arbitraggio risolve le inefficienze nei prezzi del mercato e aggiunge liquidità al mercato.
Che cos'è l'arbitraggio?
L'arbitraggio è un trading che sfrutta le piccole differenze di prezzo tra asset identici in due o più mercati. Il trader di arbitraggio acquista l'asset in un mercato e lo vende nell'altro mercato allo stesso tempo per intascare la differenza tra i due prezzi. Esistono variazioni più complicate in questo scenario, ma tutte dipendono dall'identificazione delle "inefficienze" del mercato. Gli arbitri, come vengono chiamati i trader di arbitraggio, di solito lavorano per conto di grandi istituzioni finanziarie. Di solito comporta lo scambio di una notevole quantità di denaro e le opportunità in una frazione di secondo che offre possono essere identificate e gestite solo con un software altamente sofisticato.
