Oscillatore del prezzo determinato (DPO)

Che cos'è un Detrended Price Oscillator (DPO)?

Un oscillatore di prezzo detrended, utilizzato nell'analisi tecnica, elimina le tendenze dei prezzi nel tentativo di stimare la durata dei cicli di prezzo dal picco al picco o dal minimo al minimo.

A differenza di altri oscillatori, come lo stocastico o la divergenza di convergenza media mobile (MACD),. il DPO non è un indicatore di momentum. Evidenzia invece picchi e minimi di prezzo, che vengono utilizzati per stimare i punti di acquisto e vendita in linea con il ciclo storico.

La formula per il Detrended Price Oscillator (DPO) è:

$\begin &DPO=Prezzoda \frac{2}+1periodsfa-XperiodSMA\ &\textbf\ &\text \ &\text\ \end$

Come calcolare il Detrended Price Oscillator (DPO)

Determina un periodo di ricerca, ad esempio 20 periodi.
Trova il prezzo di chiusura di x/2 +1 periodi fa. Se si utilizzano 20 periodi, questo è il prezzo di 11 periodi fa.
Calcolare la SMA per gli ultimi x periodi. In questo caso, 20.
Sottrarre il valore SMA (passo 3) dal prezzo di chiusura x/2 +1 periodi fa (passo 2) per ottenere il valore DPO.

Cosa ti dice l'oscillatore del prezzo detrended?

L'oscillatore di prezzo detrended cerca di aiutare un trader a identificare il ciclo dei prezzi di un asset. Lo fa confrontando una SMA con un prezzo storico che si trova vicino alla metà del periodo di riferimento.

Osservando i massimi e minimi storici sull'indicatore, allineati con i picchi e i minimi di prezzo, i trader in genere disegneranno linee verticali in questi punti di raccordo e poi conteranno quanto tempo è trascorso tra di loro.

Se i minimi sono a due mesi di distanza, ciò aiuta a valutare quando potrebbe arrivare la prossima opportunità di acquisto. Questo viene fatto isolando il minimo più recente nell'indicatore/prezzo e quindi proiettando i prossimi due mesi inferiori da lì.

Se i picchi sono generalmente distanziati di 1,5 mesi, un trader potrebbe trovare il picco più recente e quindi prevedere che il picco successivo si verificherà 1,5 mesi dopo. Questo periodo di picco/tempo previsto può essere utilizzato come un'opportunità per vendere potenzialmente una posizione prima che il prezzo si ritiri.

Per aiutare ulteriormente con i tempi degli scambi, la distanza tra un minimo e un picco potrebbe essere utilizzata per stimare la durata di un'operazione lunga,. o la distanza tra un picco e un minimo per stimare la lunghezza di un'operazione corta.

Quando il prezzo di x/2+1 periodi fa è al di sopra della SMA, l'indicatore è positivo. Quando il prezzo di x/2 + 1 periodi fa è inferiore alla SMA, l'indicatore è negativo.

L'oscillatore di prezzo detrended non arriva fino all'ultimo prezzo. Questo perché il DPO sta misurando il prezzo x/2 +1 periodi rispetto alla SMA, quindi l'indicatore salirà solo fino a x/2 + 1 periodi fa. Questo va bene perché l'indicatore ha lo scopo di evidenziare picchi e minimi storici.

L'indicatore varia ed è anche spostato nel passato, e quindi non è un indicatore utile in tempo reale per la direzione del trend. Per definizione, l'indicatore non è utilizzato per valutare le tendenze. Pertanto, determinare quali operazioni intraprendere spetta al trader. Durante un trend rialzista generale,. i minimi del ciclo presenteranno probabilmente buone opportunità di acquisto e i picchi buone opportunità di vendita.

Esempio di come utilizzare l'oscillatore del prezzo determinato

Nell'esempio seguente, International Business Machines (IBM) raggiunge il minimo ogni 1,5 o due mesi circa. Dopo aver notato il ciclo, cerca segnali di acquisto in linea con questo periodo di tempo. Picchi di prezzo si verificano ogni uno a 1,5 mesi; cerca segnali di vendita/cortocircuito che siano in linea con questo ciclo.

Differenza tra Detrended Price Oscillator (DPO) e Commodity Channel Index (CCI)

Entrambi questi indicatori tentano di catturare i cicli nei movimenti dei prezzi, sebbene lo facciano in modi molto diversi. Il DPO viene utilizzato principalmente per stimare il tempo necessario affinché un asset si sposti da un picco all'altro o da un minimo all'altro (o da un picco all'altro o viceversa). L' indice del canale delle materie prime (CCI) è solitamente limitato tra +100 e -100, ma un breakout da quei livelli indica che sta succedendo qualcosa di importante, come l'inizio di una nuova tendenza importante. Pertanto, il CCI è più concentrato su quando un ciclo principale potrebbe iniziare o finire, e non sul tempo tra i cicli.

Limitazioni dell'utilizzo dell'oscillatore del prezzo determinato

Il DPO non fornisce segnali commerciali da solo, ma piuttosto è uno strumento aggiuntivo per aiutare nella tempistica degli scambi. Lo fa guardando quando il prezzo ha raggiunto il picco e il minimo in passato. Sebbene queste informazioni possano fornire un punto di riferimento o una linea di base per le aspettative future, non vi è alcuna garanzia che la durata del ciclo storico si ripeta in futuro. I cicli potrebbero allungarsi o accorciarsi in futuro.

L'indicatore inoltre non tiene conto della tendenza. Spetta al trader determinare in quale direzione negoziare. Se il prezzo di un asset è in caduta libera, potrebbe non valere la pena acquistarlo anche ai minimi del ciclo poiché il prezzo potrebbe comunque continuare a scendere presto.

Non tutti i picchi e gli avvallamenti del DPO si sposteranno allo stesso livello. Pertanto, è anche importante guardare al prezzo per contrassegnare i massimi e i minimi importanti sull'indicatore. A volte l'indicatore potrebbe non scendere molto o salire molto, ma l'inversione da quel livello potrebbe comunque essere significativa per il prezzo.

Mette in risalto

I trader possono utilizzare i picchi futuri stimati come opportunità di vendita o i minimi futuri stimati come opportunità di acquisto.
L'oscillatore di prezzo detrended (DPO) viene utilizzato per misurare la distanza tra picchi e minimi nel prezzo/indicatore.
Se storicamente i minimi sono stati distanziati di circa due mesi, ciò può aiutare un trader a prendere decisioni future in quanto può individuare il minimo più recente e determinare che il prossimo potrebbe verificarsi in circa due mesi.
L'indicatore è generalmente impostato per guardare indietro da 20 a 30 periodi.