Trendbereinigter Preisoszillator (DPO)

Was ist ein trendbereinigter Preisoszillator (DPO)?

detrendierter Preisoszillator,. der in der technischen Analyse verwendet wird, streift Preistrends heraus, um die Länge der Preiszyklen von Hoch zu Hoch oder von Tief zu Tief abzuschätzen .

Im Gegensatz zu anderen Oszillatoren wie dem stochastischen oder gleitenden Durchschnitt der Konvergenzdivergenz (MACD) ist der DPO kein Momentum-Indikator. Stattdessen werden Preisspitzen und -tiefs hervorgehoben, die zur Schätzung von Kauf- und Verkaufspunkten im Einklang mit dem historischen Zyklus verwendet werden.

Die Formel für den Detrended Price Oscillator (DPO) lautet:

$\begin &DPO=Pricefrom \frac{2}+1periodsago-XperiodSMA\ &\textbf\ &\text{X = Anzahl der für den Rückblickzeitraum verwendeten Perioden} \ &\text\ \end$ < /span>

So berechnen Sie den detrended Price Oscillator (DPO)

Bestimmen Sie einen Lookback-Zeitraum, z. B. 20 Perioden.
Ermitteln Sie den Schlusskurs von vor x/2 +1 Perioden. Bei Verwendung von 20 Perioden ist dies der Preis von vor 11 Perioden.
Berechnen Sie den SMA für die letzten x Perioden. In diesem Fall 20.
Subtrahieren Sie den SMA-Wert (Schritt 3) vom Schlusskurs vor x/2 +1 Perioden (Schritt 2), um den DPO-Wert zu erhalten.

Was sagt Ihnen der trendbereinigte Preisoszillator?

Der trendbereinigte Preisoszillator soll einem Händler dabei helfen, den Preiszyklus eines Vermögenswerts zu identifizieren. Dazu vergleicht er einen SMA mit einem historischen Preis, der etwa in der Mitte des Rückblickzeitraums liegt.

Durch die Betrachtung historischer Höchst- und Tiefststände des Indikators, die mit den Höchst- und Tiefstständen des Preises übereinstimmen, zeichnen Händler an diesen Verbindungspunkten normalerweise vertikale Linien und zählen dann, wie viel Zeit zwischen ihnen vergangen ist.

Wenn die Tiefs zwei Monate auseinander liegen, hilft dies einzuschätzen, wann die nächste Kaufgelegenheit kommen könnte. Dies geschieht, indem der jüngste Tiefpunkt im Indikator/Preis isoliert und dann der nächste Tiefpunkt in zwei Monaten von dort aus projiziert wird.

Wenn Spitzen im Allgemeinen 1,5 Monate auseinander liegen, könnte ein Trader die jüngste Spitze finden und dann prognostizieren, dass die nächste Spitze 1,5 Monate später auftreten wird. Dieser prognostizierte Spitzen-/Zeitrahmen kann als Gelegenheit genutzt werden, eine Position möglicherweise zu verkaufen, bevor der Preis zurückgeht.

Um das Trade-Timing weiter zu unterstützen, könnte der Abstand zwischen einem Tiefpunkt und einem Hochpunkt verwendet werden, um die Länge eines Long -Trades abzuschätzen, oder der Abstand zwischen einem Hoch- und einem Tiefpunkt, um die Länge eines Short -Trades abzuschätzen.

Wenn der Preis vor x/2+1 Perioden über dem SMA liegt, ist der Indikator positiv. Wenn der Preis vor x/2 + 1 Perioden unter dem SMA liegt, ist der Indikator negativ.

Der trendbereinigte Preisoszillator reicht nicht bis zum letzten Preis. Dies liegt daran, dass der DPO den Preis x/2 +1 Perioden relativ zum SMA misst, daher steigt der Indikator nur bis vor x/2 + 1 Perioden. Dies ist jedoch in Ordnung, da der Indikator historische Höhen und Tiefen hervorheben soll.

Der Indikator reicht und wird auch in die Vergangenheit verschoben und ist daher kein nützliches Echtzeit-Messgerät für die Trendrichtung. Per Definition wird der Indikator nicht zur Beurteilung von Trends verwendet. Daher ist es Sache des Händlers, zu bestimmen, welche Trades er eingehen soll. Während eines allgemeinen Aufwärtstrends bieten die Zyklustiefs wahrscheinlich gute Kaufgelegenheiten und die Spitzen gute Verkaufsgelegenheiten.

Beispiel für die Verwendung des trendbereinigten Preisoszillators

Im folgenden Beispiel erreicht International Business Machines (IBM) ungefähr alle 1,5 bis zwei Monate einen Tiefpunkt. Wenn Sie den Zyklus bemerken, suchen Sie nach Kaufsignalen, die mit diesem Zeitrahmen übereinstimmen. Preisspitzen treten alle ein bis 1,5 Monate auf; Suchen Sie nach Verkaufs-/Leerverkaufssignalen, die mit diesem Zyklus übereinstimmen.

Unterschied zwischen dem Detrended Price Oscillator (DPO) und dem Commodity Channel Index (CCI)

Beide Indikatoren versuchen, Zyklen in Preisbewegungen zu erfassen, obwohl sie dies auf sehr unterschiedliche Weise tun. Der DPO wird in erster Linie verwendet, um die Zeit abzuschätzen, die ein Vermögenswert benötigt, um sich von Hoch zu Hoch oder von Tal zu Tal (oder von Spitze zu Tal oder umgekehrt) zu bewegen. Der Commodity Channel Index (CCI) ist normalerweise zwischen +100 und -100 gebunden, aber ein Ausbruch über diese Niveaus zeigt an, dass etwas Wichtiges vor sich geht, wie z. B. der Beginn eines neuen großen Trends. Daher konzentriert sich die CCI mehr darauf, wann ein Hauptzyklus beginnen oder enden könnte, und nicht auf die Zeit zwischen den Zyklen.

Einschränkungen bei der Verwendung des trendbereinigten Preisoszillators

Der DPO liefert keine eigenen Handelssignale,. sondern ist ein zusätzliches Instrument zur Unterstützung des Handelstimings. Dazu wird untersucht, wann der Preis in der Vergangenheit seinen Höhepunkt und seinen Tiefpunkt erreicht hat. Obwohl diese Informationen einen Bezugspunkt oder eine Basislinie für zukünftige Erwartungen darstellen können, gibt es keine Garantie, dass sich die historische Zykluslänge in der Zukunft wiederholen wird. Zyklen könnten in Zukunft länger oder kürzer werden.

Der Indikator berücksichtigt auch nicht den Trend. Es ist Sache des Händlers, zu bestimmen, in welche Richtung er handeln möchte. Wenn sich der Preis eines Vermögenswerts im freien Fall befindet, lohnt es sich möglicherweise nicht, ihn zu kaufen, selbst an Zyklustiefs, da der Preis sowieso bald weiter fallen könnte.

Nicht alle Höhen und Tiefen des DPO bewegen sich auf das gleiche Niveau. Daher ist es auch wichtig, den Preis zu betrachten, um die wichtigen Hochs und Tiefs des Indikators zu markieren. Manchmal fällt der Indikator möglicherweise nicht stark ab oder steigt stark an, aber die Umkehrung von diesem Niveau könnte immer noch eine bedeutende für den Preis sein.

Höhepunkte

Trader können die geschätzten zukünftigen Hochs als Verkaufsgelegenheiten oder die geschätzten zukünftigen Tiefs als Kaufgelegenheiten nutzen.
Der trendbereinigte Preisoszillator (DPO) wird zur Messung des Abstands zwischen Hochs und Tiefs im Preis/Indikator verwendet.
Wenn Tiefs in der Vergangenheit etwa zwei Monate auseinander lagen, kann dies einem Trader helfen, zukünftige Entscheidungen zu treffen, da er das jüngste Tief lokalisieren und feststellen kann, dass das nächste in etwa zwei Monaten eintreten könnte.
Der Indikator ist normalerweise so eingestellt, dass er über 20 bis 30 Perioden zurückblickt.