Oscylator ceny detrendowanej (DPO)

Co to jest oscylator ceny detrendowanej (DPO)?

Oscylator ceny detrendowanej, używany w analizie technicznej, usuwa trendy cenowe w celu oszacowania długości cykli cenowych od szczytu do szczytu lub od dołka do dołka.

W przeciwieństwie do innych oscylatorów, takich jak stochastyczna lub średnia ruchoma rozbieżność zbieżności (MACD),. DPO nie jest wskaźnikiem momentum. Zamiast tego podkreśla szczyty i spadki cen, które są wykorzystywane do szacowania punktów kupna i sprzedaży zgodnie z cyklem historycznym.

Formuła oscylatora ceny detrendowanej (DPO) to:

$\begin &DPO=Pricefrom \frac{2}+1okresyago-XokresSMA\ &\textbf\ &\text{X = Liczba okresów użytych w okresie ważności} \ &\text{SMA = prosta średnia krocząca}\ \end$ < /span>

Jak obliczyć oscylator ceny detrendowanej (DPO)

Określ okres ważności, na przykład 20 okresów.
Znajdź cenę zamknięcia sprzed x/2+1 okresów. Jeśli używasz 20 okresów, jest to cena sprzed 11 okresów.
Oblicz SMA dla ostatnich x okresów. W tym przypadku 20.
Odejmij wartość SMA (krok 3) od ceny zamknięcia x/2+1 okresów temu (krok 2), aby uzyskać wartość DPO.

Co mówi Ci oscylator ceny detrendowanej?

Oscylator ceny detrendowanej ma na celu pomóc traderowi zidentyfikować cykl cenowy danego aktywa. Robi to, porównując SMA z ceną historyczną, która znajduje się w połowie okresu retrospekcji.

Patrząc na historyczne szczyty i dołki na wskaźniku, które są wyrównane ze szczytami i dołkami ceny, inwestorzy zazwyczaj rysują pionowe linie w tych punktach, a następnie liczą, ile czasu minęło między nimi.

Jeśli dna dzielą dwa miesiące, pomaga to ocenić, kiedy może nadejść kolejna okazja do zakupu. Odbywa się to poprzez wyodrębnienie ostatniego dołka we wskaźniku/cenie, a następnie prognozowanie następnych dwóch miesięcy od tego momentu.

Jeśli szczyty są generalnie oddalone od siebie o 1,5 miesiąca, trader może znaleźć najnowszy szczyt, a następnie przewidzieć, że następny szczyt nastąpi 1,5 miesiąca później. Przewidywany szczyt/przedział czasowy może być wykorzystany jako okazja do potencjalnej sprzedaży pozycji, zanim cena się cofnie.

Aby jeszcze bardziej wspomóc synchronizację transakcji, odległość między dołem a szczytem może być wykorzystana do oszacowania długości długiej transakcji lub odległość między szczytem a dołkiem do oszacowania długości krótkiej transakcji.

Gdy cena sprzed x/2+1 okresów jest powyżej SMA, wskaźnik jest dodatni. Gdy cena sprzed x/2 + 1 okresów jest poniżej SMA, wskaźnik jest ujemny.

Oscylator ceny detrendowanej nie dochodzi do ostatniej ceny. Dzieje się tak, ponieważ inspektor ochrony danych mierzy cenę x/2+1 okresów w stosunku do umowy SMA, dlatego wskaźnik wzrośnie tylko do okresów x/2+1 temu. Jest to jednak w porządku, ponieważ wskaźnik ma na celu podkreślenie historycznych szczytów i dołków.

Wskaźnik waha się, a także jest przesunięty w przeszłość, a zatem nie jest użytecznym wskaźnikiem kierunku trendu w czasie rzeczywistym. Z definicji wskaźnik nie służy do oceny trendów. Dlatego określenie, które transakcje podjąć, należy do tradera. Podczas ogólnego trendu wzrostowego dna cyklu prawdopodobnie będą stwarzać dobre okazje do zakupu, a szczyty – dobre okazje do sprzedaży.

Przykład korzystania z oscylatora ceny detrendowanej

W poniższym przykładzie firma International Business Machines (IBM) osiąga najniższy poziom mniej więcej co 1,5 do dwóch miesięcy. Po zauważeniu cyklu poszukaj sygnałów kupna, które pasują do tego przedziału czasowego. Szczyty cen występują co 1 do 1,5 miesiąca; szukaj sygnałów sprzedaży/skrótu, które pasują do tego cyklu.

Różnica między Detrended Price Oscillator (DPO) a Commodity Channel Index (CCI)

Oba te wskaźniki próbują uchwycić cykle ruchów cen, chociaż robią to na bardzo różne sposoby. DPO służy przede wszystkim do oszacowania czasu potrzebnego na przejście zasobu od szczytu do szczytu lub od doliny do doliny (lub od szczytu do doliny lub odwrotnie). Indeks kanału towarowego (CCI) zwykle mieści się w przedziale od +100 do -100, ale wybicie z tych poziomów wskazuje, że dzieje się coś ważnego, na przykład rozpoczyna się nowy główny trend. Dlatego CCI koncentruje się bardziej na tym, kiedy główny cykl może się zaczynać lub kończyć, a nie na czasie między cyklami.

Ograniczenia korzystania z oscylatora ceny detrendowanej

DPO nie dostarcza samodzielnie sygnałów handlowych,. ale jest raczej dodatkowym narzędziem pomagającym w synchronizowaniu transakcji. Robi to, obserwując, kiedy cena osiągnęła szczyt i najniższy poziom w przeszłości. Chociaż te informacje mogą stanowić punkt odniesienia lub punkt odniesienia dla przyszłych oczekiwań, nie ma gwarancji, że historyczna długość cyklu powtórzy się w przyszłości. W przyszłości cykle mogą się wydłużyć lub skrócić.

Wskaźnik również nie uwzględnia trendu. Od tradera zależy określenie, w którym kierunku handlować. Jeśli cena aktywa spada, może nie być opłacalna nawet na dole cyklu, ponieważ cena i tak może wkrótce dalej spadać.

Nie wszystkie szczyty i doliny na DPO przesuną się do tego samego poziomu. Dlatego ważne jest również, aby spojrzeć na cenę, aby zaznaczyć ważne szczyty i dołki na wskaźniku. Czasami wskaźnik może nie spaść zbytnio lub mocno wzrosnąć, ale odwrócenie od tego poziomu może nadal być znaczące dla ceny.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

Handlowcy mogą wykorzystać szacowane przyszłe szczyty jako okazje do sprzedaży lub szacowane przyszłe dołki jako okazje do zakupu.
Oscylator ceny detrendowanej (DPO) służy do pomiaru odległości między szczytami i dołkami ceny/wskaźnika.
Jeśli dołki były historycznie od siebie oddalone o około dwa miesiące, może to pomóc traderowi w podejmowaniu przyszłych decyzji, ponieważ może zlokalizować najnowsze dołek i określić, że następne może nastąpić za około dwa miesiące.
Wskaźnik jest zwykle ustawiony na 20 do 30 okresów wstecz.