مذبذب السعر غير الموجه (DPO)

ما هو مذبذب السعر المنحرف (DPO)؟

يعمل مذبذب السعر المنحرف ، المستخدم في التحليل الفني ، على تجريد اتجاهات الأسعار في محاولة لتقدير طول دورات الأسعار من الذروة إلى الذروة أو من القاع إلى القاع.

على عكس المذبذبات الأخرى ، مثل مؤشر ستوكاستيك أو تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) ، فإن DPO ليس مؤشرًا للزخم. بدلاً من ذلك ، يسلط الضوء على القمم والانخفاضات في السعر ، والتي تُستخدم لتقدير نقاط البيع والشراء بما يتماشى مع الدورة التاريخية.

<! - 8A955CB43BEE944AD95491E502DE3F78 ->

معادلة مذبذب السعر غير المتجه (DPO) هي:

$start & amp؛ DPO = السعر ~ من ~ \ frac {2} + 1 ~ period ~ ago-X ~ period ~ SMA \ & amp؛ \ textbf \ & amp؛ \ text {X = عدد الفترات المستخدمة لفترة المراجعة} \ & amp؛ \ text {SMA = المتوسط المتحرك البسيط} \ \ end$ D P O = P r i c e f ص o م 2 X + 1 p e r i o d s a g o - X p e r i o د S M A حيث: X = عدد الفترات المستخدمة في فترة المراجعة SMA = متوسط متحرك بسيط

كيفية حساب مذبذب السعر المنحرف (DPO)

تحديد فترة مراجعة ، مثل 20 فترة.
ابحث عن سعر الإغلاق من فترات x / 2 +1 الماضية. إذا كنت تستخدم 20 فترة ، فهذا هو السعر منذ 11 فترة.
احسب SMA لآخر فترات x. في هذه الحالة ، 20.
اطرح قيمة SMA (الخطوة 3) من سعر الإغلاق x / 2 +1 فترات مضت (الخطوة 2) للحصول على قيمة DPO.

ماذا يخبرك مذبذب السعر المنحرف؟

يسعى مذبذب السعر المنحرف إلى مساعدة المتداول على تحديد دورة سعر الأصل. يقوم بذلك عن طريق مقارنة المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بالسعر التاريخي القريب من منتصف فترة المراجعة.

من خلال النظر إلى القمم والقيعان التاريخية على المؤشر ، والتي تتماشى مع القمم والقيعان في السعر ، سيرسم المتداولون عادةً خطوطًا عمودية عند هذه المنعطفات ثم يحسبون مقدار الوقت المنقضي بينهم.

إذا كانت القيعان متباعدة لمدة شهرين ، فإن ذلك يساعد في تقييم الوقت الذي قد تأتي فيه فرصة الشراء التالية. يتم ذلك عن طريق عزل أحدث قاع في المؤشر / السعر ثم توقع الشهرين السفليين التاليين من هناك.

إذا كانت القمم متباعدة بشكل عام عن 1.5 شهر ، يمكن للمتداول العثور على أحدث ذروة ثم توقع أن الذروة التالية ستحدث بعد 1.5 شهر. يمكن استخدام إطار الذروة / الإطار الزمني المتوقع كفرصة لبيع مركز قبل تراجع السعر.

لمزيد من المساعدة في توقيت التجارة ، يمكن استخدام المسافة بين القاع والذروة لتقدير طول صفقة طويلة ، أو المسافة بين القمة والقاع لتقدير طول صفقة البيع.

عندما يكون السعر من فترات x / 2 + 1 السابقة أعلى من المتوسط المتحرك البسيط ، يكون المؤشر إيجابيًا. عندما يكون السعر من فترات x / 2 + 1 السابقة أقل من المتوسط المتحرك البسيط ، يكون المؤشر سالبًا.

لا يصل مذبذب السعر إلى آخر سعر. هذا لأن DPO يقيس السعر x / 2 +1 فترات بالنسبة إلى SMA ، وبالتالي فإن المؤشر سيرتفع فقط إلى فترات x / 2 + 1 السابقة. هذا جيد على الرغم من أن المؤشر يهدف إلى تسليط الضوء على القمم والقيعان التاريخية.

يتراوح المؤشر ، ويتم إزاحته أيضًا إلى الماضي ، وبالتالي فهو ليس مقياسًا مفيدًا في الوقت الفعلي لاتجاه الاتجاه. بحكم التعريف ، لا يتم استخدام المؤشر لتقييم الاتجاهات. لذلك ، فإن تحديد التداولات التي يجب أن يتخذها متروك للمتداول. خلال الاتجاه الصعودي العام ، من المحتمل أن تقدم قيعان الدورة فرص شراء جيدة ، وفرص بيع جيدة للقمم.

مثال على كيفية استخدام مذبذب السعر غير الاتجاه

في المثال أدناه ، تتراجع International Business Machines (IBM) كل 1.5 إلى شهرين تقريبًا. عند ملاحظة الدورة ، ابحث عن إشارات الشراء التي تتوافق مع هذا الإطار الزمني. تحدث قمم الأسعار كل شهر إلى 1.5 شهر ؛ ابحث عن إشارات البيع / البيع على المكشوف التي تتوافق مع هذه الدورة.

<! - 9354C556A7F32DB3B18F7188A1D238F7->

الفرق بين مذبذب السعر المنحرف (DPO) ومؤشر قناة السلع (CCI)

يحاول كلا هذين المؤشرين التقاط دورات في تحركات الأسعار ، على الرغم من أنهما يقومان بذلك بطرق مختلفة جدًا. يتم استخدام DPO بشكل أساسي لتقدير الوقت الذي يستغرقه الأصل للانتقال من الذروة إلى الذروة أو من القاع إلى القاع (أو من الذروة إلى القاع ، أو العكس). عادة ما يكون مؤشر قناة السلع (CCI) مرتبطًا بين +100 و -100 ، ولكن الاختراق من تلك المستويات يشير إلى أن شيئًا مهمًا يحدث ، مثل بداية اتجاه رئيسي جديد. لذلك ، يركز مؤشر CCI بشكل أكبر على الوقت الذي يمكن أن تبدأ فيه دورة رئيسية أو تنتهي ، وليس الوقت بين الدورات.

قيود استخدام مذبذب السعر غير الاتجاه

لا يوفر DPO إشارات تداول من تلقاء نفسه ، بل هو أداة إضافية للمساعدة في توقيت التداول. يقوم بذلك من خلال النظر إلى وقت بلوغ السعر ذروته وهبوطه في الماضي. في حين أن هذه المعلومات قد توفر نقطة مرجعية أو خط أساس للتوقعات المستقبلية ، ليس هناك ما يضمن تكرار طول الدورة التاريخية في المستقبل. يمكن أن تصبح الدورات أطول أو أقصر في المستقبل.

لا يؤثر المؤشر أيضًا في الاتجاه. الأمر متروك للمتداول لتحديد اتجاه التداول. إذا كان سعر الأصل في حالة سقوط حر ، فقد لا يستحق الشراء حتى عند قاع الدورة حيث يمكن أن يستمر السعر في الانخفاض قريبًا على أي حال.

لن تنتقل جميع الارتفاعات والانخفاضات في DPO إلى نفس المستوى. لذلك ، من المهم أيضًا النظر إلى السعر لتحديد القمم والقيعان المهمة على المؤشر. في بعض الأحيان ، قد لا ينخفض المؤشر كثيرًا ، أو يرتفع كثيرًا ، ومع ذلك فإن الانعكاس من هذا المستوى قد يكون مهمًا بالنسبة للسعر.

يسلط الضوء

يمكن للمتداولين استخدام القمم المستقبلية المقدرة كفرص بيع أو الانخفاضات المستقبلية المقدرة كفرص للشراء.
يستخدم مذبذب السعر المنحرف (DPO) لقياس المسافة بين القمم والقيعان في السعر / المؤشر.
إذا كانت القيعان متباعدة تاريخيًا بحوالي شهرين ، فقد يساعد ذلك المتداول على اتخاذ قرارات مستقبلية حيث يمكنه تحديد موقع القاع الأحدث وتحديد أن القاع التالي قد يحدث في غضون شهرين تقريبًا.
عادة ما يتم تعيين المؤشر للنظر إلى الوراء على مدى 20 إلى 30 فترة.