Detrended Price Oscillator (DPO)
Vad Àr en detrended prisoscillator (DPO)?
En prisoscillator som anvÀnds i teknisk analys tar bort pristrender i ett försök att uppskatta lÀngden pÄ priscykler frÄn topp till topp eller dal till dal.
Till skillnad frÄn andra oscillatorer, sÄsom stokastisk eller glidande medelvÀrdeskonvergensdivergens (MACD),. Àr DPO inte en momentumindikator. Den lyfter istÀllet fram toppar och dalar i pris, som anvÀnds för att uppskatta köp- och sÀljpunkter i linje med den historiska cykeln.
Formeln för den detrenderade prisoscillatorn (DPO) Àr:
>< span class="vlist-r"> < span class="vlist-r"> < span class="col-align-l">DPO= Pr ice f rom < span class="mord">2< /span>X +1 periods agoâ X period SMA span>dĂ€r: X = Antal perioder som anvĂ€nds för tillbakablicksperioden< span style="top:-0.8471650000000008em;">SMA = Simple Moving Averageâ< /span>
Hur man berÀknar den detrended prisoscillatorn (DPO)
BestÀm en tillbakablicksperiod, till exempel 20 perioder.
Hitta slutkursen frÄn x/2 +1 perioder sedan. Om du anvÀnder 20 perioder Àr detta priset frÄn 11 perioder sedan.
BerÀkna SMA för de senaste x perioderna. I det hÀr fallet 20.
Subtrahera SMA-vÀrdet (steg 3) frÄn slutkursen för x/2 +1 perioder sedan (steg 2) för att fÄ DPO-vÀrdet.
Vad sÀger den avbrutna prisoscillatorn dig?
Den detrenderade prisoscillatorn försöker hjÀlpa en handlare att identifiera en tillgÄngs priscykel. Den gör detta genom att jÀmföra en SMA med ett historiskt pris som ligger nÀra mitten av tillbakablicksperioden.
Genom att titta pÄ historiska toppar och dalar pÄ indikatorn, som Àr i linje med toppar och dalar i pris, kommer handlare vanligtvis att rita vertikala linjer vid dessa tillfÀllen och sedan rÀkna hur lÄng tid som förflutit mellan dem.
Om det skiljer tvÄ mÄnader mellan botten, hjÀlper det att bedöma nÀr nÀsta köptillfÀlle kan komma. Detta görs genom att isolera den senaste dalgÄngen i indikatorn/priset och sedan projicera nÀsta botten tvÄ mÄnader dÀrifrÄn.
Om topparna i allmÀnhet skiljer sig frÄn 1,5 mÄnader, kan en handlare hitta den senaste toppen och sedan rÀkna med att nÀsta topp kommer att intrÀffa 1,5 mÄnader senare. Denna berÀknade topp-/tidsram kan anvÀndas som en möjlighet att potentiellt sÀlja en position innan priset drar sig tillbaka.
För att ytterligare hjÀlpa till med tidpunkten för handeln kan avstÄndet mellan en dalgÄng och topp anvÀndas för att uppskatta lÀngden pÄ en lÄng affÀr, eller avstÄndet mellan en topp och en dal för att uppskatta lÀngden pÄ en kort affÀr.
NÀr priset frÄn x/2+1 perioder sedan ligger över SMA Àr indikatorn positiv. NÀr priset frÄn x/2 + 1 perioder sedan Àr under SMA sÄ Àr indikatorn negativ.
Den avskrÀckta prisoscillatorn gÄr inte hela vÀgen till det senaste priset. Detta beror pÄ att DPO mÀter priset x/2 +1 perioder i förhÄllande till SMA, dÀrför kommer indikatorn bara att gÄ upp till x/2 +1 perioder sedan. Detta Àr dock OK eftersom indikatorn Àr tÀnkt att markera historiska toppar och dalar.
Indikatorn strÀcker sig, och Àr ocksÄ förskjuten till det förflutna, och Àr dÀrför inte en anvÀndbar mÀtare i realtid för trendriktning. Per definition ska indikatorn inte anvÀndas för att bedöma trender. DÀrför Àr det upp till handlaren att bestÀmma vilka affÀrer som ska göras. Under en övergripande uppÄtgÄende trend kommer cykelbotten sannolikt att ge goda köpmöjligheter och topparna goda försÀljningsmöjligheter.
Exempel pÄ hur man anvÀnder detrended prisoscillatorn
I exemplet nedan nÄr International Business Machines (IBM) botten ungefÀr var 1,5 till varannan mÄnad. NÀr du mÀrker cykeln, leta efter köpsignaler som ligger i linje med denna tidsram. Toppar i pris intrÀffar varannan till 1,5 mÄnad; leta efter sÀlj-/förkortningssignaler som Àr i linje med denna cykel.
Skillnaden mellan detrended prisoscillator (DPO) och rÄvarukanalindex (CCI)
BÄda dessa indikatorer försöker fÄnga cykler i prisrörelser, Àven om de gör det pÄ vÀldigt olika sÀtt. DPO:n anvÀnds frÀmst för att uppskatta den tid det tar för en tillgÄng att flytta frÄn topp till topp eller dal till dal (eller topp till dal, eller vice versa). RÄvarukanalindexet ( CCI ) Àr vanligtvis bundet mellan +100 och -100, men ett utbrott frÄn dessa nivÄer indikerar att nÄgot viktigt Àr pÄ gÄng, som att en ny stor trend börjar. DÀrför Àr CCI mer fokuserad pÄ nÀr en större cykel kan börja eller sluta, och inte tiden mellan cyklerna.
BegrÀnsningar för att anvÀnda den detrended prisoscillator
DPO:n tillhandahĂ„ller inte handelssignaler pĂ„ egen hand, utan Ă€r snarare ett extra verktyg för att hjĂ€lpa till med handelstiming. Det gör det genom att titta pĂ„ nĂ€r priset nĂ„dde topp och botten tidigare. Ăven om denna information kan ge en referenspunkt eller baslinje för framtida förvĂ€ntningar, finns det ingen garanti för att den historiska cykellĂ€ngden kommer att upprepas i framtiden. Cyklerna kan bli lĂ€ngre eller kortare i framtiden.
Indikatorn tar inte heller hÀnsyn till trenden. Det Àr upp till handlaren att bestÀmma vilken riktning som ska handla. Om en tillgÄngs pris Àr i fritt fall, kanske det inte Àr vÀrt att köpa ens vid cykelbotten eftersom priset kan fortsÀtta att falla snart ÀndÄ.
Inte alla toppar och dalar pÄ DPO kommer att flytta till samma nivÄ. DÀrför Àr det ocksÄ viktigt att titta pÄ priset för att markera de viktiga topparna och dalarna pÄ indikatorn. Ibland kanske indikatorn inte sjunker mycket, eller gÄr upp mycket, men vÀndningen frÄn den nivÄn kan fortfarande vara betydande för priset.
##Höjdpunkter
Handlare kan anvÀnda de uppskattade framtida topparna som försÀljningsmöjligheter eller de uppskattade framtida dalgÄngarna som köpmöjligheter.
Den detrenderade prisoscillatorn (DPO) anvÀnds för att mÀta avstÄndet mellan toppar och dalar i priset/indikatorn.
Om dalgÄngar historiskt sett har skiljt sig med cirka tvÄ mÄnader, kan det hjÀlpa en handlare att fatta framtida beslut eftersom de kan lokalisera det senaste dalgÄngen och faststÀlla att nÀsta kan intrÀffa om cirka tvÄ mÄnader.
Indikatorn Àr vanligtvis instÀlld pÄ att se tillbaka över 20 till 30 perioder.
