버스트 바스켓

버스트 바스켓이란?

바스켓 이라고 하는 주식 그룹의 판매 또는 구매를 실행하는 거래를 말합니다 . 바스켓은 본질적으로 다양한 부문의 전체 주식 포트폴리오입니다. 이 주식 포트폴리오는 단일 거래 단위인 바구니로 집계됩니다. 바구니에는 일반적으로 최소 5개의 재고가 포함되지만 종종 15개 이상입니다. 지수 추적 및 통화 포트폴리오 관리에 일반적으로 사용됩니다. 바스켓은 기관 및 지수 차익 거래자 를 위해 NYSE와 Cboe 모두에서 거래 됩니다.

버스트 바스켓 이해하기

"버스트 바스켓"이라는 용어는 특히 프로그램 거래 에서 사용되는 실행과 관련하여 주식 바스켓 거래의 실제 실행과 관련하여 사용됩니다. 프로그램 거래는 수학적 알고리즘을 사용하여 증권을 매매하는 거래를 말합니다.

버스트 바스켓 대 추적 자금

인덱스 뮤추얼 펀드 및 상장지수펀드(ETF)는 명시된 인덱스의 성과를 면밀히 추적하기 위해 관리되는 추적 펀드의 예입니다. 예를 들어, SPDR S&P 500 ETF(SPY)는 S&P 500 지수의 성과를 추적하기 위해 만들어졌습니다.

인덱스 뮤추얼 펀드 또는 ETF의 한 가지 단점은 유연성이나 맞춤화가 부족하다는 것입니다. 이러한 상품을 구매하면 그 안에 있는 보유 자산을 변경할 수 없습니다. 상품이 보유하고 있는 주식과 파생 상품 을 얻을 수 있으며 보유에 대해 개인적으로 변경할 항목을 선택할 수 없습니다.

바구니 거래를 사용하면 한 회사 또는 산업을 다른 회사나 산업보다 선호하도록 주식 바구니를 조정할 수 있는 여지가 있습니다. 포트폴리오의 보유 자산을 맞춤화할 수 있는 유연성의 문제에 관해서는 바스켓이 유리합니다. 그러나 뮤추얼 펀드와 ETF는 개인 투자자에게 비용 및 세금 효율성 측면에서 이점이 있습니다.

바스켓을 펀드와 비교하는 방법의 예

개인 투자자의 경우 ETF나 뮤추얼 펀드와 같이 미리 만들어진 바구니를 구매하는 것이 더 경제적입니다. S&P 500을 대표하는 포트폴리오를 얻기 위해 500개(실제로는 505개, 변경될 수 있음) 주식을 구매하는 것은 상당한 비용을 발생시킬 것이며, 각 회사의 주식 1주를 사는 것조차 투자자가 투자해야 하는 것보다 더 많은 비용이 들 수 있습니다. Amazon.com Inc.(AMZN)는 S&P 500에 포함되어 있으며 2022년 5월 17일 현재 가격은 $2,307이며 Alphabet Inc. Class C(GOOG)는 $2,334입니다. 다른 503개를 사는 것은 고사하고 모든 투자자가 이들 각 회사의 주식 1주를 감당할 수 있는 것은 아닙니다.

예를 들어 투자자가 SPDR S&P 500 ETF의 단일 주식을 구매하고 S&P 500 지수의 모든 회사를 소유할 수 있는 ETF와 비교하십시오. 2022년 5월 16일 현재 SPY는 약 $400에 거래되고 있습니다. 따라서 주당 400달러의 경우 투자자는 추적된 주식 바구니를 소유합니다.

낮은 거래 비용,. 배치할 많은 자본, 알고리즘 또는 자동화된 거래 기능을 갖춘 기관은 수십 또는 수백 개의 서로 다른 주식을 동시에 사고 팔 수 있는 자체 장바구니 주문을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 회사는 미리 포장된 바구니에 의존하는 대신 사고 싶은 것과 팔고 싶은 것을 미세 조정할 수 있습니다.

하이라이트

• 바구니를 사용하여 맞춤형 인덱스 또는 포트폴리오를 만든 다음 즉시 재조정할 수 있습니다. 바구니를 사용하여 한 번에 여러 주식에 전략을 배포할 수도 있습니다.

• 바구니에는 일반적으로 최소 15개의 주식이 들어 있습니다.

• 버스트 바스켓은 거래 프로그램에서 동시에 여러 증권을 사고파는 데 사용됩니다.