바구니

바구니란 무엇입니까?

바구니는 주제가 비슷하거나 특정 기준을 공유하는 여러 증권(예: 주식, 통화 등)의 모음입니다. 예를 들어, 섹터 ETF(Exchange Traded Fund)에는 모두 동일한 산업에 속하는 주식 바구니가 포함될 수 있습니다.

바스켓 주문 은 이러한 증권의 여러 거래를 동시에 실행하며, 종종 모든 거래를 한 번에 실행하는 프로그램이 필요합니다. 프로그램 요소로 인해 바구니는 일반적으로 프로그램 거래 전략의 일부입니다.

기관 거래자, 헤지 펀드, 뮤추얼 펀드 및 상장지수펀드 (ETF)가 포트폴리오 할당 을 빠르고 효과적으로 변경하는 데 사용 합니다. 대부분의 소매 중개인은 개인이 바구니와 바구니 주문 을 생성할 수 있도록 허용합니다.

경제학에서 상품 바구니는 인플레이션을 추적할 목적으로 정기적으로, 종종 매월 또는 매년 가격이 평가되는 고정된 소비재 및 서비스 세트를 나타냅니다.

바구니 이해하기

누구나 증권 바구니를 만들 수 있습니다. 바스켓 주문(동시에 여러 거래를 실행하는 주문)은 대부분의 온라인 브로커를 통해서도 가능합니다.

거래자는 때때로 주식 모음을 바구니라고 합니다. 예를 들어 인덱스 펀드 는 모두 특정 기준을 충족하는 주식 바구니입니다. 통화 바구니는 여러 통화를 보유합니다. 특정 부문의 주식이나 특정 전략과 일치하는 선물 계약과 같이 특정 유형의 자산만 보유할 수 있는 다른 바구니가 있습니다.

소매 상인은 여러 거래를 해야 하고 하나씩 실행하고 싶지 않은 경우 장바구니 주문을 사용하기를 원할 수 있습니다. 또한 쌍 거래 또는 커버드 콜 과 같이 정확히 동시에 두 개의 다른 증권을 사고파야 하는 경우 바스켓 주문을 사용할 수도 있습니다 .

소매 거래자는 특정 금액만큼 격차가 있는 모든 주식을 사거나 파는 것과 같은 바구니 전략을 사용하기를 원할 수도 있습니다. 그런 다음 장바구니 주문을 사용하여 해당 거래도 모두 마감할 수 있습니다.

거래자가 바구니 거래를 실행하면 각 위치가 계정에 개별적으로 표시됩니다. 포지션은 하나씩 청산될 수 있으며, 또는 그 중 원하는 수 또는 전부가 바스켓 주문으로 청산될 수 있습니다.

바구니 프로그램 거래

기관 또는 프로그램 거래 에서 바구니라는 용어는 보다 구체적인 의미를 갖습니다. 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에 따르면 프로그램 트레이딩은 총액이 100만 달러 이상인 15개 이상의 주식을 바구니로 거래하는 것입니다.

이 경우 바구니는 최소한 일정 금액의 유가 증권을 포함하고 최소 달러 금액이 있는 주문을 모두 동시에 실행하는 주문을 나타냅니다.

대량으로. 많은 돈을 관리하거나 특정 기준에 부합해야 하는 포트폴리오 를 거래할 때 모든 거래를 수동으로 실행하는 것은 어렵습니다. 프로그램은 모든 거래를 즉각적으로 동시에 수행할 수 있습니다.

또한 기관 거래자는 소매 거래자가 시간을 절약하기 위해 여러 거래를 실행하거나, 동시 거래를 실행하거나, 거래 전략의 일부로 바구니를 사용하는 이유 때문에 바구니를 사용할 수도 있습니다.

인덱스 펀드

인덱스 펀드는 모두 특정 기준을 충족하는 주식 바구니입니다. 인덱스와 인덱스 펀드는 기준을 충족하는 주식만 보유하도록 포트폴리오를 지속적으로 조정해야 합니다. 주식이 오르고 내리면 포트폴리오 내 가중치가 매일 바뀝니다. 바구니 거래를 통해 펀드 매니저 는 포트폴리오 재조정 에 필요한 수의 증권을 효율적으로 사고 팔 수 있습니다.

장바구니 주문을 통해 소매 또는 기관 거래자는 자체 지수를 생성할 수도 있습니다. 바스켓을 사용하여 거래자는 동시에 여러 포지션을 구매하거나 여러 포지션을 매도할 수 있습니다. 본질적으로 여러 포지션에서 하나의 거래를 생성합니다.

예를 들어, 투자자가 자동차 제조업체를 사고 싶었지만 어느 제조업체인지 잘 모르겠다고 가정해 보겠습니다. 하나만 선택하는 대신 모든 자동차 제조업체를 소량 구매하기 위해 장바구니 주문을 할 수 있습니다. 그들은 이제 자동차 제조업체 실적을 기반으로 하는 포지션을 갖게 되었지만 여기에는 한 종목이 아닌 여러 종목이 포함됩니다.

통화 바구니

통화 바구니 는 여러 개별 통화로 구성됩니다. 통화의 가중치는 거래자 또는 전략 또는 프로그램에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 트레이더가 미국 달러 포지션을 쌓고 싶다면 EUR/USD,. GBP/USD 및 AUD/USD를 매도하고 USD/JPY, USD/CAD 및 USD/CHF 를 매수할 수 있습니다. 그런 다음 자금의 20%를 EUR/USD 및 GBP/USD에 모두 넣습니다. 나머지 60%의 자금은 다른 4개 통화 쌍(각각 15%)으로 분할됩니다.

주식과 마찬가지로 기관 거래자는 여러 통화 쌍으로 대량의 거래를 신속하게 실행해야 할 수 있습니다. 장바구니 주문은 이를 수행하는 데 도움이 됩니다.

기타 바구니

거래자는 다양한 이유로 자산 바구니를 수집할 수 있습니다. 그들은 특정 부문이나 산업 그룹 의 일부인 주식 바구니를 원할 수 있습니다 . 섹터 ETF가 그 예입니다.

바스켓 주문은 선물 거래소에 상장된 모든 다양한 금속의 계약을 동시에 구매하는 데 사용할 수 있습니다. 거래자는 특정 전략을 충족하는 증권만 보유하는 바구니를 만들 수도 있습니다. 이것은 알고리즘이 거래 하도록 프로그래밍된 전략에 따라 유가 증권 바구니를 사고 파는 알고리즘 거래 를 수반할 수 있습니다 .

위에 설명된 전략은 정보 제공을 위한 예시일 뿐이며 광범위한 테스트와 추가 매개변수가 없는 경우 권장되는 전략이 아닙니다.

주식 시장 바구니 거래의 예

거래자 가 하루가 끝날 때 모든 다우존스 산업 평균 (DJIA) 주식을 매수하고 다음 개장일에 매도하는 전략을 고안했다고 가정합니다. 그들은 DJIA가 다양한 기술적 분석 지표에 의해 정의된 바와 같이 상승세에 있는 한 이 모든 작업을 수행할 것입니다.

거래자는 모든 DJIA 주식을 시장-종가 주문으로 구매하기 위해 바스켓 주문을 설정합니다. 이 주문 유형과 바구니는 모든 거래가 마감 벨에서 동시에 실행되도록 합니다.

공개 시장 매도 주문을 사용하여 모든 증권을 동시에 매도하는 데 사용됩니다 . DJIA가 상승세를 유지한다는 가정 하에 매 마감과 매 오픈마다 이 과정이 반복됩니다.

##하이라이트

• 대부분의 중개인은 소매 거래자에게 바구니 주문을 제공하며 누구나 증권 바구니를 보유할 수 있습니다.

• 유가 증권 바구니는 특정 기준 충족, 특정 전략 고수 또는 부문 또는 산업 그룹의 일부와 같은 중심 주제와 관련된 여러 위치입니다.

• 바스켓 주문은 이러한 바스켓에 있는 여러 증권을 동시에 사거나 파는 것입니다.