건장한

견고함이란 무엇을 의미합니까?

투자의 세계에서 견고함은 변수나 가정이 변경되는 동안 모델, 테스트 또는 시스템이 효과적으로 수행할 수 있는 능력을 설명하는 특성입니다. 강력한 개념은 실패 없이 작동하고 다양한 조건에서 긍정적인 결과를 생성합니다.

통계의 경우 가정이 변경되거나 위반되었음에도 불구하고 문제에 대한 통찰력을 제공하는 경우 테스트가 강력합니다. 경제학에서 강건함은 시장 상황의 변화에도 불구하고 계속해서 성과를 내는 금융 시장 에 기인합니다 . 일반적으로 시스템이 변동성 을 처리할 수 있고 효과적 일 수 있다면 시스템은 강력합니다 .

로버스트 이해하기

재무 모델 은 기업 운영의 필수적인 부분입니다. 대규모 다국적 기업 의 기업 임원부터 지역 버거 레스토랑의 프랜차이즈 소유자에 이르기까지 의사 결정권자는 비즈니스 활동을 가장 잘 반영하는 모델 형식으로 적시에 정보를 제공해야 합니다. 투자자는 또한 재무 모델을 사용하여 기업의 가치를 분석하고 예측하여 실행 가능한 미래 투자인지 판단합니다.

비즈니스 재무 모델

재무 비율 과 같은 기업 또는 비즈니스의 기본 사항에 중점을 둡니다 . 예측하지 못한 상황으로 인해 하나 이상의 입력 변수 또는 가정이 크게 변경되더라도 해당 모델의 출력 및 예측이 일관되게 정확하면 모델이 강력한 것으로 간주됩니다. 예를 들어, 특정 비용 변수는 천재지변으로 인한 심각한 공급 감소로 인해 급격히 증가할 수 있습니다.

일반적으로 예측할 수 없는 또 다른 상황은 주요 국가 간에 전쟁이 발발하는 경우입니다. 많은 재정적 변수는 전쟁으로 인해 영향을 받을 수 있으며, 이로 인해 견고하지 않은 모델이 비정상적으로 작동합니다. 강력한 모델은 경영진과 관리자에게 효과적인 의사 결정 도구를, 투자자에게 투자 결정의 기반이 되는 정확한 정보를 계속 제공할 것입니다.

강력한 거래 모델

투자자가 기업의 펀더멘털 데이터를 분석하여 시가 보다 낮게 책정되어 좋은 투자로 인식되는 유가 증권을 찾는 동안 거래자는 기술 분석 을 사용하여 유가 증권의 가격 데이터를 분석 하여 유가 증권의 공급 및 공급 불균형으로 인한 가격 변동을 예측합니다. 순간의 요구.

전산화된 거래 시스템을 사용하여 기술적 분석을 사용하여 시장을 분석하고 거래하는 거래자는 증권의 가격 데이터에 기술적 지표 를 적용한 통계 모델을 개발, 테스트 및 최적화함으로써 그렇게 합니다. 이는 일반적으로 시장 지표와 함께 과거 또는 과거 가격 데이터를 살펴보고 미래에 성공 가능성이 높은 상황을 식별하여 수행됩니다.

거래 모델은 시장 방향에 관계없이 지속적으로 수익성이 있는 경우 견고한 것으로 간주됩니다. 매우 자주 거래 모델은 특정 시장 조건이나 기간에 잘 작동합니다. 그러나 시장 상황이 바뀌거나 다른 기간이나 미래에 모델을 적용하면 모델이 크게 실패하고 손실이 발생합니다. 이것은 일반적으로 거래 모델이 견고하지 않다는 신호입니다.

하이라이트

• 비즈니스에서 모델은 수익 및 수익과 같은 회사의 펀더멘털에 초점을 맞추는 데 자주 사용됩니다.

• 견고한 모델은 변화하는 시장 상황에도 불구하고 긍정적인 결과를 제공합니다.

• 재무 모델은 포트폴리오 관리, 거래 시스템 구축 및 파생 상품 계약 가치 계산에 사용됩니다.

• 거래 시스템이 다른 기간 동안 또는 변화하는 시장 상황에서 긍정적인 결과를 제공하지 않으면 견고하지 않습니다.