Robusto
O que significa robusto?
No mundo dos investimentos, robusto é uma característica que descreve a capacidade de um modelo, teste ou sistema de ter um desempenho eficaz enquanto suas variáveis ou premissas são alteradas. Um conceito robusto operará sem falhas e produzirá resultados positivos sob uma variedade de condições.
Para estatísticas, um teste é robusto se ainda fornecer informações sobre um problema, apesar de ter suas suposições alteradas ou violadas. Na economia, a robustez é atribuída aos mercados financeiros que continuam a funcionar apesar das alterações nas condições de mercado. Em geral, um sistema é robusto se puder lidar com a variabilidade e permanecer eficaz.
Entendendo o Robusto
Os modelos financeiros são parte integrante da gestão de uma corporação. Dos executivos corporativos de grandes corporações multinacionais ao proprietário da franquia da hamburgueria local, os tomadores de decisão precisam de informações oportunas apresentadas a eles em um modelo que melhor reflita as atividades do negócio. Os investidores também usam modelos financeiros para analisar e prever o valor das corporações para determinar se são investimentos prospectivos viáveis.
Modelos financeiros de negócios
Os modelos financeiros de negócios concentram-se principalmente nos fundamentos de uma corporação ou negócio, como receitas, custos, lucros e outros índices financeiros. Um modelo é considerado robusto se seus resultados e previsões forem consistentemente precisos, mesmo que uma ou mais das variáveis de entrada ou premissas sejam drasticamente alteradas devido a circunstâncias imprevistas. Por exemplo, uma variável de custo específica pode aumentar acentuadamente devido a uma redução severa na oferta resultante de um desastre natural.
Outra circunstância comumente imprevista é quando a guerra irrompe entre os principais países. Muitas variáveis financeiras podem ser impactadas devido à guerra, o que faz com que modelos não robustos funcionem de forma irregular. Um modelo robusto continuará a fornecer aos executivos e gerentes ferramentas eficazes de tomada de decisão e aos investidores informações precisas para basear suas decisões de investimento.
Modelos de negociação robustos
Enquanto os investidores analisam os dados fundamentais de uma corporação para encontrar títulos com preços abaixo do valor de mercado e, portanto, percebidos como um bom investimento, os traders analisam os dados de preço de um título usando análise técnica para prever os movimentos de preços que resultam de disparidades na oferta do título e demanda do momento.
Os comerciantes que usam sistemas de negociação computadorizados para analisar e negociar mercados usando análise técnica o fazem desenvolvendo, testando e otimizando modelos estatísticos com base na aplicação de indicadores técnicos aos dados de preço de um título. Isso geralmente é feito analisando dados de preços históricos ou passados, juntamente com indicadores de mercado, e identificando situações com altas probabilidades de sucesso no futuro.
Um modelo de negociação é considerado robusto se for consistentemente lucrativo, independentemente da direção do mercado. Muitas vezes, um modelo de negociação funcionará bem em uma condição de mercado ou período de tempo específico. No entanto, quando as condições de mercado mudam ou o modelo é aplicado a outro período de tempo ou ao futuro, o modelo falha terrivelmente e as perdas são realizadas. Isso geralmente é um sinal de que um modelo de negociação não é robusto.
Destaques
Nos negócios, os modelos costumam ser usados para se concentrar nos fundamentos de uma empresa, como receitas e ganhos.
Modelos robustos oferecem resultados positivos apesar das mudanças nas condições de mercado.
Os modelos financeiros são utilizados na gestão de carteiras, na construção de sistemas de negociação e no cálculo do valor dos contratos de derivativos.
Se um sistema de negociação não entregar resultados positivos em diferentes períodos de tempo ou durante mudanças nas condições de mercado, ele não é robusto.
