Крепкий
Что означает надежность?
В мире инвестиций надежность — это характеристика, описывающая способность модели, теста или системы работать эффективно при изменении ее переменных или допущений. Надежная концепция будет работать без сбоев и давать положительные результаты в различных условиях.
Для статистики тест является надежным, если он по-прежнему дает представление о проблеме, несмотря на то, что его предположения изменены или нарушены. В экономике надежность приписывается финансовым рынкам,. которые продолжают работать, несмотря на изменения рыночных условий. В общем, система является надежной, если она может справляться с изменчивостью и оставаться эффективной.
Понимание надежности
Финансовые модели являются неотъемлемой частью управления корпорацией. Лица, принимающие решения, от руководителей крупных многонациональных корпораций до владельца франшизы местного ресторана гамбургеров нуждаются в своевременной информации, представленной им в типовой форме, которая наилучшим образом отражает деятельность бизнеса. Инвесторы также используют финансовые модели для анализа и прогнозирования стоимости корпораций, чтобы определить, являются ли они жизнеспособными перспективными инвестициями.
Финансовые модели бизнеса
Финансовые модели бизнеса сосредоточены в основном на основных принципах корпорации или бизнеса, таких как доходы, затраты, прибыль и другие финансовые коэффициенты. Модель считается надежной, если ее выходные данные и прогнозы неизменно точны, даже если одна или несколько входных переменных или допущений резко изменились из-за непредвиденных обстоятельств. Например, конкретная переменная затрат может резко увеличиться из-за резкого сокращения предложения в результате стихийного бедствия.
Еще одно обычно непредвиденное обстоятельство - это когда между крупными странами вспыхивает война. Война может повлиять на многие финансовые переменные, в результате чего ненадежные модели будут работать беспорядочно. Надежная модель будет по-прежнему предоставлять руководителям и менеджерам эффективные инструменты для принятия решений, а инвесторам — точную информацию, на которой они будут основывать свои инвестиционные решения.
Надежные торговые модели
В то время как инвесторы анализируют фундаментальные данные корпорации, чтобы найти ценные бумаги, стоимость которых ниже рыночной и поэтому считается хорошей инвестицией, трейдеры анализируют данные о цене ценной бумаги, используя технический анализ,. чтобы предсказать движение цены, которое является результатом несоответствия в предложении ценной бумаги и требование момента.
Трейдеры, которые используют компьютеризированные торговые системы для анализа и торговли на рынках с использованием технического анализа, делают это, разрабатывая, тестируя и оптимизируя статистические модели, основанные на применении технических индикаторов к ценовым данным ценной бумаги. Обычно это делается путем просмотра исторических или прошлых данных о ценах, а также рыночных индикаторов и выявления ситуаций с высокой вероятностью успеха в будущем.
Торговая модель считается надежной, если она постоянно приносит прибыль независимо от направления рынка. Очень часто торговая модель хорошо работает в определенных рыночных условиях или в определенный период времени. Однако, когда рыночные условия меняются или модель применяется к другому периоду времени или будущему, модель ужасно дает сбой, и возникают убытки. Обычно это признак того, что торговая модель ненадежна.
Особенности
В бизнесе модели часто используются, чтобы сосредоточиться на основных принципах компании, таких как выручка и прибыль.
Надежные модели дают положительные результаты, несмотря на меняющиеся рыночные условия.
Финансовые модели используются в управлении портфелем, построении торговых систем и для расчета стоимости деривативных контрактов.
Если торговая система не дает положительных результатов в разные периоды времени или при меняющихся рыночных условиях, она ненадежна.
