Robusto
Cosa significa robusto?
Nel mondo degli investimenti, robusto è una caratteristica che descrive la capacità di un modello, di un test o di un sistema di funzionare efficacemente mentre le sue variabili o ipotesi sono alterate. Un concetto robusto funzionerà senza fallire e produrrà risultati positivi in una varietà di condizioni.
Per le statistiche, un test è robusto se fornisce comunque informazioni dettagliate su un problema nonostante i suoi presupposti siano stati modificati o violati. In economia, la solidità è attribuita ai mercati finanziari che continuano a funzionare nonostante le alterazioni delle condizioni di mercato. In generale, un sistema è robusto se è in grado di gestire la variabilità e rimanere efficace.
Capire robusto
I modelli finanziari sono parte integrante della gestione di una società. Dai dirigenti aziendali di grandi multinazionali al proprietario in franchising del ristorante di hamburger locale, i responsabili delle decisioni hanno bisogno di informazioni tempestive presentate loro in una forma modello che rifletta al meglio le attività dell'azienda. Gli investitori utilizzano anche modelli finanziari per analizzare e prevedere il valore delle società per determinare se sono possibili investimenti potenziali.
Modelli finanziari aziendali
I modelli finanziari aziendali si concentrano principalmente sui fondamenti di una società o di un'azienda, come ricavi, costi, profitti e altri rapporti finanziari. Un modello è considerato robusto se il suo output e le sue previsioni sono costantemente accurati anche se una o più delle variabili di input o delle ipotesi sono cambiate drasticamente a causa di circostanze impreviste. Ad esempio, una specifica variabile di costo può aumentare notevolmente a causa di una grave diminuzione dell'offerta dovuta a un disastro naturale.
Un'altra circostanza comunemente imprevista è quando scoppia la guerra tra i principali paesi. Molte variabili finanziarie possono essere influenzate a causa della guerra, che fa sì che i modelli che non sono robusti funzionino in modo irregolare. Un modello solido continuerà a fornire ai dirigenti e ai gestori strumenti decisionali efficaci e agli investitori informazioni accurate su cui basare le proprie decisioni di investimento.
Modelli di trading robusti
Mentre gli investitori analizzano i dati fondamentali di una società al fine di trovare titoli che hanno un prezzo inferiore al valore di mercato e sono quindi percepiti come un buon investimento, i trader analizzano i dati sui prezzi di un titolo utilizzando l'analisi tecnica per prevedere i movimenti di prezzo risultanti da disparità nell'offerta del titolo e richiesta del momento.
I trader che utilizzano sistemi di trading computerizzati per analizzare e negoziare i mercati utilizzando l'analisi tecnica lo fanno sviluppando, testando e ottimizzando modelli statistici basati sull'applicazione di indicatori tecnici ai dati sui prezzi di un titolo. Questo viene in genere fatto esaminando i dati sui prezzi storici o passati, insieme agli indicatori di mercato e identificando le situazioni che hanno elevate probabilità di successo in futuro.
Un modello di trading è considerato robusto se è costantemente redditizio indipendentemente dalla direzione del mercato. Molto spesso, un modello di trading funzionerà bene in una specifica condizione di mercato o periodo di tempo. Tuttavia, quando le condizioni di mercato cambiano o il modello viene applicato a un altro periodo di tempo o al futuro, il modello fallisce terribilmente e le perdite vengono realizzate. Questo di solito è un segno che un modello di trading non è robusto.
Mette in risalto
Negli affari, i modelli vengono spesso utilizzati per concentrarsi sui fondamentali di un'azienda, come i ricavi e gli utili.
I modelli robusti forniscono risultati positivi nonostante le mutevoli condizioni di mercato.
I modelli finanziari vengono utilizzati nella gestione del portafoglio, nella creazione di sistemi di negoziazione e per calcolare il valore dei contratti derivati.
Se un sistema di trading non fornisce risultati positivi in tempi diversi o durante condizioni di mercato mutevoli, non è robusto.
