Robust

Was bedeutet robust?

In der Welt des Investierens ist robust ein Merkmal, das die Fähigkeit eines Modells, Tests oder Systems beschreibt, effektiv zu funktionieren, während seine Variablen oder Annahmen geändert werden. Ein robustes Konzept funktioniert fehlerfrei und liefert unter einer Vielzahl von Bedingungen positive Ergebnisse.

Für die Statistik ist ein Test robust, wenn er immer noch Einblick in ein Problem gibt, obwohl seine Annahmen geändert oder verletzt wurden. In der Wirtschaft wird Robustheit den Finanzmärkten zugeschrieben,. die sich trotz Veränderungen der Marktbedingungen weiterhin gut entwickeln. Im Allgemeinen ist ein System robust, wenn es mit Variabilität umgehen kann und effektiv bleibt.

Robust verstehen

Finanzmodelle sind ein wesentlicher Bestandteil der Führung eines Unternehmens. Von den Führungskräften großer multinationaler Unternehmen bis hin zum Franchise-Inhaber des lokalen Burger-Restaurants benötigen Entscheidungsträger zeitnahe Informationen, die ihnen in einer Modellform präsentiert werden, die die Aktivitäten des Unternehmens am besten widerspiegelt. Investoren verwenden auch Finanzmodelle, um den Wert von Unternehmen zu analysieren und zu prognostizieren, um festzustellen, ob es sich um rentable potenzielle Investitionen handelt.

Geschäftsfinanzmodelle

Geschäftsfinanzmodelle konzentrieren sich hauptsächlich auf die Grundlagen eines Unternehmens oder Unternehmens, wie Einnahmen, Kosten, Gewinne und andere Finanzkennzahlen. Ein Modell gilt als robust, wenn seine Ergebnisse und Prognosen durchweg genau sind, selbst wenn eine oder mehrere der Eingangsvariablen oder Annahmen aufgrund unvorhergesehener Umstände drastisch geändert werden. Beispielsweise kann eine bestimmte Kostenvariable aufgrund eines starken Angebotsrückgangs infolge einer Naturkatastrophe stark ansteigen.

Ein weiterer häufig unvorhergesehener Umstand ist der Ausbruch eines Krieges zwischen großen Ländern. Viele finanzielle Variablen können durch Krieg beeinflusst werden, was dazu führt, dass Modelle, die nicht robust sind, unregelmäßig funktionieren. Ein robustes Modell wird Führungskräften und Managern weiterhin effektive Entscheidungshilfen und Anlegern genaue Informationen zur Verfügung stellen, auf die sie ihre Anlageentscheidungen stützen können.

Robuste Handelsmodelle

Während Anleger die Fundamentaldaten eines Unternehmens analysieren, um Wertpapiere zu finden, deren Preis unter dem Marktwert liegt und die daher als gute Investition angesehen werden, analysieren Händler die Preisdaten eines Wertpapiers mithilfe technischer Analysen,. um Preisbewegungen zu prognostizieren, die sich aus Ungleichheiten im Angebot des Wertpapiers ergeben Nachfrage des Augenblicks.

Händler, die computergestützte Handelssysteme verwenden, um Märkte mithilfe technischer Analysen zu analysieren und zu handeln, tun dies, indem sie statistische Modelle entwickeln, testen und optimieren, die auf der Anwendung technischer Indikatoren auf die Preisdaten eines Wertpapiers basieren. Dies geschieht in der Regel, indem historische oder vergangene Preisdaten zusammen mit Marktindikatoren betrachtet und Situationen identifiziert werden, die in der Zukunft hohe Erfolgswahrscheinlichkeiten haben.

Ein Handelsmodell gilt als robust, wenn es unabhängig von der Marktrichtung durchgehend profitabel ist. Sehr oft funktioniert ein Handelsmodell unter bestimmten Marktbedingungen oder in einem bestimmten Zeitraum gut. Wenn sich jedoch die Marktbedingungen ändern oder das Modell auf einen anderen Zeitraum oder die Zukunft angewendet wird, versagt das Modell fürchterlich und Verluste werden realisiert. Dies ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass ein Handelsmodell nicht robust ist.

Höhepunkte

• In der Geschäftswelt werden Modelle häufig verwendet, um sich auf die Fundamentaldaten eines Unternehmens wie Umsatz und Ergebnis zu konzentrieren.

• Robuste Modelle liefern trotz sich ändernder Marktbedingungen positive Ergebnisse.

• Finanzmodelle werden im Portfoliomanagement, beim Aufbau von Handelssystemen und zur Berechnung des Werts von Derivatekontrakten verwendet.

• Wenn ein Handelssystem über verschiedene Zeiträume oder bei sich ändernden Marktbedingungen keine positiven Ergebnisse liefert, ist es nicht robust.