Directional Movement Index (DMI)

Hva er Directional Movement Index (DMI)?

Den retningsbestemte bevegelsesindeksen (DMI) er en indikator utviklet av J. Welles Wilder i 1978 som identifiserer i hvilken retning prisen på en eiendel beveger seg. Indikatoren gjør dette ved å sammenligne tidligere høyder og nedturer og tegne to linjer: en positiv retningsbevegelseslinje (+DI) og en negativ retningsbevegelseslinje (-DI). En valgfri tredje linje, kalt den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX), kan også brukes til å måle styrken til opp- eller nedtrend.

Når +DI er over -DI, er det mer press oppover enn press nedover i prisen. Omvendt, hvis -DI er over +DI, er det mer press nedover på prisen. Denne indikatoren kan hjelpe tradere med å vurdere trendretningen. Crossovers mellom linjene brukes også noen ganger som handelssignaler for å kjøpe eller selge.

Formlene for Directional Movement Index (DMI) er

<spanstyle="t op:-4.3644285em;">​</ span>< span class="mord text">+DI< span class="mrel">=(< span class="mfrac">ATR utjevnet +DM</ span> < /span>)×</ span >100< span style="top:-9.1544885em;">>< / span> -DI=(ATR </ span>< /span>utjevnet -DM​</ span>)×1 00DX span>=( ∣ +DI+-DI ∣ < span class="frac-line" style="border-bottom-width:0.04em;"> ∣ +DI−-DI ∣ ​ )×100hvor:< span class="mord text">+DM (retningsbestemt bevegelse)< /span>=Current High−</ span>PH PH=Forrige høy-DM=</ span>Forrige lav</ span>−</spa n>Gjeldende lav</ span>utjevnet +/-DM=</ span>∑< span style="top:-2.40029em;margin-left:0em;margin-right:0.05em;">t=1< span style="top:-3.2029em;margin-right:0.05em;">14</ span></ span >DM −(14 ∑t=1< /span>14​DM</ span ></ span>)+ CDM<span class="mord" mord text">CDM=Gjeldende DM< /span>ATR< /span>=Gjennomsnittlig sann rekkevidde</ span>

Beregning av retningsbevegelsesindeksen

1. Beregn +DM, -DM og det sanne området (TR) for hver periode. Vanligvis brukes 14 perioder.

2. +DM er gjeldende høy - forrige høy.

3. -DM er forrige lav - gjeldende lav.

4. Bruk +DM når gjeldende høy - forrige høy er større enn forrige lav - nåværende lav. Bruk -DM når forrige lav - gjeldende lav er større enn gjeldende høy - forrige høy.

5. TR er den største av gjeldende høy - strøm lav, nåværende høy - forrige lukking, eller nåværende lav - forrige lukking.

6. Utjevn 14-perioders gjennomsnitt av +DM, -DM og TR. Nedenfor er formelen for TR. Sett inn -DM- og +DM-verdiene for å beregne de utjevnede gjennomsnittene av disse også.

7. Første 14TR = Sum av første 14 TR-avlesninger.

8. Neste 14TR-verdi = Første 14TR - (Prior 14TR/14) + Nåværende TR

9. Deretter deler du den utjevnede +DM-verdien med den utjevnede gjennomsnittlige sanne området (ATR)-verdien for å få +DI. Multipliser med 100.

10. Del den utjevnede -DM-verdien med den utjevnede TR-verdien for å få -DI. Multipliser med 100.

11. Den valgfrie retningsindeksen (DX) er +DI minus -DI, dividert med summen av +DI og -DI (alle absolutte verdier). Multipliser med 100.

12. Den gjennomsnittlige retningsbevegelsesindeksen (ADX) er et jevnet gjennomsnitt av DX, og er en annen indikator som kan legges til DMI. For å få ADX, fortsett å beregne DX-verdier i minst 14 perioder. Deretter jevner du ut resultatene for å få ADX.

Hva forteller retningsbevegelsesindeksen deg

DMI brukes først og fremst til å vurdere trendretningen og gi handelssignaler.

Crossovers er de viktigste handelssignalene. En lang handel blir tatt når +DI krysser over -DI og en opptrend kan være i gang. I mellomtiden oppstår et salgssignal når +DI i stedet krysser under -DI. I slike tilfeller kan en short -handel startes fordi en nedtrend kan være i gang.

Selv om denne metoden kan gi noen gode signaler, vil den også produsere noen dårlige siden en trend kanskje ikke nødvendigvis utvikles etter inntreden.

Indikatoren kan også brukes som et trend- eller handelsbekreftelsesverktøy. Hvis +DI er godt over -DI, har trenden styrke på oppsiden,. og dette vil bidra til å bekrefte nåværende lange handler eller nye lange handelssignaler basert på andre inngangsmetoder. Omvendt, hvis -DI er godt over +DI, bekrefter dette den sterke nedtrenden eller korte posisjoner.

The Directional Movement Index vs. Aroon-indikatoren

DMI-indikatoren er sammensatt av to linjer, med en valgfri tredje linje. Aroon-indikatoren har også to linjer. De to indikatorene viser både positiv og negativ bevegelse, og hjelper til med å identifisere trendretningen.

Beregningene er imidlertid forskjellige, så crossovers på hver av indikatorene vil skje til forskjellige tider.

Begrensninger for retningsbevegelsesindeksen

DMI er en del av et større system som kalles den gjennomsnittlige retningsbevegelsesindeksen (ADX). Trendretningen til DMI kan inkorporeres med styrkeavlesningene til ADX. Avlesninger over 20 på ADX betyr at prisen trender sterkt. Enten du bruker ADX eller ikke, er indikatoren fortsatt utsatt for å produsere mange falske signaler.

Spesielt er +DI- og -DI-avlesninger og crossovers basert på historiske priser og reflekterer ikke nødvendigvis hva som vil skje i fremtiden. En crossover kan forekomme, men prisen kan ikke reagere, noe som resulterer i en tapende handel.

Linjene kan også krysse hverandre, noe som resulterer i flere signaler, men ingen trend i prisen. Dette kan til en viss grad unngås ved å bare ta handler i større trendretning basert på langsiktige prisdiagrammer,. eller ved å inkludere ADX-avlesninger for å isolere sterke trender.

##Høydepunkter

– Jo større spredning mellom de to primærlinjene, desto sterkere er prisutviklingen. Hvis +DI er langt over -DI er pristrenden kraftig opp. Hvis -DI er langt over +DI så er pristrenden kraftig ned.

– Den retningsbestemte bevegelsesindeksen (DMI) er en teknisk indikator som måler både styrken og retningen til en prisbevegelse og har til hensikt å redusere falske signaler.

• DMI bruker to standardindikatorer, en negativ (-DM) og en positiv (+DN), sammen med en tredje, den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX), som er ikke-retningsbestemt, men viser momentum.

• ADX måler styrken til trenden, enten opp eller ned; en lesning over 25 indikerer en sterk trend.