diagram for glidende gjennomsnitt

Hva er et glidende gjennomsnittsdiagram?

Et glidende gjennomsnitt (MA)-diagram er et verktøy som brukes av tekniske analytikere for å spore kursbevegelsene til et verdipapir. Den plotter gjennomsnittspriser over en definert tidsperiode, med det glidende gjennomsnittet vanligvis lagt over på en lysestake eller søylediagram. Stolpene eller lysestakene viser prisdata for hver tidsperiode.

Mens mye informasjon går tapt, kan prisdata bli skjult når det glidende gjennomsnittet er brukt på diagrammet. På denne måten ser seeren bare det jevne glidende gjennomsnittet og dets bane, ikke prisdataene fra periode for periode, som kan virke uberegnelige.

Hva forteller et glidende gjennomsnittsdiagram deg?

MA-er har fordelen av å jevne ut prisdata ved å lage en konstant oppdatert (bevegelig) gjennomsnittspris. I de fleste tilfeller er glidende gjennomsnitt lagt over et prisdiagram. På denne måten kan traderen se prisbevegelsene fra periode til periode så vel som den jevnere linjen til MA. Dette gjennomsnittet kan justeres til en traders foretrukne tidshorisont:

• Jo lenger MA valgt (flere perioder beregnet), jo tregere vil MA reagere på prisendringer. En langsiktig MA er nyttig for å indikere den langsiktige trenden.

• En kortere MA (få perioder beregnet) vil reagere raskere på prisendringer og er nyttig for å indikere den kortsiktige trenden.

Den enkleste fordelen med glattede data er dens evne til å filtrere ut «støy». Støy er prissvingninger fra periode til periode som kan distrahere traderen fra det større bildet eller trenden.

En annen populær bruk av det glidende gjennomsnittet er konseptet støtte og motstand. I noen tilfeller, men ikke alle, kan et verdipapir stige etter å ha falt til MA. I dette tilfellet fungerer MA som støtte. Dette har en tendens til å oppstå når MA øker totalt. Hvis prisen stiger opp til MA, og deretter synker etter å ha nådd den, har MA fungert som motstand. Dette har en tendens til å oppstå når MA beveger seg lavere og prisen er i en nedadgående trend.

Noen tradere foretrekker å kun fokusere på de glattede dataene, og ignorerer kortsiktige prissvingninger fullstendig. Etter å ha brukt MA, er prisdataene skjult, så alt de ser er MA og dens bane. Ulempen med dette er at MA-er er trege til å reagere på prisendringer, noe som betyr at prisen kan ha et drastisk trekk, men traderen kan ikke legge merke til og være i stand til å reagere på det før for sent.

Eksempel på hvordan du bruker et glidende gjennomsnittsdiagram

Følgende diagram viser den historiske aksjekursen Facebook Inc. (FB) har to MA-er brukt på seg, en 200-dagers (oransje) og en 21-dagers (blå).

200-dagers MA viser den generelle trenden. Når prisen er over denne MA, har den generelle trenden en tendens til å være opp. Når prisen er under den, har prisen en tendens til å være i en nedadgående trend, siden dagens pris er lavere enn gjennomsnittsprisen på 200 dager. 21-periodens MA viser de kortsiktige trendene, og fanger de mindre prisbølgene.

En trader kan bare ønske å kjøpe når prisen er over eller nær 200-dagers MA. På denne måten fungerer det langsiktige glidende gjennomsnittet som et filter,. og hjelper traderen til kun å handle i den generelle trendretningen. 21-dagene kan hjelpe med å bestemme kortsiktige handelsmuligheter, for eksempel å komme inn eller ut av handler når prisen krysser over eller under 21-dagen.

Forskjellen mellom en glidende gjennomsnitt og volumveid gjennomsnittspris (VWAP)

Et glidende gjennomsnitt (basert på pris) ser kun på pris. VWAP tar hensyn til pris og volum, og viser hvor mesteparten av handelen har funnet sted. VWAP brukes ofte av daytradere eller institusjonelle tradere for å vurdere om de har betalt for mye eller for lite for et verdipapir.

Begrensninger ved bruk av et glidende gjennomsnittsdiagram

Den glidende gjennomsnittsberegningen ser kun på gjennomsnittlige historiske priser. Dette gjennomsnittet gir kanskje ikke prediktiv innsikt i forhold til hvor prisen går videre. Det glidende gjennomsnittet er en etterslepende indikator, noe som betyr at det følger prisen, og beveger seg bare når selve prisen allerede har beveget seg.

Mens MA noen ganger kan fungere som støtte eller motstand, kan resultatene betraktes som tilfeldige, siden prisen ofte overskrider eller ikke klarer å nå MA før den spretter (opp eller ned). Dessuten kan det hende at prisen ikke respekterer en MA i det hele tatt.

##Høydepunkter

• Langsiktige MA fremhever langsiktig trendretning, mens kortsiktige MA fremhever kortsiktige trender.

– Glidende gjennomsnitt er en etterslepende indikator, basert på historiske data, og er ikke nødvendigvis prediktive.

• Glidende gjennomsnitt jevner ut prissvingningene fra periode til periode, og bidrar til å fremheve den generelle trendretningen.

• Et glidende gjennomsnittsdiagram viser gjennomsnittsprisen på et verdipapir over et spesifisert antall perioder, vist som en enkelt linje lagt over et standardprisdiagram.