Diagram for glidende gennemsnit
Hvad er et glidende gennemsnitsdiagram?
Et glidende gennemsnit (MA) diagram er et værktøj, der bruges af tekniske analytikere til at spore kursbevægelserne på et værdipapir. Den plotter gennemsnitspriser over en defineret tidsperiode, med det glidende gennemsnit typisk overlejret på en lysestage eller et søjlediagram. Stængerne eller lysestagerne viser prisdata for hver tidsperiode.
Mens en masse information går tabt, kan prisdataene være skjulte, når først det glidende gennemsnit er anvendt på diagrammet. På denne måde ser seeren kun det jævne glidende gennemsnit og dets bane, ikke de periodevise prisdata, som kan virke uberegnelige.
Hvad fortæller et glidende gennemsnit dig?
MA'er har fordelen ved at udjævne prisdata ved at skabe en konstant opdateret (bevægende) gennemsnitspris. I de fleste tilfælde overlejres glidende gennemsnit på et prisdiagram. På denne måde kan den erhvervsdrivende se prisbevægelserne fra periode til periode såvel som den jævnere linje i MA. Dette gennemsnit kan justeres til en erhvervsdrivendes foretrukne tidshorisont:
Jo længere MA valgt (flere perioder beregnet), jo langsommere vil MA reagere på prisændringer. En langsigtet MA er nyttig til at angive den langsigtede tendens.
En kortere MA (få perioder beregnet) vil reagere hurtigere på prisændringer og er nyttig til at angive den kortsigtede tendens.
Den enkleste fordel ved glattede data er dens evne til at bortfiltrere "støj". Støj er de periode-til-periode prisudsving, der kan distrahere den erhvervsdrivende fra det større billede eller tendens.
En anden populær brug af det glidende gennemsnit er begrebet støtte og modstand. I nogle tilfælde, men ikke alle, kan et værdipapir stige efter fald til MA. I dette tilfælde fungerer MA som støtte. Dette har en tendens til at forekomme, når MA stiger generelt. Hvis prisen stiger op til MA, og derefter falder efter at have nået den, har MA fungeret som modstand. Dette har en tendens til at forekomme, når MA bevæger sig lavere, og prisen er i en nedadgående trend.
Nogle forhandlere foretrækker udelukkende at fokusere på de udjævnede data og ignorere kortsigtede prisudsving fuldstændigt. Efter anvendelse af MA er prisdataene skjult, så alt, hvad de ser, er MA og dens bane. Ulempen ved dette er, at MA'er er langsomme til at reagere på prisændringer, hvilket betyder, at prisen kan have et drastisk træk, men den erhvervsdrivende kan ikke bemærke og være i stand til at reagere på det indtil for sent.
Eksempel på hvordan man bruger et glidende gennemsnitsdiagram
Følgende diagram, der viser den historiske aktiekurs Facebook Inc. (FB) har to MA'er, en 200-dages (orange) og en 21-dages (blå).
200-dages MA viser den overordnede tendens. Når prisen er over denne MA, har den overordnede tendens en tendens til at være op. Når prisen er under den, har prisen en tendens til at være i en nedadgående trend, da den aktuelle pris er lavere end 200-dages gennemsnitsprisen. 21-periodens MA viser de kortsigtede tendenser og fanger de mindre prisbølger.
En erhvervsdrivende kan kun ønske at købe, når prisen er over eller tæt på 200-dages MA. På denne måde fungerer det langsigtede glidende gennemsnit som et filter,. der hjælper den erhvervsdrivende med kun at handle i den overordnede trendretning. De 21 dage kan hjælpe med at bestemme kortsigtede handelsmuligheder, såsom at komme ind eller ud af handler, når prisen krydser over eller under de 21 dage.
Forskellen mellem et glidende gennemsnit og en volumenvægtet gennemsnitspris (VWAP)
Et glidende gennemsnit (baseret på pris) ser kun på prisen. VWAP tager højde for pris og volumen, og viser hvor det meste af handlen har fundet sted. VWAP bruges ofte af daghandlere eller institutionelle handlende til at vurdere, om de har betalt for meget eller for lidt for et værdipapir.
Begrænsninger ved at bruge et glidende gennemsnitsdiagram
Beregningen af glidende gennemsnit ser kun på gennemsnitlige historiske priser. Dette gennemsnit giver muligvis ikke forudsigende indsigt i forhold til, hvor prisen går hen. Det glidende gennemsnit er en haltende indikator, hvilket betyder, at det følger prisen og bevæger sig kun, når selve prisen allerede har bevæget sig.
Mens MA nogle gange kan fungere som støtte eller modstand, kan resultaterne betragtes som tilfældige, da prisen ofte overskrider eller undlader at nå MA før den hopper (op eller ned). Prisen respekterer muligvis ikke en MA overhovedet.
Højdepunkter
Langsigtede MA'er fremhæver langsigtede trendretninger, mens kortsigtede MA'er fremhæver kortsigtede tendenser.
Glidende gennemsnit er en efterslæbende indikator, baseret på historiske data, og er ikke nødvendigvis prædiktive.
Glidende gennemsnit udjævner prisudsvingene fra periode til periode, hvilket hjælper med at fremhæve den overordnede trendretning.
Et diagram med glidende gennemsnit viser den gennemsnitlige pris på et værdipapir over et bestemt antal perioder, vist som en enkelt linje overlejret på et standardkursdiagram.
