График скользящего среднего

Что такое график скользящих средних?

График скользящей средней (MA) — это инструмент, используемый техническими аналитиками для отслеживания ценовых движений ценной бумаги. Он отображает средние цены за определенный период времени, при этом скользящая средняя обычно накладывается на свечной или гистограммный график. Бары или свечи показывают ценовые данные за каждый период времени.

Хотя много информации теряется, после применения скользящей средней к графику данные о цене могут быть скрыты. Таким образом, зритель видит только плавную скользящую среднюю и ее траекторию, а не ценовые данные за период за периодом, которые могут показаться ошибочными.

Что говорит вам график скользящей средней?

Преимущество скользящих средних состоит в том, что они сглаживают ценовые данные, создавая постоянно обновляемую (скользящую) среднюю цену. В большинстве случаев скользящие средние накладываются на ценовой график. Таким образом, трейдер может видеть движение цены от периода к периоду, а также более плавную линию MA. Это среднее может быть скорректировано в соответствии с предпочтительным временным горизонтом трейдера:

• Чем длиннее выбранная МА (больше рассчитывается периодов), тем медленнее МА будет реагировать на изменение цены. Долгосрочная скользящая средняя полезна для обозначения долгосрочного тренда.

• Более короткая MA (рассчитывается несколько периодов) будет быстрее реагировать на изменения цены и полезна для указания краткосрочного тренда.

Самым простым преимуществом сглаженных данных является их способность отфильтровывать «шум». Шум — это колебания цен от периода к периоду, которые могут отвлечь трейдера от общей картины или тренда.

Еще одно популярное использование скользящей средней — это концепция поддержки и сопротивления. В некоторых случаях, но не во всех, ценная бумага может вырасти после падения до скользящей средней. В данном случае MA выступает в роли поддержки. Обычно это происходит, когда MA в целом растет. Если цена поднимается до скользящей средней, а затем, достигнув ее, снижается, то скользящая средняя выступает в качестве сопротивления. Обычно это происходит, когда MA движется вниз, а цена находится в нисходящем тренде.

Некоторые трейдеры предпочитают ориентироваться исключительно на сглаженные данные и полностью игнорировать краткосрочные ценовые колебания. После применения скользящей средней данные о цене скрываются, поэтому все, что они видят, — это скользящая средняя и ее траектория. Обратной стороной этого является то, что скользящие средние медленно реагируют на изменения цены, а это означает, что цена может совершить резкое движение, но трейдер может не заметить и не среагировать на это слишком поздно.

Пример использования графика скользящего среднего

На следующем графике, отображающем историческую цену акций Facebook Inc. (FB), к нему применены две скользящие средние: 200-дневная (оранжевая) и 21-дневная (синяя).

200-дневная MA показывает общий тренд. Когда цена находится выше этой скользящей средней, общий тренд имеет тенденцию к восхождению. Когда цена ниже его, цена имеет тенденцию к нисходящему тренду, поскольку текущая цена ниже средней цены за 200 дней. 21-периодная MA показывает краткосрочные тренды, захватывая меньшие ценовые волны.

Трейдер может захотеть купить только тогда, когда цена выше или близка к 200-дневной MA. Таким образом, долгосрочная скользящая средняя действует как фильтр,. помогая трейдеру торговать только в общем направлении тренда. 21-дневный график может помочь в определении краткосрочных торговых возможностей, таких как вход или выход из сделок, когда цена пересекает 21-дневный график выше или ниже.

Разница между скользящей средней и средней ценой, взвешенной по объему (VWAP)

Скользящее среднее (основанное на цене) смотрит только на цену. VWAP учитывает цену и объем, показывая, где происходила большая часть торговли. VWAP часто используется внутридневными или институциональными трейдерами для оценки того, переплатили они или недоплатили за ценную бумагу.

Ограничения использования графика скользящего среднего

Расчет скользящего среднего учитывает только усреднение исторических цен. Это среднее значение может не дать прогнозной информации о том, куда цена пойдет дальше. Скользящая средняя является запаздывающим индикатором, то есть она следует за ценой, двигаясь только после того, как сама цена уже сдвинулась.

Хотя MA иногда может выступать в качестве поддержки или сопротивления, результаты можно считать случайными, поскольку цена часто выходит за пределы или не достигает MA до отскока (вверх или вниз). Кроме того, цена может вообще не учитывать скользящую среднюю.

Особенности

• Долгосрочные скользящие средние подчеркивают направление долгосрочного тренда, в то время как краткосрочные скользящие средние подчеркивают краткосрочные тренды.

• Скользящие средние являются запаздывающим индикатором, основанным на исторических данных, и не обязательно являются прогнозирующими.

• Скользящие средние сглаживают колебания цен от периода к периоду, помогая выявить общее направление тренда.

• Диаграмма скользящего среднего отображает среднюю цену ценной бумаги за определенное число периодов в виде одной линии, наложенной на стандартный ценовой график.