wykres średniej ruchomej
Co to jest wykres średniej ruchomej?
Wykres średniej ruchomej (MA) to narzędzie używane przez analityków technicznych do śledzenia ruchów cen papierów wartościowych. Przedstawia średnie ceny w określonym przedziale czasu, ze średnią ruchomą zwykle nałożoną na wykres świecowy lub słupkowy. Słupki lub świeczniki pokazują dane cenowe dla każdego okresu.
Podczas gdy wiele informacji jest traconych, po zastosowaniu średniej ruchomej do wykresu dane cenowe mogą zostać ukryte. W ten sposób widz widzi tylko płynną średnią kroczącą i jej trajektorię, a nie dane cenowe okres po okresie, które mogą wydawać się błędne.
Co mówi Ci wykres średniej ruchomej?
MA mają tę zaletę, że wygładzają dane cenowe, tworząc stale aktualizowaną (ruchomą) średnią cenę. W większości przypadków średnie ruchome są nakładane na wykres cenowy. W ten sposób przedsiębiorca może zobaczyć ruchy cen z okresu do okresu, a także gładszą linię MA. Ta średnia może być dostosowana do preferowanego horyzontu czasowego tradera:
Im dłużej MA wybrane (więcej obliczonych okresów), tym wolniej MA zareaguje na zmiany cen. Długoterminowa MA jest przydatna do wskazywania długoterminowego trendu.
Krótsze MA (obliczone kilka okresów) szybciej zareaguje na zmiany cen i jest przydatne do wskazania trendu krótkoterminowego.
Najprostszą zaletą wygładzonych danych jest możliwość odfiltrowania „szumu”. Hałas to wahania cen z okresu na okres, które mogą odwrócić uwagę tradera od szerszego obrazu lub trendu.
Innym popularnym zastosowaniem średniej ruchomej jest koncepcja wsparcia i oporu. W niektórych przypadkach, ale nie we wszystkich, zabezpieczenie może wzrosnąć po spadku do IZ. W tym przypadku IZ pełni rolę wsparcia. Zwykle dzieje się tak, gdy MA ogólnie rośnie. Jeśli cena wzrasta do MA, a następnie spada po jej osiągnięciu, MA działa jako opór. Zwykle dzieje się tak, gdy MA spada, a cena znajduje się w trendzie spadkowym.
Niektórzy inwestorzy wolą skupiać się wyłącznie na wygładzonych danych i całkowicie ignorować krótkoterminowe wahania cen. Po zastosowaniu MA dane cenowe są ukryte, więc wszystko, co widzą, to MA i jej trajektoria. Minusem tego jest to, że MA powoli reagują na zmiany cen, co oznacza, że cena może drastycznie się poruszać, ale trader może nie zauważyć i być w stanie zareagować na nią zbyt późno.
Przykład korzystania z wykresu średniej ruchomej
Poniższy wykres przedstawiający historyczną cenę akcji Facebook Inc. (FB) ma nałożone dwa MA, 200-dniowy (pomarańczowy) i 21-dniowy (niebieski).
200-dniowy MA pokazuje ogólny trend. Gdy cena jest powyżej tej MA, ogólny trend ma tendencję do wzrostu. Gdy cena jest poniżej niej, cena ma tendencję do trendu spadkowego, ponieważ aktualna cena jest niższa niż średnia 200-dniowa. 21-okresowa MA pokazuje trendy krótkoterminowe, wychwytując mniejsze fale cenowe.
Inwestor może chcieć kupować tylko wtedy, gdy cena jest wyższa lub bliska 200-dniowej MA. W ten sposób długoterminowa średnia krocząca działa jak filtr,. pomagając traderowi handlować tylko w ogólnym kierunku trendu. 21-dniowy może pomóc w określeniu krótkoterminowych możliwości handlowych, takich jak wejście lub wyjście z transakcji, gdy cena przekroczy powyżej lub poniżej 21-dniowego okresu.
Różnica między średnią ruchomą a średnią ceną ważoną wolumenem (VWAP)
Średnia ruchoma (oparta na cenie) patrzy tylko na cenę. VWAP bierze pod uwagę cenę i wolumen, pokazując, gdzie miała miejsce większość transakcji. VWAP jest często używany przez handlowców jednodniowych lub inwestorów instytucjonalnych do oceny, czy zapłacili za papier wartościowy nadmiernie lub niedostatecznie.
Ograniczenia korzystania z wykresu średniej ruchomej
Obliczanie średniej ruchomej uwzględnia tylko uśrednianie cen historycznych. Ta średnia może nie zapewniać przewidywalnego wglądu w to, w jakim kierunku będzie podążać cena. Średnia ruchoma jest wskaźnikiem opóźnionym,. co oznacza, że podąża za ceną, poruszając się tylko wtedy, gdy sama cena już się zmieniła.
Chociaż MA może czasami działać jako wsparcie lub opór, wyniki można uznać za losowe, ponieważ cena często przekracza lub nie osiąga MA przed odbiciem (w górę lub w dół). Ponadto cena może w ogóle nie respektować MA.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Długoterminowe MA podkreślają długoterminowy kierunek trendu, podczas gdy krótkoterminowe MA podkreślają trendy krótkoterminowe.
Średnie kroczące są wskaźnikiem opóźnionym, opartym na danych historycznych i niekoniecznie mają charakter predykcyjny.
Średnie kroczące wygładzają wahania cen z okresu na okres, pomagając podkreślić ogólny kierunek trendu.
Wykres średniej ruchomej przedstawia średnią cenę papieru wartościowego w określonych okresach liczbowych, pokazaną jako pojedyncza linia nałożona na standardowy wykres cenowy.
