Grafico della media mobile
Che cos'è un grafico a media mobile?
Un grafico a media mobile (MA) è uno strumento utilizzato dagli analisti tecnici per tracciare i movimenti di prezzo di un titolo. Traccia i prezzi medi in un periodo di tempo definito, con la media mobile tipicamente sovrapposta a un candeliere o un grafico a barre. Le barre o i candelieri mostrano i dati sui prezzi per ciascun periodo di tempo.
Sebbene molte informazioni vengano perse, una volta applicata la media mobile al grafico, i dati sui prezzi potrebbero essere nascosti. In questo modo lo spettatore vede solo la media mobile regolare e la sua traiettoria, non i dati sui prezzi periodo per periodo, che possono apparire irregolari.
Cosa ti dice un grafico a media mobile?
Le MA hanno il vantaggio di uniformare i dati sui prezzi creando un prezzo medio (mobile) costantemente aggiornato. Nella maggior parte dei casi, le medie mobili sono sovrapposte a un grafico dei prezzi. In questo modo il trader può vedere i movimenti di prezzo da periodo a periodo così come la linea più fluida dell'MA. Questa media può essere adattata all'orizzonte temporale preferito di un trader:
Più lungo è il MA selezionato (più periodi calcolati) più lento sarà il MA reagirà alle variazioni di prezzo. Un MA a lungo termine è utile per indicare la tendenza a lungo termine.
Un MA più breve (pochi periodi calcolati) reagirà più rapidamente alle variazioni di prezzo ed è utile per indicare l'andamento a breve termine.
Il vantaggio più semplice dei dati uniformi è la sua capacità di filtrare il "rumore". Il rumore è le fluttuazioni dei prezzi da periodo a periodo che possono distrarre il trader dal quadro o dalla tendenza più ampia.
Un altro uso popolare della media mobile è il concetto di supporto e resistenza. In alcuni casi, ma non in tutti, un titolo può aumentare dopo essere sceso all'MM. In questo caso, l'AdG funge da supporto. Ciò tende a verificarsi quando la MA è in aumento nel complesso. Se il prezzo sale fino alla MA e poi scende dopo averlo raggiunto, la MA ha agito come resistenza. Questo tende a verificarsi quando la MA si sta abbassando e il prezzo è in una tendenza al ribasso.
Alcuni trader preferiscono concentrarsi esclusivamente sui dati uniformi e ignorare completamente le fluttuazioni dei prezzi a breve termine. Dopo aver applicato la MA, i dati sui prezzi sono nascosti, quindi tutto ciò che vedono è la MA e la sua traiettoria. Lo svantaggio di questo è che le MA sono lente a reagire alle variazioni di prezzo, il che significa che il prezzo potrebbe subire un movimento drastico ma il trader potrebbe non notarlo ed essere in grado di reagire fino a troppo tardi.
Esempio di come utilizzare un grafico a media mobile
Il grafico seguente raffigurante il prezzo storico delle azioni Facebook Inc. (FB) ha due MA applicati, uno a 200 giorni (arancione) e uno a 21 giorni (blu).
La media mobile a 200 giorni mostra la tendenza generale. Quando il prezzo è al di sopra di questa media mobile, la tendenza generale tende ad aumentare. Quando il prezzo è inferiore, il prezzo tende ad essere in una tendenza al ribasso, poiché il prezzo corrente è inferiore al prezzo medio di 200 giorni. La media mobile a 21 periodi mostra le tendenze a breve termine, catturando le onde di prezzo più piccole.
Un trader potrebbe voler acquistare solo quando il prezzo è superiore o vicino alla media mobile di 200 giorni. In questo modo, la media mobile a lungo termine funge da filtro,. aiutando il trader a negoziare solo nella direzione del trend generale. I 21 giorni possono aiutare a determinare le opportunità di trading a breve termine, come entrare o uscire dalle negoziazioni quando il prezzo incrocia sopra o sotto i 21 giorni.
La differenza tra una media mobile e un prezzo medio ponderato per il volume (VWAP)
Una media mobile (basata sul prezzo) guarda solo al prezzo. VWAP tiene conto del prezzo e del volume, mostrando dove si è svolta la maggior parte del trading. Il VWAP viene spesso utilizzato dai day trader o dai trader istituzionali per valutare se hanno pagato in eccesso o in difetto per un titolo.
Limitazioni dell'utilizzo di un grafico a media mobile
Il calcolo della media mobile considera solo la media dei prezzi storici. Questa media potrebbe non fornire informazioni predittive in termini di dove andrà il prezzo successivo. La media mobile è un indicatore in ritardo,. il che significa che segue il prezzo, spostandosi solo quando il prezzo stesso si è già spostato.
Sebbene la MA possa talvolta fungere da supporto o resistenza, i risultati potrebbero essere considerati casuali, poiché il prezzo spesso supera o non riesce a raggiungere la MA prima di rimbalzare (su o giù). Inoltre, il prezzo potrebbe non rispettare affatto un MA.
Mette in risalto
Le MA a più lungo termine evidenziano la direzione della tendenza a più lungo termine, mentre le MA a più breve termine evidenziano le tendenze a breve termine.
Le medie mobili sono un indicatore in ritardo, basato su dati storici, e non sono necessariamente predittive.
Le medie mobili attenuano le fluttuazioni dei prezzi da periodo a periodo, contribuendo a evidenziare la direzione generale del trend.
Un grafico a media mobile rappresenta il prezzo medio di un titolo in un determinato numero di periodi, mostrato come una singola riga sovrapposta a un grafico di prezzo standard.
