Hreyfimeðaltal mynd

Hvað er mynd á hreyfanlegu meðaltali?

Hreyfanlegt meðaltal (MA) graf er tæki sem tæknifræðingar nota til að fylgjast með verðhreyfingum verðbréfa. Það sýnir meðalverð yfir tiltekið tímabil, þar sem hreyfanlegt meðaltal er venjulega lagt yfir á kertastjaka eða súlurit. Stöngin eða kertastjakarnir sýna verðupplýsingar fyrir hvert tímabil.

Þó að mikið af upplýsingum glatist, þegar hreyfanlegt meðaltal er notað á töfluna gætu verðgögnin verið falin. Þannig sér áhorfandinn aðeins slétt hreyfanlegt meðaltal og feril þess, ekki verðupplýsingar tímabils fyrir tímabil, sem geta virst óstöðug.

Hvað segir mynd á hreyfanlegu meðaltali þér?

MA hafa þann kost að jafna út verðupplýsingar með því að búa til stöðugt uppfært (hreyfandi) meðalverð. Í flestum tilfellum eru hreyfanleg meðaltöl lögð yfir á verðtöflu. Þannig getur kaupmaðurinn séð verðbreytingar milli tímabila sem og sléttari línu MA. Þetta meðaltal er hægt að aðlaga að ákjósanlegum tímasímabili kaupmanns:

• Því lengur sem MA valið (fleirri tímabil reiknuð) því hægar mun MA bregðast við verðbreytingum. Langtíma MA er gagnlegt til að gefa til kynna lengri tíma þróun.

• Styttri MA (fá tímabil reiknuð) mun bregðast hraðar við verðbreytingum og er gagnlegt til að gefa til kynna skammtímaþróun.

Einfaldasti ávinningurinn af sléttum gögnum er hæfni þeirra til að sía út „hávaða“. Hávaði er verðsveiflur milli tímabila sem geta truflað kaupmanninn frá heildarmyndinni eða þróuninni.

Önnur vinsæl notkun á hlaupandi meðaltali er hugmyndin um stuðning og viðnám. Í sumum tilfellum, en ekki öllum, getur verðbréf hækkað eftir að hafa fallið til MA. Í þessu tilviki er MA stuðningur. Þetta hefur tilhneigingu til að eiga sér stað þegar MA er að hækka í heildina. Ef verðið hækkar upp í MA og lækkar síðan eftir að það hefur náð því hefur MA virkað sem mótspyrna. Þetta hefur tilhneigingu til að eiga sér stað þegar MA er að lækka og verðið er í lækkun.

Sumir kaupmenn kjósa að einblína eingöngu á sléttu gögnin og hunsa skammtímaverðsveiflur algjörlega. Eftir að MA hefur verið beitt eru verðgögnin falin, svo það eina sem þeir sjá er MA og ferill hans. Gallinn við þetta er að MA-fyrirtækin eru sein til að bregðast við verðbreytingum, sem þýðir að verðið getur haft róttæka hreyfingu en kaupmaðurinn gæti ekki tekið eftir því og geta brugðist við því fyrr en of seint.

Dæmi um hvernig á að nota hreyfanlegt meðaltal mynd

Eftirfarandi mynd sem sýnir sögulegt hlutabréfaverð Facebook Inc. (FB) hefur tvö MA-gildi, 200 daga (appelsínugult) og 21 daga (blátt).

200 daga MA sýnir heildarþróunina. Þegar verðið er yfir þessu MA hefur heildarþróunin tilhneigingu til að hækka. Þegar verðið er undir því hefur verðið tilhneigingu til að lækka, þar sem núverandi verð er lægra en 200 daga meðalverð. 21 tímabil MA sýnir skammtímaþróunina og fangar smærri verðbylgjur.

Kaupmaður getur aðeins viljað kaupa þegar verðið er yfir eða nálægt 200 daga MA. Þannig virkar hlaupandi meðaltal til lengri tíma sem sía,. sem hjálpar kaupmanninum að eiga aðeins viðskipti í heildarstefnu. 21-dagurinn getur hjálpað til við að ákvarða skammtímaviðskiptatækifæri, svo sem að komast inn eða út úr viðskiptum þegar verðið fer yfir eða undir 21-daginn.

Munurinn á hreyfanlegu meðaltali og rúmmálsvegnu meðalverði (VWAP)

Hreyfanlegt meðaltal (miðað við verð) lítur aðeins á verð. VWAP tekur tillit til verðs og magns og sýnir hvar mest viðskiptin hafa átt sér stað. VWAP er oft notað af dagkaupmönnum eða stofnanakaupmönnum til að meta hvort þeir hafi ofgreitt eða vangreitt fyrir verðbréf.

Takmarkanir á því að nota mynd á hreyfanlegu meðaltali

Hreyfanlegur meðaltalsútreikningur lítur aðeins á meðaltal sögulegt verð. Þetta meðaltal veitir kannski ekki forspárlega innsýn hvað varðar hvert verðið er að fara næst. Hreyfanlegt meðaltal er vísbending um seinkun,. sem þýðir að það fylgir verði, hreyfist aðeins þegar verðið sjálft hefur þegar færst til.

Þó að MA gæti stundum virkað sem stuðningur eða mótspyrna, gætu niðurstöðurnar talist tilviljunarkenndar, þar sem verðið fer oft fram úr eða nær ekki MA áður en það hoppar (upp eða niður). Einnig getur verðið alls ekki virt MA.

Hápunktar

• Langtíma MAs varpa ljósi á langtímastefnustefnu, en skammtíma MAs varpa ljósi á skammtímaþróun.

• Hreyfandi meðaltöl eru vísbending um seinkun, byggð á sögulegum gögnum, og eru ekki endilega forspár.

• Hreyfin meðaltöl jafna út verðsveiflur milli tímabila og hjálpa til við að draga fram heildarstefnuna.

• Hreyfanlegt meðaltal mynd sýnir meðalverð verðbréfs á tilteknum fjölda tímabila, sýnt sem ein lína lögð á venjulegt verðrit.