Diagram för rörligt medelvärde
Vad är ett rörligt medelvärde?
Ett diagram för glidande medelvärde (MA) är ett verktyg som används av tekniska analytiker för att spåra prisrörelserna för ett värdepapper. Den plottar genomsnittliga priser över en definierad tidsperiod, med det glidande medelvärdet vanligtvis överlagrat på en ljusstake eller stapeldiagram. Staplarna eller ljusstakarna visar prisdata för varje tidsperiod.
Även om mycket information går förlorad, kan prisdata döljas när det glidande medelvärdet väl har tillämpats på diagrammet. På så sätt ser tittaren bara det jämna glidande medelvärdet och dess bana, inte prisdata period för period, som kan verka oregelbunden.
Vad säger ett diagram för glidande medelvärde?
MA har fördelen att jämna ut prisdata genom att skapa ett ständigt uppdaterat (rörligt) genomsnittspris. I de flesta fall överlagras glidande medelvärden på ett prisdiagram. På så sätt kan handlaren se prisrörelserna från period till period såväl som den jämnare linjen i MA. Detta genomsnitt kan justeras till en handlares föredragna tidshorisont:
Ju längre MA valt (fler perioder beräknade) desto långsammare kommer MA att reagera på prisförändringar. En långsiktig MA är användbar för att indikera den långsiktiga trenden.
En kortare MA (få perioder beräknade) kommer att reagera snabbare på prisförändringar och är användbar för att indikera den kortsiktiga trenden.
Den enklaste fördelen med utjämnad data är dess förmåga att filtrera bort "brus". Buller är prisfluktuationer från period till period som kan distrahera handlaren från den större bilden eller trenden.
En annan populär användning av det glidande medelvärdet är konceptet stöd och motstånd. I vissa fall, men inte alla, kan ett värdepapper stiga efter att ha fallit till MA. I detta fall agerar MA som stöd. Detta tenderar att inträffa när MA stiger totalt. Om priset stiger upp till MA, och sedan sjunker efter att ha nått det, har MA fungerat som motstånd. Detta tenderar att inträffa när MA rör sig lägre och priset är i en nedåtgående trend.
Vissa handlare föredrar att enbart fokusera på den utjämnade informationen och ignorera kortsiktiga prisfluktuationer helt. Efter att ha tillämpat MA är prisdata dolda, så allt de ser är MA och dess bana. Nackdelen med detta är att MA är långsamma med att reagera på prisförändringar, vilket innebär att priset kan ha en drastisk rörelse men att handlaren kanske inte märker och kan reagera på det för sent.
Exempel på hur man använder ett diagram för glidande medelvärde
Följande diagram som visar den historiska aktiekursen Facebook Inc. (FB) har två MAs applicerade på sig, en 200-dagars (orange) och en 21-dagars (blå).
200-dagars MA visar den övergripande trenden. När priset är över denna MA, tenderar den övergripande trenden att vara uppåt. När priset är under det tenderar priset att vara i en nedåtgående trend, eftersom det nuvarande priset är lägre än 200-dagars genomsnittspriset. 21-period MA visar de kortsiktiga trenderna och fångar de mindre prisvågorna.
En handlare kanske bara vill köpa när priset är över eller nära 200-dagars MA. På så sätt fungerar det långsiktiga glidande medelvärdet som ett filter,. vilket hjälper handlaren att endast handla i den övergripande trendriktningen. 21-dagarna kan hjälpa till med att fastställa kortsiktiga handelsmöjligheter, som att komma in eller ut ur affärer när priset passerar över eller under 21-dagarna.
Skillnaden mellan ett glidande medelvärde och volymvägt genomsnittspris (VWAP)
Ett glidande medelvärde (baserat på pris) tittar bara på pris. VWAP tar hänsyn till pris och volym, vilket visar var det mesta av handeln har skett. VWAP används ofta av daytraders eller institutionella handlare för att bedöma om de betalade för mycket eller underbetalt för ett värdepapper.
Begränsningar för att använda ett diagram för glidande medelvärde
Beräkningen av glidande medelvärde tittar endast på genomsnittliga historiska priser. Detta genomsnitt kanske inte ger prediktiv insikt i termer av vart priset går härnäst. Det glidande medelvärdet är en eftersläpande indikator, vilket innebär att det följer priset och rör sig bara när själva priset redan har flyttats.
Även om MA ibland kan fungera som stöd eller motstånd, kan resultaten betraktas som slumpmässiga, eftersom priset ofta överskrider eller misslyckas med att nå MA innan det studsar (upp eller ner). Dessutom kanske priset inte respekterar en MA alls.
Höjdpunkter
- Långsiktiga MA belyser långsiktig trendriktning, medan kortsiktiga MA belyser kortsiktiga trender.
– Glidande medelvärden är en eftersläpande indikator, baserad på historiska data, och är inte nödvändigtvis prediktiva.
Glidande medelvärden jämnar ut prisfluktuationerna från period till period, vilket hjälper till att belysa den övergripande trendriktningen.
Ett diagram med glidande medelvärde visar det genomsnittliga priset på ett värdepapper under ett visst antal perioder, visat som en enda linje överlagd på ett standardprisdiagram.
