liukuva keskiarvo kaavio
Mikä on liukuva keskiarvokaavio?
Liukuva keskiarvo (MA) -kaavio on työkalu, jota tekniset analyytikot käyttävät arvopaperin hintaliikkeiden seuraamiseen. Se piirtää keskihinnat tietyltä ajanjaksolta, jolloin liukuva keskiarvo on tyypillisesti kynttilänjalan tai pylväskaavion päällä. Tangot tai kynttilänjalat näyttävät kunkin ajanjakson hintatiedot.
Vaikka paljon tietoa menetetään, hintatiedot voivat olla piilossa, kun liukuva keskiarvo on otettu käyttöön kaaviossa. Näin katsoja näkee vain tasaisen liukuvan keskiarvon ja sen liikeradan, ei jaksokohtaista hintatietoa, joka voi vaikuttaa epäsäännölliseltä.
Mitä liukuva keskiarvokaavio kertoo?
MA:illa on se etu, että hintatiedot tasoitetaan luomalla jatkuvasti päivitettävä (liikkuva) keskihinta. Useimmissa tapauksissa liukuvat keskiarvot ovat hintakaavion päällä. Tällä tavalla elinkeinonharjoittaja näkee kauden ja kauden hintaliikkeet sekä MA:n tasaisemman linjan. Tämä keskiarvo voidaan säätää elinkeinonharjoittajan valitsemaan aikahorisonttiin:
Mitä pidempi MA on valittu (enemmän jaksoja lasketaan), sitä hitaammin MA reagoi hinnanmuutoksiin. Pitkän aikavälin MA on hyödyllinen osoittamaan pitkän aikavälin trendiä.
Lyhyempi MA (muutama jakso laskettu) reagoi nopeammin hintamuutoksiin ja on hyödyllinen lyhyen aikavälin trendin ilmaisemisessa.
Tasoitettujen tietojen yksinkertaisin etu on sen kyky suodattaa "kohinaa". Melu on jakson välistä hintavaihtelua, joka voi viedä kauppiaan huomion suuremmasta kuvasta tai trendistä.
Toinen suosittu liukuvan keskiarvon käyttötapa on tuen ja vastuksen käsite. Joissakin tapauksissa, mutta ei kaikissa, arvopaperi voi nousta sen jälkeen, kun se on pudonnut MA:lle. Tässä tapauksessa MA toimii tukena. Tämä tapahtuu yleensä, kun MA on yleinen nousussa. Jos hinta nousee MA:lle ja laskee sen saavuttamisen jälkeen, MA on toiminut vastarintana. Tämä tapahtuu yleensä, kun MA liikkuu alaspäin ja hinta on laskutrendissä.
Jotkut kauppiaat haluavat keskittyä vain tasoitettuun dataan ja jättää lyhyen aikavälin hintavaihtelut kokonaan huomiotta. MA:n käyttöönoton jälkeen hintatiedot piilotetaan, joten he näkevät vain MA:n ja sen liikeradan. Tämän haittapuolena on se, että MA:t reagoivat hitaasti hinnanmuutoksiin, mikä tarkoittaa, että hinta voi muuttua rajusti, mutta elinkeinonharjoittaja ei välttämättä huomaa sitä ja pysty reagoimaan siihen liian myöhään.
Esimerkki liikkuvan keskiarvon kaavion käyttämisestä
Seuraava kaavio, joka kuvaa historiallista osakekurssia Facebook Inc. (FB) sisältää kaksi MA-lupaa, 200 päivän (oranssi) ja 21 päivän (sininen).
200 päivän MA osoittaa yleisen trendin. Kun hinta on tämän MA:n yläpuolella, yleistrendillä on taipumus olla ylöspäin. Kun hinta on sen alapuolella, hinta on taipumus olla laskutrendissä, koska nykyinen hinta on alhaisempi kuin 200 päivän keskihinta. 21 jakson MA näyttää lyhyen aikavälin trendit ja vangitsee pienemmät hinta-aallot.
Elinkeinonharjoittaja saattaa haluta ostaa vain, kun hinta on 200 päivän MA:n yläpuolella tai lähellä sitä. Tällä tavalla pitkän aikavälin liukuva keskiarvo toimii suodattimena,. mikä auttaa kauppiasta käymään kauppaa vain yleisen trendin suunnassa. 21 päivä voi auttaa määrittämään lyhyen aikavälin kaupankäyntimahdollisuuksia, kuten kauppojen aloittamista tai niistä poistumista, kun hinta ylittää tai alle 21 päivän.
Liukuvan keskiarvon ja volyymipainotetun keskihinnan (VWAP) välinen ero
Liukuva keskiarvo (hinnan perusteella) tarkastelee vain hintaa. VWAP ottaa huomioon hinnan ja määrän ja näyttää missä suurin osa kaupasta on tapahtunut. Päiväkauppiaat tai institutionaaliset kauppiaat käyttävät usein VWAP:ia arvioidakseen, maksoivatko he arvopaperista liikaa vai liian vähän.
Liikkuvan keskiarvon kaavion käytön rajoitukset
Liukuvassa keskiarvon laskennassa tarkastellaan vain keskimääräisiä historiallisia hintoja. Tämä keskiarvo ei välttämättä anna ennakoivaa tietoa siitä, mihin hinta on menossa seuraavaksi. Liukuva keskiarvo on jäljessä oleva indikaattori, mikä tarkoittaa, että se seuraa hintaa ja liikkuu vasta, kun itse hinta on jo liikkunut.
Vaikka MA voi joskus toimia tukena tai vastuksena, tuloksia voidaan pitää satunnaisina, koska hinta usein ylittää tai ei saavuta MA:ta ennen pomppimista (ylös tai alas). Hinta ei myöskään välttämättä noudata MA-sopimusta ollenkaan.
##Kohokohdat
Pitkän aikavälin MA:t korostavat pidemmän aikavälin trendin suuntaa, kun taas lyhyen aikavälin MA:t lyhyemmän aikavälin trendejä.
Liukuvat keskiarvot ovat jäljessä oleva indikaattori, joka perustuu historiallisiin tietoihin, eivätkä välttämättä ole ennakoivia.
Liukuvat keskiarvot tasoittavat kausivaihteluita ja auttavat korostamaan yleistä trendisuuntaa.
Liukuva keskiarvokaavio kuvaa arvopaperin keskihintaa tietyn ajanjakson aikana yhtenä rivinä vakiohintakaavion päällä.
