مخطط المتوسط المتحرك
ما هو مخطط المتوسط المتحرك؟
مخطط المتوسط المتحرك (MA) هو أداة يستخدمها المحللون الفنيون لتتبع تحركات أسعار الورقة المالية. يرسم متوسط الأسعار على مدى فترة زمنية محددة ، مع المتوسط المتحرك عادةً متراكب على مخطط شمعدان أو شريطي. تظهر الأعمدة أو الشمعدانات بيانات السعر لكل فترة زمنية.
بينما يتم فقدان الكثير من المعلومات ، بمجرد تطبيق المتوسط المتحرك على الرسم البياني ، يمكن إخفاء بيانات السعر. بهذه الطريقة يرى المشاهد فقط المتوسط المتحرك السلس ومساره ، وليس بيانات الأسعار كل فترة على حدة ، والتي يمكن أن تبدو غير منتظمة.
ما الذي يخبرك به مخطط المتوسط المتحرك؟
تتمتع المتوسطات المتحركة بميزة تجانس بيانات الأسعار عن طريق إنشاء متوسط سعر (متحرك) يتم تحديثه باستمرار. في معظم الحالات ، يتم تراكب المتوسطات المتحركة على مخطط الأسعار. بهذه الطريقة يمكن للمتداول رؤية تحركات الأسعار من فترة لأخرى بالإضافة إلى الخط الأكثر سلاسة للمتوسط المتحرك. يمكن تعديل هذا المتوسط حسب الأفق الزمني المفضل للمتداول:
كلما تم تحديد المتوسط المتحرك لفترة أطول (تم حساب المزيد من الفترات) ، كان رد فعل المتوسط المتحرك أبطأ مع تغيرات الأسعار. يعد المتوسط المتحرك طويل المدى مفيدًا للإشارة إلى الاتجاه طويل المدى.
سوف يتفاعل المتوسط المتحرك الأقصر (المحسوب بفترات قليلة) بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار ويفيد في الإشارة إلى الاتجاه قصير المدى.
إن أبسط فائدة للبيانات المتجانسة هي قدرتها على تصفية "التشويش". الضوضاء هي تقلبات الأسعار من فترة إلى أخرى والتي يمكن أن تشتت انتباه المتداول عن الصورة أو الاتجاه الأكبر.
استخدام شائع آخر للمتوسط المتحرك هو مفهوم الدعم والمقاومة. في بعض الحالات ، وليس كلها ، قد يرتفع الأمان بعد الانخفاض إلى المتوسط المتحرك. في هذه الحالة ، يعمل المتوسط المتحرك كدعم. يميل هذا إلى الحدوث عندما يرتفع المتوسط المتحرك بشكل عام. إذا ارتفع السعر إلى المتوسط المتحرك ، ثم انخفض بعد الوصول إليه ، فإن المتوسط المتحرك يكون بمثابة مقاومة. يميل هذا إلى الحدوث عندما يتحرك المتوسط المتحرك للأسفل ويكون السعر في اتجاه هبوطي.
يفضل بعض المتداولين التركيز فقط على البيانات المتجانسة ، وتجاهل تقلبات الأسعار قصيرة المدى تمامًا. بعد تطبيق المتوسط المتحرك ، تكون بيانات السعر مخفية ، لذلك كل ما يرونه هو المتوسط المتحرك ومساره. الجانب السلبي لهذا هو أن المتوسطات المتحركة بطيئة في الاستجابة لتغيرات الأسعار ، مما يعني أن السعر قد يكون له حركة جذرية ولكن المتداول قد لا يلاحظها ويكون قادرًا على الرد عليها حتى وقت متأخر جدًا.
مثال على كيفية استخدام مخطط المتوسط المتحرك
الرسم البياني التالي الذي يصور سعر السهم التاريخي Facebook Inc. (FB) له متوسطان متحركان مطبقان عليه ، 200 يوم (برتقالي) و 21 يومًا (أزرق).
<! - 5F8C3308D6AE6EFFBFBF1400A28F24C6 ->
يُظهر المتوسط المتحرك لـ 200 يوم الاتجاه العام. عندما يكون السعر أعلى من هذا المتوسط المتحرك ، يميل الاتجاه العام إلى الارتفاع. عندما يكون السعر أقل منه ، يميل السعر إلى أن يكون في اتجاه هبوطي ، لأن السعر الحالي أقل من متوسط السعر على مدى 200 يوم. يُظهر المتوسط المتحرك لـ21 فترة الاتجاهات قصيرة المدى ، حيث يلتقط موجات السعر الأصغر.
قد يرغب المتداول في الشراء فقط عندما يكون السعر أعلى أو قريبًا من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. بهذه الطريقة ، يعمل المتوسط المتحرك طويل المدى كمرشح ، مما يساعد المتداول على التداول فقط في الاتجاه العام للاتجاه. قد يساعد 21 يومًا في تحديد فرص التداول قصيرة الأجل ، مثل الدخول أو الخروج من الصفقات عندما يتجاوز السعر أو يقل عن 21 يومًا.
الفرق بين المتوسط المتحرك ومتوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)
المتوسط المتحرك (على أساس السعر) ينظر فقط إلى السعر. يأخذ VWAP في الاعتبار السعر والحجم ، ويوضح مكان حدوث معظم التداول. غالبًا ما يستخدم VWAP من قبل المتداولين اليوميين أو التجار المؤسسيين لتقييم ما إذا كانوا قد دفعوا مبالغ زائدة أو منخفضة مقابل الأمن.
قيود استخدام مخطط المتوسط المتحرك
ينظر حساب المتوسط المتحرك فقط إلى متوسط الأسعار التاريخية. قد لا يوفر هذا المتوسط رؤية تنبؤية من حيث الاتجاه التالي للسعر. المتوسط المتحرك هو مؤشر متأخر ، بمعنى أنه يتبع السعر ، يتحرك فقط بمجرد تحرك السعر نفسه بالفعل.
بينما قد يعمل المتوسط المتحرك أحيانًا كدعم أو مقاومة ، يمكن اعتبار النتائج عشوائية ، نظرًا لأن السعر غالبًا ما يتجاوز أو يفشل في الوصول إلى المتوسط المتحرك قبل الارتداد (صعودًا أو هبوطًا). أيضًا ، قد لا يحترم السعر المتوسط المتحرك على الإطلاق.
يسلط الضوء
تبرز المتوسطات المتحركة على المدى الطويل اتجاه الاتجاه طويل المدى ، بينما تبرز المتوسطات المتحركة على المدى القصير الاتجاهات قصيرة المدى.
المتوسطات المتحركة هي مؤشر متأخر ، يعتمد على البيانات التاريخية وليست بالضرورة تنبؤية.
تعمل المتوسطات المتحركة على تخفيف تقلبات الأسعار من فترة لأخرى ، مما يساعد على إبراز الاتجاه العام للاتجاه.
رسم بياني للمتوسط المتحرك يصور متوسط سعر الورقة المالية على مدى فترات عدد محددة ، كما هو موضح بخط واحد متراكب على مخطط السعر القياسي.
