Wstęga Bollingera®
Co to jest Bollinger Band®?
Wstęga Bollingera® to narzędzie analizy technicznej zdefiniowane przez zestaw linii trendu wykreślonych dwa standardowe odchylenia (dodatnie i ujemne) od prostej średniej ruchomej (SMA) ceny papieru wartościowego, ale które można dostosować do preferencji użytkownika.
Bollinger Bands® zostały opracowane i objęte prawami autorskimi przez słynnego tradera technicznego Johna Bollingera, zaprojektowane w celu odkrywania możliwości, które dają inwestorom większe prawdopodobieństwo prawidłowej identyfikacji, kiedy aktywa są wyprzedane lub wykupione .
Jak obliczyć wstęgi Bollingera®
Pierwszym krokiem przy obliczaniu Bollinger Bands® jest obliczenie prostej średniej ruchomej danego zabezpieczenia, zazwyczaj przy użyciu 20-dniowej SMA. 20-dniowa średnia ruchoma uśredniałaby ceny zamknięcia z pierwszych 20 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych obniżyłby najwcześniejszą cenę, dodałby cenę w dniu 21, wziąłby średnią i tak dalej. Następnie uzyskane zostanie odchylenie standardowe ceny papieru wartościowego. Odchylenie standardowe jest matematyczną miarą średniej wariancji i ma istotne znaczenie w statystyce, ekonomii, rachunkowości i finansach.
Dla danego zestawu danych odchylenie standardowe mierzy, jak rozłożone liczby są od średniej wartości. Odchylenie standardowe można obliczyć, wyciągając pierwiastek kwadratowy z wariancji, która sama w sobie jest średnią z kwadratów różnic średniej. Następnie pomnóż tę wartość odchylenia standardowego przez dwa i dodaj i odejmij tę kwotę od każdego punktu wzdłuż SMA. To one wytwarzają górne i dolne pasma.
Oto formuła Bollinger Band®:
< /span>
Co mówią Ci Bollinger Bands®?
Bollinger Bands® to bardzo popularna technika. Wielu traderów uważa, że im bliżej ceny zbliżają się do górnej granicy, tym bardziej jest wykupiony rynek, a im bliżej ceny zbliżają się do dolnej granicy, tym bardziej rynek jest wyprzedany. John Bollinger ma zestaw 22 zasad, których należy przestrzegać podczas korzystania z pasm jako systemu handlowego .
Na wykresie przedstawionym poniżej Bollinger Bands® obejmuje 20-dniowy SMA akcji z górną i dolną wstęgą wraz z dziennymi ruchami ceny akcji. Ponieważ odchylenie standardowe jest miarą zmienności, kiedy rynki stają się bardziej niestabilne, pasma rozszerzają się; w mniej niestabilnych okresach pasma kurczą się.
Ściskanie
Ścisk jest centralną koncepcją Bollinger Bands®. Kiedy prążki zbliżają się do siebie, zawężając średnią ruchomą, nazywa się to ściśnięciem. Wyciśnięcie sygnalizuje okres niskiej zmienności i jest uważane przez traderów za potencjalny znak przyszłej zwiększonej zmienności i możliwych okazji handlowych. I odwrotnie, im szersze odstępy się poruszają, tym większe prawdopodobieństwo spadku zmienności i większe prawdopodobieństwo wyjścia z transakcji. Jednak te warunki nie są sygnałami handlowymi. Wstęgi nie wskazują, kiedy może nastąpić zmiana lub w jakim kierunku może się poruszać cena.
Wypryski
Około 90% akcji cenowej występuje między tymi dwoma pasmami. Każde wybicie powyżej lub poniżej pasm jest ważnym wydarzeniem. Wybicie nie jest sygnałem handlowym. Błędem, który popełnia większość ludzi, jest przekonanie, że cena osiągająca lub przekraczająca jeden z pasm jest sygnałem do kupna lub sprzedaży. Wybicia nie dają żadnej wskazówki co do kierunku i zakresu przyszłego ruchu cen.
Ograniczenia wstęg Bollingera®
Bollinger Bands® nie są samodzielnym systemem transakcyjnym. Są po prostu jednym wskaźnikiem, który ma na celu dostarczenie inwestorom informacji dotyczących zmienności cen. John Bollinger sugeruje użycie ich z dwoma lub trzema innymi nieskorelowanymi wskaźnikami, które dostarczają bardziej bezpośrednich sygnałów rynkowych. Uważa, że kluczowe znaczenie ma wykorzystanie wskaźników opartych na różnych typach danych. Niektóre z jego ulubionych technik technicznych to dywergencja/konwergencja średniej ruchomej (MACD), objętość bilansowa i wskaźnik siły względnej (RSI).
Ponieważ są one obliczane na podstawie prostej średniej ruchomej, ważą starsze dane cenowe tak samo jak najnowsze, co oznacza, że nowe informacje mogą zostać rozmyte przez nieaktualne dane. Ponadto użycie 20-dniowego SMA i 2 odchyleń standardowych jest nieco arbitralne i może nie działać dla wszystkich w każdej sytuacji. Handlowcy powinni odpowiednio dostosować swoje założenia dotyczące SMA i odchylenia standardowego oraz je monitorować.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Górne i dolne pasma to zazwyczaj 2 odchylenia standardowe +/- od 20-dniowej prostej średniej ruchomej, ale można je modyfikować.
Istnieją trzy linie, które składają się na Wstęgi Bollingera: Prosta średnia ruchoma (pasmo środkowe) oraz wstęga górna i dolna.
Bollinger Bands® to narzędzie do analizy technicznej opracowane przez Johna Bollingera do generowania sygnałów wyprzedaży lub wykupienia.
