Индекс абсолютной доходности

Что такое индекс абсолютной доходности?

Термин индекс абсолютной доходности относится к фондовому индексу, предназначенному для измерения абсолютной доходности инвестиций в хедж-фонды. Хедж-фонды считаются альтернативными инвестициями, которые используют объединенные фонды для получения прибыли для своих инвесторов. Индекс был создан для сравнения эффективности отдельного хедж-фонда с рынком хедж-фондов в целом. Это составной индекс, состоящий из пяти других индексов .

Как работает индекс абсолютной доходности

Хедж-фонды — это альтернативные инвестиции, объединяющие деньги разных инвесторов. Эти инвестиции обычно используют более рискованные инвестиционные стратегии и инвестиции, которые увеличивают вероятность потерь. Поскольку они требуют больших первоначальных инвестиций, они нацелены на аккредитованных инвесторов,. а не на среднего инвестора. Эти фонды используют подход к инвестированию с абсолютной доходностью .

У некоторых хедж-фондов есть эталон или стандарт эффективности,. которого они пытаются достичь, чтобы считаться успешным. У других будет установленная ставка, которую они стремятся доставить. Например, 20-процентная доходность за 12 месяцев может считаться очень успешной для фонда, который активно инвестирует в недвижимость. Этот же доход не столь благоприятен для фонда, который инвестирует в иностранную валюту.

С. индекс абсолютной доходности, инвесторы могут легко определить успех или неудачу конкретной инвестиции, поскольку она складывается с рынком в целом, и могут сделать это без необходимости просеивать сложные детали каждой сделки. Индекс абсолютной доходности полезен только при работе с рынком хедж-фондов. Другие рынки, включая взаимные фонды, акции и облигации, имеют свои индивидуальные метрические системы для сравнения продуктов и определения прибыли и рисков.

Инвесторы также могут использовать индекс абсолютной доходности для сравнения одного хедж-фонда с другим. Из-за характера хедж-фондов и различных стратегий, которые они используют для получения прибыли,. успех может выглядеть по-разному от фонда к фонду. Хедж-фонды могут инвестировать практически во что угодно, что еще больше усложняет возможность сравнения фондов на основе их доходов.

Инвесторы хедж-фондов могут использовать индекс абсолютной доходности хедж-фондов для измерения доходности своих инвестиций .

Индекс абсолютной доходности по сравнению с другими факторами

У инвесторов есть и другие факторы, помимо индексов, которые они могут учитывать для сравнения фондов. К ним относятся сумма капитала фонда,. доступного для инвестирования, и расходы, связанные с управлением хедж-фондом. Менеджер хедж -фонда может просмотреть эти различные показатели и посоветовать инвесторам лучшие рынки для их инвестиций. В зависимости от долгосрочных целей и доступного капитала хедж-фонды могут быть не лучшим вложением для всех.

Профиль риска — это еще одно место, где инвестор может пожелать сравнить один фонд с другим. Существуют различные уровни риска, связанные с некоторыми инвестиционными фондами. Хотя один фонд может иметь более существенную отдачу от инвестиций (ROI), риск может быть выше. Этот дополнительный риск может быть выгодным, поскольку прибыль будет выше, если инвестиции окупятся, но инвесторы могут понести более высокие убытки, если они не окупятся.

Из-за множества сложностей хедж-фондов инвестору необходимо учитывать дополнительные риски. Эти риски включают в себя необходимость связывания средств в течение длительного периода времени, размещение больших сумм капитала в одном предприятии с небольшой диверсификацией и использование заемных средств. Все это увеличит риск, но может также увеличить вознаграждение.

Особенности

Индекс сравнивает показатели отдельного хедж-фонда с рынком хедж-фондов в целом.
Это составной индекс, состоящий из пяти других индексов.
Индекс абсолютной доходности — это фондовый индекс, предназначенный для измерения абсолютной доходности инвестиций в хедж-фонды.